晨会纪要

晨会纪要 2023第（051）期发布日期：2023-03-21 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/3/212023/3/20 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,234.913,234.9100 32244.5831861.98382.601.201 11675.5411630.5145.0300.387 3951.573916.6434.9300.892 19000.7119518.59-517.880-2.653 2.272.260.0110.486 103.33103.290.0370.036 6.896.8900 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 442.80 445.02 -2.220 -0.499 白银 5135.00 5146.00 -11.0 -0.214 铜 67510.00 66620.00 890.0 1.336 锌 22520.00 22360.00 160.0 0.716 铝 18170.00 18040.00 130.0 0.721 锡 186810.00 183900.00 2910.0 1.582 铅 15360.00 15320.00 40.0 0.261 镍 175270.00 174860.00 410.0 0.234 铁矿石 881.50 883.00 -1.50 -0.170 螺纹钢 4197.00 4194.00 3.0 0.072 不锈钢 15810.00 15780.00 30.0 0.190 热轧卷板 4306.00 4305.00 1.0 0.023 硅铁 7786.00 7,786.00 0 0 锰硅 7368.00 7,368.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/3/20 1982.80 22.67 8711.00 2284.00 2898.00 2115.50 22850.00 22795.00 20.50 77.16 1484.50 461.80 58.00 632.75 67.81 73.56 2023/3/21 2023/3/19 1,993.70 22.75 8,612.00 2,278.00 2,933.00 2,089.00 22,700.00 23,580.00 20.67 77.56 1,476.00 465.40 57.39 634.75 66.34 72.52 2023/3/20 涨跌 -10.90 -0.080 99.0 6.0 -35.0 26.50 150.0 -785.0 -0.170 -0.40 8.50 -3.60 0.610 -2.0 1.470 1.040 涨跌 涨跌幅/% -0.547 -0.352 1.150 0.263 -1.193 1.269 0.661 -3.329 -0.822 -0.516 0.576 -0.774 1.063 -0.315 2.216 1.434 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/21 8:00 1848.00 2737.50 0.00 11670.00 9430.00 8024.00 7519.00 5890.00 6155.00 3582.00 2517.00 4058.00 8255.00 2531.00 1563.00 497.20 2603.00 2857.00 5718.00 4357.00 2023/3/21 8:00 5446.00 4268.00 3636.00 2917.00 8200.00 8756.00 7700.00 4369.00 6180.00 2822.00 3068.00 14050.00 20795.00 8536.00 9695.00 10298.00 2023/3/20 15:00 1863.50 2746.00 0.00 11655.00 9455.00 7995.00 7503.00 5858.00 6126.00 3555.00 2520.00 4051.00 8204.00 2,531.00 1555.00 481.50 2580.00 2843.00 5766.00 4359.00 2023/3/20 15:00 5446.00 4199.00 3599.00 2905.00 8124.00 8776.00 7606.00 4,369.00 6132.00 2843.00 3100.00 13980.00 20555.00 8,536.00 9,695.00 10,298.00 涨跌 -15.50 -8.50 0 15.0 -25.0 29.0 16.0 32.0 29.0 27.0 -3.0 7.0 51.0 0 8.0 15.70 23.0 14.0 -48.0 -2.0 涨跌 0 69.0 37.0 12.0 76.0 -20.0 94.0 0 48.0 -21.0 -32.0 70.0 240.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.832 -0.310#DIV/0!0.129 -0.264 0.363 0.213 0.546 0.473 0.759 -0.119 0.173 0.622 0 0.514 3.261 0.891 0.492 -0.832 -0.046 涨跌幅/% 0 1.643 1.028 0.413 0.935 -0.228 1.236 0 0.783 -0.739 -1.032 0.501 1.168 0 0 0 宏观要闻 1、3月LPR报价出炉，1年期品种报3.65%，5年期以上品种报4.30%，连续7个月“按兵不动”。