量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-03-02 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2082.19亿元（商品），1251.51亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 140 100 当日持仓保证金为：2082.19亿元（商品），1251.51亿元（金融）。当日增量：+32.20亿元（商品），-30.99亿元（金融）。 三日增量：+34.30亿元（商品），+10.38亿元（金融）。五日增量：-3.03亿元（商品），-3.57亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：鸡蛋、沪镍、焦煤日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：沥青、生猪 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：鸡蛋、沪镍、焦煤 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 2.42% 1.74% 1.74% 1.10% 1.06% 0.87% 0.77% 0.75% 0.52% 沥青3.21% 尿素1.88% 郑棉1.93% 燃油2.83% 棉纱1.24% 菜油1.28% 棕榈1.71% 玻璃1.03% 郑糖0.46% 0.833.13% 0.64-0.53% 0.631.82% 1.822.64% 1.07-0.01% 1.270.77% 0.871.37% 0.49-0.51% 0.410.66% 淀粉沪胶20号胶苹果热卷铁矿豆油纯碱原油 0.51%0.51%0.45%0.38%0.36%0.35%0.33%0.31%0.23% 0.94%0.65%0.81%1.07%0.86%1.00%1.19%1.12%2.27% 0.400.590.310.540.300.330.720.76 2.66 1.48%0.31%0.84% -0.31% 0.79%0.10%0.45%0.31%4.26% 螺纹 0.22% 0.74% 0.49 -0.03% 苯乙烯 0.22% 0.91% 0.73 0.18% 红枣 0.20% 0.80% 0.29 -0.84% 豆二 0.08% 0.55% 0.67 -2.17% 沪锌 0.07% 0.97% 0.82 0.10% 动煤 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 硅铁 -0.06% 0.80% 0.57 -1.12% 沪金 -0.10% 0.31% 0.63 0.47% PVC -0.13% 1.00% 0.62 -1.26% 锰硅 -0.15% 0.60% 0.51 -1.15% 连豆 -0.16% 0.55% 0.30 -0.67% 塑料 -0.16% 0.94% 0.53 0.65% 粳米 -0.17% 0.16% 0.15 -0.40% 沪铝 -0.20% 0.65% 0.44 -0.19% 豆粕 -0.22% 0.62% 0.33 -2.84% PP -0.22% 0.87% 0.63 -0.62% 玉米 -0.26% 0.50% 0.23 -0.80% 焦炭 -0.27% 1.48% 0.54 0.79% LPG -0.29% 1.27% 0.90 3.51% 乙二醇 -0.30% 1.38% 0.61 0.47% 沪铅 -0.32% 0.59% 0.56 -0.42% 沪铜 -0.38% 0.70% 0.28 -0.27% TA -0.39% 1.25% 0.77 2.56% 菜粕 -0.63% 0.82% 0.60 -4.27% 不锈钢 -0.68% 1.08% 0.76 -3.56% 低硫燃油 -0.69% 1.62% 1.11 4.06% 焦煤 -0.79% 2.11% 0.57 -0.23% 甲醇 -0.86% 1.04% 0.78 -2.00% 沪银 -0.90% 0.99% 0.80 -1.35% 纸浆 -1.02% 1.75% 0.78 -1.31% 鸡蛋 -1.06% 1.53% 0.62 -1.23% 沪锡 -2.40% 3.81% 2.08 -5.52% 沪镍-3.72%5.21%1.48-7.61% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 棕榈 3.72 棕榈 3.83 沥青 2.55 沪锡 2.81 铁矿 2.09 TA 2.61 纯碱 1.61 沥青 2.26 郑糖 1.55 塑料 2.13 沪镍 1.33 纯碱 1.94 沪锡 1.27 郑糖 1.72 沪金 1.27 菜油 1.43 菜油 1.18 豆粕 1.39 TA 0.98 不锈钢 1.23 沪铜 0.72 郑棉 1.13 豆粕 0.63 菜粕 0.94 豆油 0.62 