量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-09 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(12.34%)，纸浆(8.91%)，乙二醇(6.54%)。减少：沪镍(-9.99%)，豆二(-6.80%)，甲醇(-5.77%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(12.34%)，纸浆(8.91%)，乙二醇(6.54%)。减少：沪镍(-9.99%)，豆二(-6.80%)，甲醇(-5.77%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：纸浆(14.73%)，苹果(12.41%)，沪锡(10.75%)。减少：沪镍(-8.62%)，不锈钢(-7.05%)，甲醇(-5.38%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：棉花，玉米淀粉，石油沥青，纯碱，PTA，豆油。多头持仓减少，空头持仓增加：焦炭，聚乙烯，玻璃。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 25.9-1.1% 109.50.1% 41.5-1.3% 3.5-1.0% 16.10.2% 46.7-0.3% 12.8-7.2% 13.07.9% 11.86.3% 142.5-0.9% 314.32.7% 123.83.7% 13.1-1.2% 9.5-4.2% 4.5-5.5% 38.7-1.8% 44.26.0% -#DIV/0! 62.6-0.8% 71.72.6% 26.91.5% 232.3-3.9% 57.94.3% 71.80.3% 321.7-0.5% 41.01.2% 113.73.0% 151.9-1.3% 0.2-3.8% 35.7-1.0% 140.20.0% 52.6-1.6% 7.61.7% 57.7-3.5% 12.5-4.2% 15.9-1.8% 116.11.7% 107.0-0.4% 30.110.1% 11.70.5% 23.4-1.0% 7.9-5.1% 77.50.5% 224.00.4% 47.14.5% 81.2-1.1% 82.41.5% 158.50.1% 27.93.2% 8.62.6% 22.60.9% 7.11.9% 32.4-1.1% 14.50.9% 28.7-0.7% 21.33.3% 12.93.0% 17.72.0% 10.40.7% 6.02.6% 107.3-1.5% 94.8-0.8% 174.9-1.1% 13.5-0.5% 26.20.0% 52.4-0.5% 45.4-7.6% 35.55.8% 12.56.2% 165.4-1.1% 173.22.8% 70.03.9% 14.6-1.8% 22.0-5.3% 25.6-7.0% 17.3-1.7% 20.94.9% -#DIV/0! 28.4-1.5% 30.72.0% 13.70.7% 47.7-5.1% 29.22.8% 41.90.3% 66.3-1.4% 50.90.2% 39.91.3% 43.5-2.5% 0.0-3.6% 13.9-1.5% 78.9-0.8% 15.6-2.4% 64.1-0.3% 25.9-5.2% 15.9-5.9% 9.6-4.4% 51.11.7% 55.7-0.7% 28.38.8% 11.7-0.6% 15.50.4% 3.3-4.8% 60.90.1% 86.00.7% 41.23.4% 22.4-0.8% 79.51.1% 53.7-0.2% 24.82.2% 34.91.0% 9.01.0% 4.31.0% 9.0-1.2% 295.21.0% 500.2-0.8% 307.43.2% 124.62.4% 35.71.9% 12.60.8% 6.22.6% 11.5 76.8 15.7 2.1 14.3 21.9 15.3 24.0 4.7 87.6 374.3 71.4 14.1 6.7 5.0 22.5 30.5 -37.5 44.1 25.9 144.0 33.2 38.2 256.1 29.0 120.2 110.6 0.1 21.3 131.5 27.2 18.6 108.7 12.7 17.8 72.5 66.2 32.4 5.6 20.2 6.1 43.0 75.9 50.5 52.5 59.7 35.5 24.2 2.6 8.4 3.2 13.1 4.8 7.1 9.4 6.7 5.7 4.9 4.2 8.7% -4 -3 1.5% -11.8% 7.7% -2.7% -13.1% -11.7% 40.2% -13.9% 65.5% 103.7% 97.5% -4.8% 11.4% 58.9% 28.2% 42.3%#DIV/0! -11.4% -23.2% -5.4% -32.9% -8.1% 10.9% -16.9% -8.4% 14.2% -7.8% -51.9% 10.3% -17.8% -13.1% -9.1% -17.9% 11.0% -1.7% 16.2% 