量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-28 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：上证50股指期货(8.87%)，苯乙烯(7.91%)，生猪(6.03%)。减少：花生(-11.95%)，低硫燃料油(-10.15%)，甲醇(-8.90%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 100 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：上证50股指期货(8.87%)，苯乙烯(7.91%)，生猪(6.03%)。减少：花生(-11.95%)，低硫燃料油(-10.15%)，甲醇(-8.90%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：5年期国债期货(7.74%)，上证50股指期货(6.38%)，10年期国债期货 (4.53%)。 减少：沪镍(-9.06%)，花生(-8.40%)，短纤(-8.23%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：豆一，焦炭，生猪。 多头持仓减少，空头持仓增加：乙二醇，沪铝，聚丙烯，焦煤，玉米，豆油，棉纱，石油沥青。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 持仓量 持仓量 持仓保证 持仓保证 成交量 成交量 成交额(万 成交额 (万) 变化 金(亿元) 金变化 (万) 变化 元) 变化 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 品种 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 23.5-10.0% 104.31.0% 42.1-1.5% 3.10.0% 16.6-6.5% 49.1-2.0% 11.6-10.0% 9.9-4.0% 9.0-0.5% 136.70.1% 290.4-0.3% 113.8-0.6% 10.02.1% 10.6-2.2% 4.7-1.6% 36.4-0.9% 35.6-1.3% -#DIV/0! 64.71.5% 66.0-0.7% 26.7-2.0% 212.7-6.5% 51.1-1.1% 65.20.1% 269.9-2.8% 38.21.3% 115.2-1.8% 171.40.2% 0.2-5.2% 32.7-2.0% 132.72.4% 52.9-7.1% 7.00.2% 50.6-3.6% 13.2-6.9% 14.7-1.1% 94.50.6% 110.90.0% 25.1-1.4% 11.31.4% 25.5-0.9% 8.43.7% 75.5-1.6% 228.22.3% 37.60.0% 82.72.7% 78.1-2.4% 155.9-0.1% 27.4-2.4% 7.7-6.1% 21.5-3.9% 6.8-5.0% 35.60.5% 13.70.2% 28.5-0.7% 21.24.4% 13.06.0% 15.73.7% 9.16.3% 5.02.4% 97.0-10.0% 91.60.5% 173.4-1.5% 11.3-0.1% 26.8-6.4% 54.4-1.7% 43.6-9.5% 29.2-4.2% 9.7-0.5% 155.3-1.0% 157.1-1.0% 62.9-1.2% 11.61.7% 25.6-3.8% 27.3-3.1% 16.1-1.4% 17.0-2.5% -#DIV/0! 29.51.5% 28.5-1.2% 13.6-3.4% 44.7-7.9% 26.5-1.7% 36.3-0.8% 52.9-3.3% 47.81.0% 40.4-3.3% 47.50.1% 0.0-5.3% 12.6-4.5% 77.42.7% 15.3-7.7% 57.7-0.5% 21.8-3.7% 16.5-7.3% 8.8-1.0% 39.40.9% 55.90.0% 24.3-1.3% 11.51.6% 17.0-1.0% 3.42.9% 59.9-2.1% 86.81.4% 33.4-0.2% 23.21.6% 76.8-3.0% 52.9-0.4% 24.8-3.1% 32.5-5.6% 8.6-4.2% 4.3-7.1% 9.70.3% 282.01.1% 501.10.0% 309.64.9% 128.26.3% 31.74.9% 11.07.0% 5.24.6% 14.90.7% 65.2-40.5% 16.5-34.6% 1.1-51.0% 14.7-35.2% 24.9-30.5% 14.8-20.2% 17.4-14.8% 7.5-1.4% 57.2-39.7% 173.9-25.6% 41.4-23.4% 7.8-27.8% 8.0-8.3% 3.7-8.0% 16.3-27.5% 22.1-24.0% -#DIV/0! 