量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-02 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：石油沥青(12.37%)，沪锡(9.67%)，鸡蛋(9.62%)。 减少：沪深300股指期货(-6.66%)，LPG(-6.59%)，上证50股指期货(-5.67%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：石油沥青(12.37%)，沪锡(9.67%)，鸡蛋(9.62%)。 减少：沪深300股指期货(-6.66%)，LPG(-6.59%)，上证50股指期货(-5.67%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(12.09%)，沪镍(10.25%)，石油沥青(6.99%)。 减少：沪深300股指期货(-5.53%)，上证50股指期货(-4.75%)，乙二醇(-3.37%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：玉米淀粉，聚乙烯，螺纹钢，中证1000股指期货。 多头持仓减少，空头持仓增加：焦炭，焦煤，黄金，LPG，豆一。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 沪银 102.7 0.5% 91.3 0.4% 82.4 -5.2% 607.5 -5.0% 2,021,731 7,717 沪铜 43.3 0.9% 187.0 1.1% 12.3 -26 .8% 429.2 -26.5% 142,024 -990 国际铜 3.3 1.8% 12.8 2.1% 1.8 23.2% 55.3 23.8% 31,359 2,329 沪锌 16.3 -1.8% 26.9 -20.6% 56,171 252 沪铝 47.5 -1.9% 54.4 -21.3% 202,833 950 沪镍 14.2 9.3% 51.2 7.7% 20.9 18.3% 398.9 16.6% 1,545 - 沪锡 11.7 8.2% 34.0 8.4% 24.4 30.0% 505.2 30.3% 8,549 270 沪铅 9.5 3.0% 10.2 3.0% 5.3 -12 .5% 40.4 -12.4% 42,900 -99 铁矿石 139.8 1.2% 162.7 2.3% 46.6 -29 .3% 420.7 -28.5% 2,800 -400 螺纹钢 295.1 -0.3% 161.5 0.2% 145.3 -24 .0% 611.9 -23.7% 52,764 - 热轧卷板 116.6 0.7% 65.3 1.3% 34.5 -25 .8% 148.7 25 .3% 84,884 -286 不锈钢 11.8 3.2% 13.5 2.8% 9.0 -50 .2% 72.9 -50.4% 94,464 -3,010 贵金属黄金 注册仓单数量注册仓单增减 持仓量 持仓量 持仓保证 持仓保证 成交量 成交量 成交额(万 成交额 (万) 变化 金(亿元) 金变化 (万) 变化 元) 变化 24.51.7% 101.3 1.7%15.3-11.2%634.8-11.2% 2,790- 有色金属 焦煤焦炭 10.4 4.9 -1.3%-2.0% 24.928.6 -1.4%-1.4% 5.92.6 -15-23 .3%.8% 71.277.6 -15-23 .4%.3% -860 -- 锰硅 34.8 -0.5% 15.8 -0.6% 17.8 -35 .1% 66.4 -35 .1% 10,800 -60 硅铁 37.6 4.7% 18.4 5.0% 21.6 -23 .5% 87.5 -23 .3% 6,319 600 动力煤 -#DIV/0! -#DI V/0! - 聚乙烯 67.9 0.9% 31.4 1.4% 36.1 10.9% 151.3 11.4% 1,381 - 聚丙烯 64.5 -1.0% 28.1 3,493 - 苯乙烯 27.0 0.8% 14.1 0.0% 20.0 -14 .6% 85.8 -14 .3% 4,822 4,600 甲醇 220.2 0.7% 46.1 0.4% 172.8 -9.7% 452.5 -9.9% 10,721 - 乙二醇 51.2 -0.2% 26.8 16,027 -100 石油沥青 69.0 8.0% 39.4 42,410 - PTA 294.0 2.4% 60.5 3.0% 226.5 -14 .4% 647.8 -13 .8% 39,291 -798 橡胶 36.3 -1.3% 46.6 0.5%21.4 -34 .7% 269.6 -34 .2% 188,370 900 PVC 117.7 1.5% 41.5 2.0% 73.0 -7.4% 233.8 -7.0% 4,449 - 玻璃 163.1 -3.0% 45.7 500 -120 纤维板 0.2 12.9% 0.0 250 - 尿素 33.6 2.3% 13.3 4.1% 21.5 1. 0% 107.4 2. 9% 20 - 纯碱 142.6 3.8% 84.1 4.2% 107.8 -16 .8% 607.2 -16 .8% 1,213 - 短纤 54.5 3.2% 16.2 3.3% 32.4 -5.6% 118.6 -5.4% 11,144 400 原油 7.1 1.0% 59.2 0.7% 18.9 28.2% 1,049.5 27.9% 10,163,000 - 燃油 56.9 2.2% 25.1 2. 