东方金诚点评称，3月LPR报价不变，主要原因是3月MLF操作利率未做调整，LPR报价基础稳定，而且近期银行边际资金成本有所上升，报价行压缩LPR报价加点动力不足。 2、国务院机构设置发布，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、证监会，国务院国资委为国务院直属特设机构。 3、海关总署回应“港口集装箱空箱数量增加”称，既有前一个时期新集装箱投放量过大、国内堆存成本较低、国外疫情缓解后空箱短期大量回流的原因，也有季节性规律作用。从海关最新数据看，2月下旬以来，出口用箱量在持续增长。随着我国经济形势整体好转，外贸前两个月平稳开局的势头有望保持下去。 4、中指研究院发布数据显示，上周楼市整体同环比均上升，同比涨幅显著。一线城市整体环比涨幅最大为22.8%，上海以52.32%领衔；三线城市同比提升最高为87.1%，惠州最具代表为211.6%；二线城市同环比上涨幅度均处于中间水平，青岛和温州为其中的同环比涨幅代表。 5、民航局发布数据显示，2月，民航完成旅客运输量4320万人次，同比增长38%，其中国内航线完成旅客运输量4249.5万人次，同比增长36.1%，国际航线完成旅客运输量70.6万人次，同比增长756%。 6、上期所：自3月22日交易（即3月21日晚夜盘）起，燃料油期货FU2305合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。 7、上金所发布通知称，近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧，价格波动显著增大。通知要求会员单位提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。 8、印尼从3月16日开始实行煤炭递进基准价格，将发热量超过6000大卡/千克的煤炭基准价 格定为283.08美元/吨。 9、世界铂金投资协会（WPIC）最新报告称，铂钯替换不断增加，预测今年汽车铂金需求再次增长10%，达到324.6万盎司。预计2023年铂金投资需求增长将超过28吨。 10、俄罗斯外交部称，土耳其、乌克兰和联合国没有正式表示反对将粮食协议延长60天，粮食协议将在现有条件下继续运作两个月。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 20日，花生期货主力合约PK310以10460开盘，最高10516，以10298价格收 盘，成交量105301手，持仓量106511手，持仓较昨日增5100手。花生现货价整体稳中偏弱，受余货不多影响，主产区购销僵持，部分油厂小幅下调收购价，盘面信心略显不足，随着国际市场宏观情绪修复，花生盘面下跌空间有限，有望震荡反弹。 油脂 20日，棕榈油滞涨回落，短期观望为主：天津p2305+180，日照p2305+130，华东p2305+120，广东p2305+100、（5月船期）p2305+90。连盘豆油弱势震荡，等待更多新消息指引：天津Y2305+600、（4-5月）Y2305+450，日照Y2305+670、（4-5月）Y2305+470，华东Y2305+680、（4-5月）Y2305+540，广东Y2305+700。据SPPOMA，2023年3月1-15日马来西亚棕榈油单产减少29.06%，出油率减少0.19%，产量减少29.08%。据AmSpec，马来西亚3月1-20日棕榈油出口量为93.87万吨，上月同期为72.35万吨，环比增加29.75%。据ITS，马来西亚3月1-20日棕榈油出口量为93.94万吨，上月同期为78.41万吨，环比增加19.80%。受宏观预期稳定影响，油脂市场有望反弹，关注需求变化。 生猪 全国生猪现货稳中有落，现货均价15-16元/斤。现货整体平水盘面，市场情绪被非瘟疫情带来未来产能担忧影响后，再度冷静，市场关注焦点再度回到消费端。昨日盘面高开低走继续二次探底。短期缺少利多因素和利空因素，整体盘面维持低位助理震荡建议空单减持少量尝试多单，等待市场进一步走稳。 鸡蛋 全国现货全面稳定，产区均价4.9元/斤左右。各环节库存不高，上游挺价，中游谨慎，下游需求更多的来自于家庭备货支撑，产区库存偏低，情绪看涨，清明备货即将开始，需要进一步需求支撑，中小码蛋供应充足，大码蛋偏紧，说明产能逐渐恢复，可供淘汰量不多，上游涨价意愿强。同时需要关注南方天气情况带来的影响，期货盘面昨日大幅下挫，更多了受周围市场系统性避险情绪带动出现下跌。维持近强远弱，近月基差回归有望走强，远月震荡偏弱，继续关注消费情况。 白糖 国际市场:印度2022/23榨季截至3月15日，印度食糖产量为2818万吨，较上榨季同期的2845万吨下降27万吨。下周巴西主产区圣保罗预计降雨减少，土壤湿度 降低，利于开榨，新糖上市可逐步缓解国际供给紧张局面，原糖预计回落调整，受整体供应有限，回落幅度有限。国内：现货价格坚挺，小幅上涨，泛糖现货成交指数6110，涨29.2023年1-2月累计进口⻝糖88万吨，同比增加6.32万吨，增幅7.74%。1-2月糖浆三项合计进口14.82万吨，同比增加2.29万吨。现货价格坚挺限制下游终端采购积极性，销售一般。短期糖价续涨动能不足，价格预计偏弱调整。鉴于当前国际贸易流紧张，进口持续亏损，上半年食糖进口供给或有限，限制价格下行空间。后续还要关注巴西糖上市和出口进程。 棉花 3月20日，进口棉到港均价（M指数）92.45美分/磅，较17日跌1.18美分/磅，折1%关税进口成本（不含港杂费）15299元/吨，折滑准税进口成本（不含港杂费）15768元/吨；国内3128棉均价（B指数）15218元/吨，较17日跌51元/吨。新疆棉山东到厂价3128B级15300元/吨，较17日跌6