量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-07 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(122.52%)，鸡蛋(11.82%)，乙二醇(5.62%)。减少：沪镍(-10.57%)，苹果(-5.93%)，菜粕(-5.05%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(122.52%)，鸡蛋(11.82%)，乙二醇(5.62%)。减少：沪镍(-10.57%)，苹果(-5.93%)，菜粕(-5.05%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(91.70%)，焦煤(9.60%)，焦炭(7.59%)。减少：沪镍(-9.88%)，燃油(-7.89%)，苹果(-7.37%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：棕榈油，热轧卷板，沪锌，玉米，生猪，不锈钢，中证1000股指期货。 多头持仓减少，空头持仓增加：铁矿石，焦炭，黄金，花生，豆粕，锰硅，硅铁，沪铜，尿素。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 27.2-1.3% 101.84.2% 42.00.1% 3.31.0% 16.9-1.0% 45.71.3% 12.5-6.2% 6.93.9% 13.13.1% 135.70.3% 292.50.2% 109.1-0.3% 11.41.1% 9.20.5% 4.2-0.8% 37.00.5% 39.2-0.1% -#DIV/0! 64.9-0.2% 65.61.2% 28.9-1.3% 212.90.7% 51.13.7% 64.41.5% 297.00.9% 32.72.0% 139.42.4% 151.05.6% 0.10.8% 28.20.9% 127.5-1.9% 61.52.0% 7.3-3.2% 56.8-6.8% 16.51.0% 12.57.0% 79.22.3% 105.2-0.6% 26.6-2.3% 9.72.1% 21.73.7% 6.68.2% 66.71.2% 209.9-0.3% 34.60.6% 76.3-4.2% 77.4-0.6% 143.5-0.1% 26.6-5.4% 10.30.3% 21.2-0.5% 6.5-1.4% 34.82.6% 14.50.4% 28.80.7% 21.0-2.4% 12.5-2.2% 19.01.8% 10.83.4% 4.81.6% 112.9-1.8% 92.22.7% 174.7-0.5% 12.60.3% 27.7-1.8% 52.91.6% 49.3-8.6% 20.91.6% 14.02.7% 147.8-0.2% 152.4-0.3% 57.6-0.5% 13.51.0% 20.01.3% 22.7-0.6% 16.50.4% 19.0-0.2% -#DIV/0! 29.1-1.0% 28.40.7% 14.6-1.2% 45.50.5% 25.83.6% 37.02.2% 60.41.3% 41.41.8% 47.71.9% 42.53.8% 0.00.6% 11.2-0.1% 79.6-3.5% 18.32.6% 57.2-4.0% 22.1-5.8% 21.1-0.5% 7.58.9% 32.71.9% 55.0-0.4% 27.0-3.3% 9.71.4% 14.44.0% 2.97.3% 52.01.8% 81.9-1.3% 30.90.6% 22.0-5.6% 73.60.7% 48.3-0.4% 23.0-6.9% 39.31.6% 8.4-1.6% 4.1-2.2% 9.32.7% 298.10.6% 506.60.7% 308.7-2.2% 123.5-1.9% 38.01.9% 13.13.4% 4.81.6% 15.2 96.2 14.8 1.4 18.6 27.6 14.1 19.7 6.0 97.0 245.8 42.6 8.7 5.7 2.9 13.1 25.1 -38.8 51.9 21.2 147.3 28.6 36.8 215.3 32.0 113.6 124.2 0.1 15.3 200.2 35.5 19.5 105.2 17.3 16.9 29.6 53.5 21.4 5.2 9.3 7.1 44.2 103.6 37.3 68.4 69.3 55.7 16.8 3.3 13.2 2.6 19.7 5.6 7.0 8.4 5.7 7.6 6.5 4.4 -45.7% -42.7% -9.5% -15.6% -40.2% -10.0% -27.5% -13.6% -15.1% 14.2% 5.5% -10.0% -19.9% 7.3% -4.5% -10.7% -1.3%#DIV/0! -14.1% -8.3% -30.2% 8.4% -13.2% -20.9% -2.6% -1.2% 4.9% 33.9% 33.0% 2.5% 4.3% 