量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-15 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(6.02%)，聚丙烯(5.38%)，锰硅(5.22%)。 减少：不锈钢(-11.59%)，甲醇(-5.35%)，焦煤(-4.50%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(6.02%)，聚丙烯(5.38%)，锰硅(5.22%)。 减少：不锈钢(-11.59%)，甲醇(-5.35%)，焦煤(-4.50%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(9.30%)，聚丙烯(7.38%)，沪锌(6.90%)。 减少：不锈钢(-8.83%)，乙二醇(-4.64%)，沪铅(-4.29%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：20号胶，棕榈油，沪银，沪锡，热轧卷板，乙二醇。 多头持仓减少，空头持仓增加：5年期国债期货，橡胶，棉花，豆二，LPG，焦煤。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 黄金 沪银 102.9 -0.4% 94.3 -0.1% 84.0 -37.0% 636.3 -36.8% 1,836,091 -29,176 沪铜 41.7 -0.9% 174.0 -0.4% 12.3 -50.9% 423.8 -50.6% 119,347 4,357 国际铜 3.6 0. 2% 14.5 0.5% 1.3 -44.3% 38.6 -44.0% 33,997 -203 沪锌 17.6 4. 2% 28.3 4.0% 15.8 -19.8% 180.7 -19.9% 49,779 -954 沪铝 49.6 -0.7% 55.3 -0.4% 23.6 -25.7% 216.8 -25.4% 235,352 5,848 沪镍 13.9 1. 3% 46.8 1.3% 16.4 -6.1% 291.1 -6.1% 3,112 45 沪锡 13.4 -1.7% 35.3 -1.3% 21.7 -16.1% 406.6 -15.7% 8,733 -57 沪铅 10.8 -3.4% 11.7 -3.1% 4.2 -45.1% 32.1 -44.9% 49,343 1,418 铁矿石 146.4 1. 3% 173.1 1.3% 68.8 -25.0% 631.4 -24.9% 1,900 -600 螺纹钢 309.5 -1.4% 174.9 -1.6% 312.5 8.1% 1,356.8 7.9% 118,090 15,357 热轧卷板 123.8 -1.5% 71.9 -1.3% 54.7 -26.6% 243.4 -26.5% 138,872 10,117 不锈钢 13.1 -5.1% 14.9 -4.0% 17.6 9.4% 140.1 10.6% 86,560 -1,384 焦煤 9.0 -2.2% 20.7 -4.6% 7.4 6.3% 85.7 3.6% - - 焦炭 4.5 0.0% 25.2 -1.7% 3.5 -17.7% 99.8 -19.2% 780 -80 锰硅 41.8 4.6% 18.3 5.5% 16.7 -26.5% 60.9 -26.9% 17,970 - 硅铁 47.0 2.5% 21.9 3.0% 25.6 -5.3% 99.1 -6.1% 10,965 - 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 30.36.2% -#DIV/0! 64.22.7% 79.85.2% 29.10.4% 243.3-1.6% 58.9-3.6% 67.6-1.4% 294.5-3.4% 41.00.5% 110.65.4% 149.80.1% 0.20.7% 36.22.2% 139.31.8% 52.71.6% 8.67.3% 55.95.0% 13.10.7% 17.56.7% 105.5-4.9% 105.4-0.4% 30.30.6% 11.70.1% 21.6-0.2% 7.6-0.9% 80.32.3% 218.70.0% 48.83.3% 77.6-1.0% 81.9-1.0% 164.0-0.6% 26.22.9% 8.92.3% 24.63.5% 7.00.3% 32.52.2% 15.0-4.0% 29.0-3.0% 20.6-2.3% 12.5-2.0% 18.30.7% 10.3-1.0% 6.2-1.3% 129.06.5% -#DIV/0! 28.72.3% 33.64.7% 14.6-0.1% 49.6-1.9% 29.6-2.2% 38.3-3.1% 57.5-3.4% 50.50.9% 38.44.5% 44.30.0% 0.00.5% 14.02.9% 76.12.1% 15.01.0% 68.36.0% 23.53.3% 15.6-1.0% 9.95.6% 45.8-5.0% 53.00.7% 27.8-0.3% 11.40.2% 14.1-0.8% 3.0-1.5% 60.62.2% 82.5-0.3% 40.03.7% 21.1-1.3% 76.4-0.5% 55.4-0.3% 23.23.8% 35.93.0% 9.93.8% 4.20.5% 9.12.7% 301.3-3.7% 499.2-2.7% 294.6-2.4% 118.8-2.1% 36.60.6% 12.5-1.1% 6.3-1.3% 19.7-28.2% -#DIV/0! 