沪镍 0.93 燃油 0.55 焦炭 0.66 硅铁 0.47 20号胶 0.65 原油 0.47 纸浆 0.55 PVC 0.47 尿素 0.37 热卷 0.41 豆油 0.36 纸浆 0.39 燃油 0.31 苯乙烯 0.37 豆二 0.18 尿素 0.33 玻璃 0.15 菜粕 0.29 淀粉 0.12 塑料 0.22 沪铝 0.12 20号胶 0.22 红枣 0.10 鸡蛋 0.21 热卷 0.05 沪铅 0.19 粳米 0.01 不锈钢 0.19 棉纱 0.01 郑棉 0.07 动煤 0.00 苹果 0.07 PP -0.13 豆二 0.07 苹果 -0.13 低硫燃油 0.05 鸡蛋 -0.15 粳米 0.02 硅铁 -0.23 红枣 0.01 螺纹 -0.23 棉纱 0.01 沪铅 -0.25 动煤 0.00 玉米 -0.27 连豆 -0.06 低硫燃油 -0.30 锰硅 -0.06 PVC -0.31 玉米 -0.07 苯乙烯 -0.33 甲醇 -0.07 乙二醇 -0.36 螺纹 -0.07 焦煤 -0.38 淀粉 -0.07 沪胶 -0.45 乙二醇 -0.15 锰硅 -0.48 焦煤 -0.23 连豆 -0.62 沪胶 -0.29 LPG -1.48 焦炭 -0.29 沪锌 -1.83 沪锌 -0.33 沪银 -1.87 PP -0.35 沪铜 -1.90 LPG -0.39 铁矿 -2.30 沪银 -0.40 原油 -2.68 玻璃 -0.71 甲醇 -3.17 沪铝 -0.93 沪金 -7.71 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜151.11 铁矿138.19 螺纹99.49 沪银90.46 沪金81.12 豆粕69.43 棕榈62.49 郑棉55.73 豆油53.80 TA50.37 沪铝44.26 郑糖41.37 纯碱40.32 热卷40.20 甲醇40.11 原油39.79 沪胶36.75 PVC33.85 塑料31.27 玉米30.60 玻璃30.49 PP28.00 沪镍26.58 沥青26.57 乙二醇24.47 沪锡24.01 菜油23.48 苹果19.73 沪锌19.11 燃油16.86 菜粕15.78 苯乙烯14.12 LPG14.05 焦炭12.86 连豆12.58 纸浆11.71 焦煤11.20 硅铁10.67 20号胶9.71 锰硅9.11 尿素8.30 不锈钢7.63 淀粉7.33 沪铅7.24 鸡蛋7.01 低硫燃油6.14 豆二3.16 红枣2.45 粳米0.75 棉纱0.27 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 2801 4029 3281 3725 0.063 -11 -0.20% 豆粕 26629 36495 24423 25303 -0.011 -9 -0.24% 豆油 28802 29673 35020 33961 0.030 40 0.45% 菜粕 26123 23480 24510 21999 0.024 -19 -0.62% 菜油 22156 24105 22190 23181 -0.006 106 1.08% 棕榈油 43284 32994 46409 33122 0.005 90 1.09% 玉米 7880 10659 7207 11290 0.022 -4 -0.14% 玉米淀粉 6582 8151 4470 6906 -0.036 13 0.43% 棉花 32780 41954 27208 36079 0.006 245 1.69% 白糖 11519 8927 10595 6535 -0.004 19 0.32% 鸡蛋 12203 9023 11598 9177 -0.037 -46 -1.05% 生猪 1546 1487 1210 1221 0.042 145 0.85% 苹果 11236 11792 13054 12751 0.027 42 0.46% 沪铜 3522 2526 3101 2977 0.019 -380 -0.54% 沪铝 5612 7966 6334 8715 0.027 -35 -0.19% 沪铅 2117 1895 2466 1847 -0.051 -80 -0.52% 沪锌 4269 3936 3323 4115 0.009 15 0.06% 沪锡 7139 3751 6940 3638 0.002 -5240 -2.49% 沪镍 8182 3663 6483 3338 -0.011 -7420 -3.79% 黄金 1633 2714 1572 2085 -0.009 0.64 0.15% 白银 19966 20711 13799 14924 -0.007 -34 -0.69% 螺纹钢 69595 73934 67831 65092 -0.007 12 0.28% 热卷 25184 18928 24712 18372 0.021 16 0.37% 焦煤 3274 3274 2769 3601 -0.013 -22 -1