8.5% -16.0% -7.8% -9.4% -7.5% -27.1% -29.4% -8.3% -13.3% -17.0% 11.7% -16.3% -7.2% -13.6% -7.7% -17.5% -27.6% -10.8% -19.6% 35.9% -11.6% -9.7% -3.8% -3.0% -21.4% -22.6% 10.9% 13.6% -11.4% 628.6 722.3 502.4 43.5 217.2 262.7 293.2 426.3 45.3 815.8 985.6 172.9 73.0 62.7 79.1 48.6 101.2 -158.2 204.4 89.2 392.9 120.2 140.9 609.1 405.5 352.4 384.6 0.1 75.8 1,136.8 130.4 1,023.5 272.2 168.4 67.9 174.5 399.6 145.0 51.3 51.7 34.4 382.9 406.1 369.3 219.1 548.1 155.8 145.3 83.2 57.9 14.0 57.9 765.4 881.9 1,025.6 466.7 764.9 654.8 884.2 -45.9% -43.5% -10.1% -16.3% -40.6% -9.6% -29.3% -15.5% -15.4% 13.8% 5.0% -10.2% -19.9% 8.1% -4.3% -10.8% -1.4%#DIV/0! -14.8% -8.8% -30.1% 8.1% -13.2% -20.4% -2.1% -1.3% 4.4% 31.6% 32.6% 1.6% 3.1% 9.3% -16.9% -6.7% -11.2% -6.0% -27.4% -29.3% -9.3% -13.8% -16.7% 10.9% -15.7% -7.9% -13.6% -9.0% -16.5% -28.0% -12.4% -17.9% 34.2% -12.4% -9.4% -3.7% -3.0% -21.2% -22.2% 10.9% 13.6% -11.4% 3,312- 2,161,983-14,030 112,362-215 24,960- 32,243-458 163,4222,374 1,171-51 7,243-177 40,766477 -- 55,985- 125,841-16,322 94,183-1,547 -- -- 9,049181 9,161-6 -- -- -- -- 7,179- -- 69,410- 29,056-200 185,150-50 -- 925925 -- 3,400- 533279 9,2312,200 10,166,000- 53,540- -- 7,350- 33,074- 8,635134 254,0951,481 25,180404 -- -- -- -- 10- -- -- -- -- -- -- 3,836- -- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -5,585 403 -1,024 937 -1,500 -350 沪银 23,383 16,667 15,563 14,031 13,207 12,915 沪铜 -2,713 295 -4,051 1,686 -1,917 1,801 沪锌 924 -3,155 -1,367 -3,115 -944 -3,306 有色金属 沪铝沪镍 4,100 -9,311 3,641 -7,654 4,605 -8,758 2,877 -7,381 -706-5,639 1,344 -6,367 沪锡 971 1,513 317 1,648 623 1,134 沪铅 1,056 2,377 3 1,155 145 1,647 铁矿石 -1,991 25,776 4,632 2,962 3,443 5,465 螺纹钢 12,556 3,537 9,947 4,639 6,215 2,990 热轧卷板 1,398 -1,059 -944 -2,843 -6,000 -4,286 黑色建材 不锈钢 1,104 -1,517 1,692250 -1,175 1,127 1,354249 -1,243771 焦煤 1,648 4,452 焦炭 -18 1,470 -197 -48 -316 2 锰硅 -1,029 3,374 1,626 707 -77 217 硅铁 -373 872 -2,059 -41 -1,014 703 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -13,269 -10,533 -5,513 -9,652 -6,598 -6,469 聚丙烯 3,812 14,969 6,347 6,946 4,274 2,374 苯乙烯 -2,337 -431 -4,907 78 -3,269 137 甲醇 15,112 3,975 4,050 -91 2,034 -2,898 乙二醇 12,898 10,697 -4,193 3,970 -4,013 1,879 化工 石油沥青PTA 9,210 16,842 2,165 33,662 8,2396,484 1,828 17,768 5,355 -