量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-01 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(10.66%)，沪镍(10.20%)，焦炭(9.14%)。 减少：红枣(-4.08%)，2年期国债期货(-3.74%)，低硫燃料油(-3.67%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(10.66%)，沪镍(10.20%)，焦炭(9.14%)。 减少：红枣(-4.08%)，2年期国债期货(-3.74%)，低硫燃料油(-3.67%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪镍(14.39%)，燃油(11.78%)，不锈钢(10.97%)。 减少：橡胶(-3.35%)，中证1000股指期货(-3.15%)，玉米淀粉(-2.81%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：LPG，花生，短纤，玉米淀粉，豆一。多头持仓减少，空头持仓增加：聚丙烯。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 沪银 102.3 -1.9% 90.9 -0.7% 86.9 33.3% 639.6 34.0% 2,014,014 -1,617 沪铜 42.9 2. 1% 185.0 6.7% 16.8 1.6% 583.9 3.0% 143,014 2,205 国际铜 3.3 6. 2% 12.6 11.6% 1.4 25.3% 44.6 27.2% 29,030 2,420 沪锌 16.6 -0.1% 27.2 1.4% 16.9 14.4% 196.5 15.4% 55,919 1,572 沪铝 48.4 -1.4% 55.2 1.5% 26.5 6.5% 246.2 6.9% 201,883 -632 沪镍 13.0 11.5% 47.6 9.1% 17.7 19.4% 342.2 16.6% 1,545 - 沪锡 10.8 9. 0% 31.4 7.6% 18.8 8.0% 387.8 6.3% 8,279 193 沪铅 9.2 2. 4% 9.9 2.7% 6.0 -19.3% 46.1 -19.5% 42,999 - 铁矿石 138.2 1. 1% 159.0 2.4% 66.0 15.3% 588.0 16.7% 3,200 - 螺纹钢 296.0 1. 9% 161.2 2.7% 191.2 9.9% 801.7 10.6% 52,764 300 热轧卷板 115.8 1. 7% 64.5 2.5% 46.5 12.3% 199.2 13.1% 85,170 -1,784 不锈钢 11.4 14.1% 13.1 13.1% 18.1 132.0% 147.0 128.8% 97,474 -1,992 焦煤 10.5 -0.7% 25.3 -1.1% 7.0 -13.4% 84.1 -13.6% - - 焦炭 5.0 5. 1% 29.0 6.1% 3.5 -5.9% 101.2 -5.0% 860 - 锰硅 35.0 -3.9% 15.9 -1.7% 27.4 67.9% 102.3 69.9% 10,860 586 硅铁 35.9 0. 9% 17.6 3.3% 28.3 27.6% 114.1 28.9% 5,719 - 动力煤 - #DIV/0! - - 聚乙烯 67.3 4. 0% 30.9 4.9% 32.5 -4.1% 135.8 -3.4% 1,381 60 贵金属黄金 有色金属 黑色建材 24.1 2.6% 99.6 2.8% 17.316.1% 714.716.3% 2,790- #DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0!- 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 65.2 26.8 218.6 51.3 63.9 287.2 36.8 116.0 168.1 0.2 32.8 137.3 52.8 7.1 55.7 13.2 15.1 95.4 109.7 25.1 11.6 25.3 8.6 75.4 229.3 37.6 84.7 79.3 153.6 27.3 7.9 21.9 6.7 34.2 13.4 28.3 21.6 13.2 16.0 9.4 5.0 -1.2% 0.3% 2.8% 0.5% -1.9% 6.4% -3.6% 0.6% -1.9% -0.8% 0.2% 3.5% -0.2% 1.2% 10.0% -0.2% 2.3% 1.0% -1.1% -0.1% 1.9% -0.8% 2.6% -0.2% 0.5% 0.2% 2.3% 1.5% -1.5% -0.4% 2.3% 2.0% -1.0% -4.0% -1.9% -0.6% 2.0% 1.2% 2.0% 3.5% -1.3% 28.3 14.1 45.9 26.9 35.8 58.8 46.8 40.7 46.6 0.0 12.7 80.7 15.7 58.8 24.5 16.9 9.1 40.3 56.5 24.2 11.8 16.9 3.6 