量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-03 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤低于5%分位数（近一年）。白银、热轧卷板高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 180 111 140 107 摘要： 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 100 基差： 动力煤低于5%分位数（近一年）。白银、热轧卷板高于95%分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。金融期货：无。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 69650186002267015150 184900203750 69150186452250015175 179900205040 500-45170-255000-1290 554-93031381613383 0.72% -0.24% 0.76% -0.16% 2.78% -0.63% 0.480.430.430.350.220.14 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 435 5298 4365294 04 0 -20 -0.05% 0.08% 0.670.97 黑色建材 螺纹钢 热轧卷板焦炭焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97 热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4260434026401900 880 107573007500 404441812623178089192172207828 21615918121-1115480-328 10947-19-17-14342-94-359 5.34%3.80%0.67%6.77% -1.18%16.72% 1.11% -4.19% 0.790.970.570.760.560.050.800.52 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 272032203981914780504670 15327 6500926976403044 272129543638829277504324143356493867982352885 -1266343855300346992 7 590-595159 -917866587511656441266461480-1104445 -0.04% 9.00%9.42% 10.31% 3.87%8.00%6.92%0.11%6.80% -7.23% 5.52% 0.520.810.310.520.430.360.360.410.110.840.20 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 825063057580642025857841305950116004490 8232625377156300248157041955766118703835 1852-135120104-492-65184-270655 6891-1327691-540-68396-4901146 0.22%0.83% -1.75% 1.90%4.19% -86.29% -1.55% 3.19% -2.27%17.08% 0.370.450.170.430.650.650.480.290.740.05 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.24 2.28 -0.04 0.32 豆粕-菜粕 767.42 770.99 -3.57 0.39 豆油-棕榈油 590.12 616.08 -25.96 0.10 农产品 菜油-豆油 465.51 547.26 -81.75 0.01 菜油-棕榈油 1055.63 1163.34 -107.72 0.01 菜油/菜粕 3.00 3.11 -0.11 0.03 玉米淀粉-玉米 236.32 225.04 11.28 0.52 卷螺差 118.26 121.60 -3.34 0.95 黑色建材 螺矿比 4.75 4.77 -0.02 0.12 焦炭/焦煤 1.48 1.48 0.00 0.84 化工能源 L-PP 655.00 640.00 15.00 0.98 PP-3*MA -175.00 -250.00 75.00 0.72 铝锌比 0.83 0.82 0.01 0.99 铜锌比 3.09 3.05 0.04 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.23 铜当月次月价差 140.00 100.00 40.00 0.42 铝当月次月价差 -15.00 -10.00 -5.00 0.21 铅当月次月价差 -35.00 -35.00 0.00 0.32 有色金属 锌当月次月价差 -5.00 20.00 -25.00 0.20 铜连1连2月价差 110.00 140.00 -30.00 0.47 铝连1连2价差 15.00 25.00 -10.00 0.36 铅连1连2月价差 5.00 5.00 0.00 0.67 锌连1连2月价差 130.00 110.00 20.00 0.44 金6、12价差 -2.08 -1.92 -0.16 0.15 银6、12价差 -48.00 -47.00 -1.00 0.34 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.64 0.61 0.04 0.41 国债期货当季合约跨品种价差 0.64 0.61 0.04 0.48 国债期货次季合约跨品种价差 0.90 0.86 0.04 0.53 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.39 0.42 -0.03 0.38 5年国债期货次季合约跨期价差 0.36 0.36 0.00 0.39 10年国债期货当季合约跨期价差 0.64 0.67 -0.03 0.54 10年国债期货次季合约跨期价差 0.59 0.63 -0.03 0.69 汇率 两岸汇差 -0.02 0.00 -0.02 0.13 股指期货IF基差（当月） -0.63 -12.87 12.24 0.57 股指期货IF基差（次月） -2.43 -16.07 13.64 0.51 股指期货IF基差（季月） 6.57 -6.47 13.04 0.59 股指期货IF基差（下季） 49.77 34.33 15.44 0.74 股指期货IH基差（当月） -4.88 -10.28 5.40 0.25 股指期货IH基差（次月） -8.88 -16.28 7.40 0.20 股指期货IH基差（季月） -4.48 -9.68 5.20 0.70 股指期货IH基差（下季） 23.92 19.92 4.00 0.82 股指期货IC基差（当月） 7.81 -7.18 14.99 0.61 股指期货IC基差（次月） 19.01 9.22 9.79 0.49 股指期货IC基差（季月） 63.81 43.42 20.39 0.42 股指期货IC基差（下季） 142.81 124.82 17.99 0.44 股指期货IM基差（当月） 22.20 2.01 20.20 0.75 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 43.4084.00 23.4157.01 20.0027.00 0.630.63 股指期货IM基差（下季） 169.00 150.81 18.20 0.50 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 1.80 3.20 -1.40 0.54 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -9.00 -9.60 0.60 0.36 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -43.20 -40.80 -2.40 0.10 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 4.00 6.00 -2.00 0.66 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -4.40 -6.60 2.20 0.08 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -28.40 -29.60 1.20 0.14 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -11.20 -16.40 5.20 0.62 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -44.80 -34.20 -10.60 0.49 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -79.00 -81.40 2.40 0.64 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -21.20 -21.40 0.20 0.50 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -40.60 -33.60 -7.00 0.00 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -85.00 -93.80 8.80 0.88 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期