38.9% 59.2% -20.2% 73.0% -12.5% -30.1% 3.3% 17.3% -6.2% -30.5% 7.1% 105.0% 17.0% 0.0% 69.0% -22.8% -2.1% -2.4% 14.7% 18.2% 8.0% 26.9% -14.7% 477.2 552.4 543.5 65.3 166.2 202.4 284.6 467.2 35.8 789.4 1,588.4 310.6 111.4 77.8 143.3 82.7 119.5 -154.3 171.6 110.2 369.9 139.2 149.1 738.7 356.1 382.8 348.8 0.1 105.4 722.9 99.6 1,044.5 327.1 126.3 71.4 449.3 485.1 203.4 55.8 111.6 27.4 375.7 289.7 485.5 161.1 479.7 100.2 216.4 68.9 36.9 16.4 40.6 658.0 888.2 1,138.3 539.5 575.6 496.6 842.9 9.0% -4 -3 2.1% -11.3% 8.3% -2.8% -13.1% -12.0% 37.5% -13.9% 65.4% 104.0% 98.2% -5.4% 10.1% 56.4% 28.4% 41.0%#DIV/0! -11.9% -23.7% -6.1% -33.7% -9.3% 10.9% -17.5% -9.3% 12.3% -9.1% -52.0% 9.9% -18.5% -13.7% -11.0% -19.4% 9.1% -4.2% 16.5% 38.6% 57.3% -20.9% 75.8% -12.3% -30.4% 3.6% 16.1% -5.8% -30.7% 6.9% 102.8% 14.9% -0.1% 67.6% -22.9% -2.0% -2.6% 14.6% 17.6% 8.1% 27.0% -14.7% 2,790- 1,912,559-34,584 129,122-5,731 33,195- 54,314-578 220,9175,629 1,221-113 8,382230 43,576- 2,300-400 72,51212,264 98,44417,125 90,1092,821 -- 860- 15,394- 7,236- -- 1,497- 3,551- 8,513-251 11,006220 14,235-923 42,200-1,160 52,72715,424 188,910-30 4,253- 248-22 250- 746300 1,322169 13,6441,600 7,587,000- 24,570-1,770 5,265-200 14,140- 45,230- 14,3223 246,8672,095 32,3472,822 9,509345 1,900- 11,679- 18,201-798 1,979- 460- 5,292- 47,372-111 -- 142- -- 6,724- 9,646-732 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -3,843 -291 -2,029 837 -1,599 1,049 沪银 5,456 4,798 8,117 2,184 1,003 1,812 沪铜 -692 -1,796 1,092 -2,254 1,483 -2,338 沪锌 -518 -44 -1,432 -1,402 -2,295 -1,166 有色金属 沪铝沪镍 145-8,863 1,809 -7,764 -1,882-6,706 2,332 -7,283 -854-3,219 1,899 -4,200 沪锡 8,043 7,673 7,478 7,205 5,406 4,706 沪铅 3,172 4,723 1,671 2,620 1,298 2,405 铁矿石 -6,217 -3,038 -6,162 -6,940 -937 -7,002 螺纹钢 34,637 5,364 55,840 -42,848 35,209 -23,359 热轧卷板 24,873 25,092 18,225 22,010 17,824 11,760 黑色建材 不锈钢焦煤 -2,789-2,010 -4,023-2,732 -3,008-1,015 -2,880-2,289 -2,998-605 -2,352-1,268 焦炭 -257 666 -795 -746 -469 -444 锰硅 -2,855 -128 -2,415 943 -2,755 -209 硅铁 15,525 16,838 9,374 10,205 5,650 5,592 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -1,986 1,724 -2,813 3,958 -3,902 5,189 聚丙烯 8,115 11,306 6,376 11,042 5,863 258 苯乙烯 6,862 5,400 3,508 276 2,542 -636 甲醇 -84,336 -86,085