33.9-16.7% 43.5-7.2% 25.21.3% 163.6-9.3% 30.9-11.2% 30.0-29.1% 238.71.1% 25.3-15.0% 96.3-5.9% 59.0-18.6% 0.1-21.6% 21.0-13.9% 121.0-4.9% 35.1-3.7% 14.9-27.3% 89.7-36.8% 14.02.2% 16.3-29.4% 35.5-16.3% 40.4-22.0% 17.5-0.2% 4.6-28.2% 11.39.5% 7.1-3.7% 52.6-14.3% 101.84.8% 31.1-16.6% 57.1-7.7% 79.7-3.8% 34.5-42.9% 19.250.2% 3.2-15.6% 7.813.1% 6.340.6% 12.9-36.9% 5.35.7% 7.11.7% 8.913.3% 6.518.1% 7.8-21.3% 6.1-8.4% 4.422.3% 614.60.7% 477.3-40.8% 566.8-34.6% 35.1-51.0% 170.3-35.1% 230.3-30.3% 293.5-19.7% 364.8-14.9% 57.3-1.3% 503.7-40.3% 724.7-26.1% 176.1-23.8% 64.3-28.2% 97.4-9.7% 106.5-9.4% 60.2-27.8% 88.5-24.8% -#DIV/0!140.6-16.7% 170.5-7.6% 106.8-0.2% 430.6-10.5% 133.5-11.8% 111.6-29.8% 665.20.6% 316.9-15.2% 306.7-7.3% 180.3-18.7% 0.1-21.4% 102.2-16.1% 676.1-3.6% 126.0-4.4% 812.1-27.7% 258.0-36.9% 136.01.8% 64.9-29.4% 210.9-16.0% 289.8-22.0% 112.70.0% 46.8-28.1% 62.99.4% 32.6-4.3% 465.1-14.8% 387.73.9% 306.4-16.7% 178.2-8.5% 654.4-4.3% 97.3-43.1% 175.649.1% 84.9-16.6% 34.612.9% 32.637.6% 38.8-37.0% 722.16.1% 892.12.0% 1,081.713.5% 535.718.0% 773.8-21.6% 614.1-8.6% 892.722.3% 注册仓单数量注册仓单增减 2,790- 2,015,631-15,535 140,809567 26,610- 54,347681 202,515-973 1,545460 8,086150 42,999126 3,200- 52,464- 86,954-6,236 99,466-3,222 -- 860-50 10,274166 5,71976 -- 1,321- 3,493-40 --874 10,721- 16,277- 42,410- 42,078-1,204 187,470600 4,449- 737-95 250- -- 1,21365 10,744- 10,163,000- 35,240- 9,242- 27,330- 36,707- 12,941267 244,532-2,370 27,509403 8,14378 -- 11,679- 15,876-50 -- 200- 3,492- 56,699-117 -- 320- --50 5,40040 12,573-392 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 2,656 969 2,010 138 2,005 -389 沪银 4,083 8,533 67 5,023 867 1,597 沪铜 -7,860 -2,273 -7,764 -1,205 -4,350 -1,350 沪锌 -3,430 -3,896 -1,367 -3,803 535 -3,508 有色金属 沪铝 -5,699 610 -3,575-5,652 1,436 -6,863 1,381 -3,556 3,027 -5,469 沪镍 -5,967 -6,889 沪锡 -235 -433 -700 -1,834 -34 -145 沪铅 1,311 1,796 1,672 771 1,569 -304 铁矿石 13,714 17,782 19,797 26,810 18,480 17,454 螺纹钢 -3,171 -7,407 11,527 -1,404 15,092 13,025 热轧卷板 -9,806 -7,942 -38 -13,923 1,452 -7,861 黑色建材 不锈钢 304 138 -73-1,201 460-857 -266-576 138-664 焦煤 -335 774 焦炭 294 -473 7 -165 48 93 锰硅 -5,728 -1,565 -1,212 -3,208 -962 -2,454 硅铁 -1,356 -2,612 -2,289 -75 479 -245 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 7,447 3,510 1,950 -627 4,398 -1,446 聚丙烯 -2,202 1,474 -952 -1,725 1,637 82 苯乙烯 10,900 2,339 4,749 3,439 4,990 802 甲醇 -127,462 -103,362 -103,249 -72,991 -66,483 -46,782 乙二醇 -931 1,558 2,900 -1,882 785 -2,356 化工 石油沥青 -1,626 3,233 -4,536-8,634 513-36,961 -2,627-5,486 -2