32.7-11.6% 46.6-6.3% 29.3-15.6% 154.3-14.9% 43.829.9% 78.5-20.5% 290.1-24.4% 30.2-23.5% 100.6-2.3% 94.0-23.5% 0.0-68.8% 18.4-0.9% 143.8-10.7% 28.9-23.3% 24.5-7.2% 133.8-18.6% 9.1-47.4% 20.8-17.8% 85.37.2% 42.3-36.0% 29.834.6% 5.7-14.9% 10.510.0% 6.2-26.0% 53.3-27.0% 82.5-21.3% 49.9-15.0% 67.7-16.0% 69.4-15.3% 32.6-40.6% 18.960.9% 3.82.2% 12.0-30.2% 1.7-27.5% 16.8-0.8% 7.7-2.6% 11.03.3% 11.5-6.7% 7.52.3% 6.5-11.4% 4.9-5.0% 3.3-15.3% 839.8-27.9% -#DIV/0!133.0-11.9% 178.3-6.7% 122.2-16.1% 394.8-15.2% 182.831.6% 296.9-21.8% 812.5-25.4% 363.9-23.2% 317.1-3.1% 306.8-23.6% 0.0-68.9% 90.7-0.4% 780.3-10.5% 102.4-24.1% 1,297.5-8.3% 376.5-20.1% 84.8-48.2% 78.5-18.7% 530.36.6% 303.4-35.8% 180.733.4% 55.2-14.7% 57.79.4% 27.0-26.5% 447.7-27.1% 311.1-21.5% 453.6-15.2% 205.1-16.4% 540.9-14.7% 91.9-40.6% 168.362.5% 99.83.2% 53.3-29.9% 8.4-27.7% 52.2-0.2% 1,040.4-1.7% 1,359.44.1% 1,378.2-6.2% 599.72.8% 650.8-11.5% 492.3-5.1% 662.0-15.3% 2,793- -- 1,477- 3,162- 5,058-140 11,067- 11,455-96 50,1004,950 54,290-4,313 187,93050 4,247-6 206-6 250- 746- 868-166 12,610-1,002 6,587,000- 24,570- 4,735-364 2,160- 46,176946 14,719-201 252,904939 32,649- 9,571-71 1,900- 11,821- 21,177-81 2,779- 460- 5,595150 42,833-393 -- 120- -- 7,228155 8,611-38 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 5,694 2,798 4,176 1,368 2,337 1,424 沪银 417 -8,439 3,497 -5,743 3,020 -7,110 沪铜 -3,867 -2,129 -2,125 -2,106 -1,921 -1,956 沪锌 2,530 7,097 2,058 5,049 1,324 3,210 有色金属 沪铝沪镍 -1,249 1,339 -4,786 2,983 -2,112969 -2,676 1,300 -1,459-158 -1,999983 沪锡 199 -381 234 -1,255 317 -560 沪铅 -989 -3,216 -914 -2,301 -1,490 -1,808 铁矿石 9,768 7,658 7,473 6,799 6,139 -717 螺纹钢 -29,483 -23,293 -29,419 -11,119 -17,351 -6,663 热轧卷板 6,240 -10,711 11,161 -4,784 4,929 4,762 黑色建材 不锈钢 -6,895 -4,332 -4,492-2,246 -2,254-1,541 -4,098-1,714 -1,512-1,281 焦煤 -1,954 75 焦炭 -155 -10 -815 -294 -635 -214 锰硅 15,062 15,397 10,188 11,811 8,416 11,161 硅铁 9,864 8,463 7,400 2,985 8,122 1,278 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 7,349 13,774 -1,283 10,020 6,643 8,713 聚丙烯 22,523 36,207 21,244 18,102 11,988 13,438 苯乙烯 6,938 5,371 2,063