6% 103.7 4. 3% 305.5 4. 8% 35,240 - LPG 12.9 -2.4% 16.6 1.4%11.6-21 .9% 116.7 -20 .9% 6,758 -173 低硫燃料油 15.3 1.5% 9.2 0.6% 16.9 -1.4% 67.7 -2.3% 27,330 - 白糖 98.6 3.3% 41.9 4.0% 40.3 44.1% 241.2 45.2% 38,408 1,243 棉花 107.9 -1.6% 56.2 13,157 242 纸浆 26.2 4.5% 25.2 4.2% 20.4 38.5% 131.2 38.2% 245,571 -6 20号胶 11.8 1.9% 12.2 2.7% 3.6 -25.5% 37.3 -24.8% 27,509 -201 黑色建材 -1.0% -1.5% 13.3-21.3% 20.8-21.8% 155.9 193.7 - #DIV/0!-#DIV/0!-- -0.8% 40.9-0.8% 161.6-0.6% -0.3% 10.0% 化工 - 31.21.3% 56.953.9% 135.61.4% 217.356.7% -1.9% 79.4-30.1% 245.3-29.3% 10.2% 0.1 28.8% 0.1 28.9% 能源- 软商品 -0.5% 67.634.7% 493.336.1% 油脂油料 农产品 豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 25.2-0.2% 8.82.2% 76.00.8% 231.81.1% 39.34.4% 86.82.5% 83.75.5% 154.50.6% 27.30.0% 8.01.0% 22.84.3% 6.70.2% 16.9-0.2% 3.62.0% 60.41.3% 87.20.6% 35.44.8% 23.81.7% 83.26.8% 52.50.4% 24.60.5% 33.81.2% 9.03.4% 4.20.9% 7.6 5.9 55.0 76.8 49.9 52.3 72.4 35.2 14.8 1.7 14.2 2.0 -34.4% -16.4% 9.8% -15.6% 29.7% -9.7% -6.3% -27.4% -18.9% -29.7% 71.4% -30.1% 42.4 26.7 487.4 287.2 494.1 159.3 600.3 99.4 134.9 47.1 62.2 10.1 -34.3% -16.4% 10.3% -16.0% 30.4% -10.4% -5.1% -27.6% -18.4% -29.3% 68.8% -30.0% 8,593500 -- 11,679- 15,596-30 400400 200- 3,792- 56,699- -- 220- -- 6,025143 玉米淀粉中证1000中证500 34.0-0.6% 13.50.5% 28.1-0.8% 9.4-0.4% 279.10.2% 497.2-1.0% 13.7-43.8% 4.5-12.9% 5.5-17.4% 41.9-43.6% 623.8-12.8% 694.3-17.4% 11,927-150 -- -- 沪深300 金融上证5010债 5债 2债 20.3 12.5 16.4 9.4 5.1 .1% -5 -6 .5% 2.7% 0.3% 2.4% 301.0 124.4 33.1 11.5 5.2 .2% -5 -6 .6% 2.4% 0.2% 2.4% 6.8 4.8 7.0 4.6 3.3 -39.9% -41.4% -1.0% -13.9% -13.4% 842.7 397.7 698.1 457.7 669.1 -39.7%-- -41.3%-- -1.0%-- -13.9%-- -13.4%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -6 2,136 161 -262 214 28 沪银 8,984 11,911 3,785 12,761 635 9,086 沪铜 2,461 2,173 3,567 880 3,164 72 沪锌 -366 -2,175 -1,181 -2,871 350 -1,797 有色金属 沪铝沪镍 -5,259 1,823 -1,226 7,685 -5,015-288 -314,705 -2,621-820 -2,713 4,725 沪锡 5,977 7,748 3,693 5,742 4,156 5,539 沪铅 1,935 1,222 604 1,087 96 1,001 铁矿石 29,707 16,057 10,450 9,295 6,021 5,905 螺纹钢 1,239 -23,249 -3,566 -9,099 -2,595 -7,164 热轧卷板 2,614 12,526 -402 7,102 -1,000 5,842 黑色建材 不锈钢 343 763 1,801 -1,407 93-593 -222-602 756-762 焦煤 -2,378 531 焦炭 -889 140 -705 -319 -638 -114 锰硅 -2,858 -682 -1,517 511 -1,140 -143 硅铁 13,683 16,603 6,324 8,083 6,214 8,426 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N