59.6 86.7 33.7 23.4 77.9 52.3 24.5 33.3 8.7 4.2 9.4 278.5 502.3 321.1 131.8 32.3 11.4 5.1 -0.6% 4.1% 2.8% 1.3% -1.3% 11.0% -2.1% 0.8% -2.0% 15.2% 1.0% 4.2% 2.5% 1.9% 12.2% 2.0% 3.6% 2.2% 1.1% -0.2% 3.0% -0.4% 4.0% -0.4% -0.2% 1.1% 0.8% 1.5% -1.1% -1.2% 2.7% 2.0% -2.2% -2.7% -1.2% 0.2% 3.7% 2.8% 2.0% 3.5% -1.4% 41.2-5.2% 23.5-7.0% 191.317.0% 30.8-0.4% 37.023.4% 264.610.9% 32.729.1% 78.9-18.1% 113.692.5% 0.1-4.4% 21.31.5% 129.67.1% 34.4-2.2% 14.8-0.8% 99.410.8% 14.96.3% 17.14.9% 27.9-21.2% 50.224.1% 14.7-15.8% 4.95.3% 11.63.0% 7.1-0.7% 50.1-4.7% 91.0-10.6% 38.523.7% 57.91.4% 77.3-3.0% 48.440.5% 18.3-5.0% 2.4-23.4% 8.35.6% 2.8-55.4% 24.389.0% 5.2-1.7% 6.6-6.5% 11.327.4% 8.124.5% 7.1-8.9% 5.3-13.4% 3.8-13.4% 162.6-4.7% 100.0-6.3% 502.216.6% 133.80.2% 138.724.3% 751.813.0% 409.629.2% 251.3-18.1% 346.992.4% 0.1-5.4% 104.32.1% 729.87.9% 125.4-0.5% 820.71.1% 291.713.1% 147.58.5% 69.36.7% 166.1-21.2% 362.425.1% 94.9-15.8% 49.65.9% 64.62.7% 31.9-2.0% 441.9-5.0% 341.8-11.8% 378.823.6% 177.8-0.3% 632.6-3.3% 137.441.2% 165.4-5.8% 66.6-21.5% 36.86.3% 14.5-55.6% 74.391.5% 715.0-1.0% 841.0-5.7% 1,398.429.3% 677.026.4% 705.0-8.9% 531.6-13.4% 772.9-13.4% 3,493- 222222 10,721- 16,127-150 42,410- 40,089-1,989 187,470- 4,449- 620-117 250- 2020 1,213- 10,744- 10,163,000- 35,240- 6,931-2,311 27,330- 37,165458 12,915-26 245,5771,045 27,710201 8,093-50 -- 11,679- 15,626-250 -- 200- 3,792300 56,699- -- 220-100 -- 5,882482 12,077-496 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 2,438 2,339 1,820 71 2,387 572 沪银 -4,362 -2,062 -2,420 -9,128 -5,143 -7,913 沪铜 8,012 3,787 5,588 1,203 3,324 -288 沪锌 2,432 23 2,904 -875 2,826 896 有色金属 沪铝沪镍 -2,859 7,097 -185 9,815 3306,111 2,6498,510 365,142 2,0157,442 沪锡 4,358 5,617 2,905 5,195 2,457 3,784 沪铅 1,898 880 385 1,097 -162 1,185 铁矿石 99 5,028 1,868 -1,513 2,136 -3,003 螺纹钢 22,786 53,126 22,008 40,428 20,998 16,708 热轧卷板 10,506 8,664 7,508 10,888 -96 9,158 黑色建材 不锈钢焦煤 5,143421 5,486434 2,975 -251 2,617 -265 3,526 -799 1,674 -492 焦炭 2,145 1,369 1,093 283 815 369 锰硅 -2,435 -2,599 557 -2,975 -401 -233 硅铁 7,138 7,766 4,316 3,688 3,143 3,084 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 21,435 11,709 12,242 5,665 8,718 5,470 聚丙烯 -1,885 2,710 -458 -1,271 1,500 -432 苯乙烯 -60 -542 -557 -130 -735 1,321 甲醇 55,183 67,119 56,717 58,317 30,938 40,920 乙二醇 13,485 5