量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-12-20 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(6.81%)，焦炭(5.29%)，苹果(4.89%)。 减少：生猪(-25.48%)，燃油(-10.81%)，甲醇(-7.61%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/11 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(6.81%)，焦炭(5.29%)，苹果(4.89%)。 减少：生猪(-25.48%)，燃油(-10.81%)，甲醇(-7.61%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：花生(5.40%)，红枣(5.29%)，豆一(3.91%)。 减少：生猪(-36.77%)，燃油(-24.31%)，甲醇(-6.88%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：纯碱，棉花，热轧卷板，沪锡，菜油，豆油，低硫燃料油，不锈钢，豆二。 多头持仓减少，空头持仓增加：PTA，橡胶，PVC，棕榈油。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 28.9-0.6% 100.80.4% 40.7-0.1% 2.57.0% 18.0-5.1% 37.0-0.3% 15.31.1% 10.3-1.2% 11.70.3% 135.10.5% 281.1-0.7% 109.3-0.6% 12.40.0% 8.8-2.5% 3.8-4.0% 32.4-4.3% 48.00.2% 0.00.0% 72.60.3% 76.4-0.2% 25.3-3.7% 201.1-5.4% 54.0-0.4% 70.92.2% 326.00.5% 31.30.7% 137.2-1.5% 116.2-1.3% 0.3-2.9% 26.7-1.5% 124.91.0% 65.63.7% 6.6-2.0% 56.0-18.3% 13.1-2.0% 116.9-0.5% 94.80.2% 159.0-0.4% 8.86.6% 29.5-7.0% 41.1-0.9% 61.6-0.2% 27.7-1.2% 12.70.2% 141.20.2% 143.5-1.5% 56.7-1.5% 14.3-2.3% 20.2-5.3% 20.5-6.8% 14.2-5.8% 23.4-1.0% 0.00.0% 32.60.2% 33.0-0.4% 12.3-4.3% 42.0-6.5% 26.8-0.5% 38.52.6% 62.40.2% 39.8-0.9% 47.4-1.8% 32.5-1.9% 0.0-2.9% 11.1-2.9% 62.41.3% 18.74.1% 54.31.5% 21.3-16.3% 15.0-2.6% 14.0-11.5% 116.7-20.0% 17.07.9% 2.735.8% 26.23.0% 25.1-8.9% 19.9-6.3% 17.65.6% 5.9-0.4% 94.0-26.2% 247.5-29.5% 48.9-39.0% 21.9-19.6% 7.1-20.1% 4.1-18.5% 22.2-37.0% 27.4-31.9% -#DIV/0!45.2-31.9% 62.8-29.1% 36.10.6% 140.0-16.4% 52.4-35.4% 71.4-7.1% 179.5-32.9% 27.1-34.6% 124.4-29.7% 92.1-32.2% 0.1-16.3% 15.9-23.0% 221.3-0.4% 38.92.1% 17.6-24.3% 180.36.2% 13.4-13.5% 566.3-11.4% 913.5-20.2% 552.77.6% 78.135.4% 306.61.0% 232.0-9.5% 422.5-7.6% 337.35.6% 45.6-0.5% 753.5-26.5% 972.2-30.1% 195.2-39.5% 181.1-21.5% 80.3-22.4% 109.2-21.1% 81.0-38.0% 112.0-32.7% -#DIV/0!184.8-32.0% 247.0-29.3% 146.00.1% 358.7-17.3% 216.5-35.4% 258.4-6.8% 478.3-32.8% 344.9-35.7% 390.8-30.0% 283.8-32.6% 0.1-16.6% 79.1-24.0% 1,181.60.2% 138.62.6% 944.5-23.0% 453.28.5% 118.6-13.9% 3,474-285 2,008,21414,396 27,943-2,277 3,071-2,969 2,911-377 45,846-25 1,704-254 4,552-353 48,932-1,879 2,800-400 4,859-1,834 22,564-296 32,238715 -- 860- 4,458-189 3,898- -- 1,875-22 4,169- 81- 3,430- 12,149- 26,770- 15,172-204 153,7004,300 5,735- 1,075- 250- 2,084- 211-2 7,475- 6,172,000- 172,630- 6,034- 低硫燃料油12.21.2% 7.33.5% 22.4-11.0% 88.7-8.9% 1,310- 软商品 油脂油料 农产品 金融 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 87.5-0.6% 118.3-0.7% 24.6-2.6% 9.3-1.4% 25.83.1% 4.6-3.8% 72.20.0% 204.0-3.6% 31.60.6% 69.3-0.6% 79.80.7% 162.71.2% 31.51.6% 7.8-5.0% 23.70.4% 4.27.2% 34.5-3.7% 12.62.2% 30.50.2% 20.41.1% 12.93.7% 16.10.6% 9.6-1.5% 4.4-1.9% 36.0-1.0% 60.9-0.9% 24.3-3.1% 9.0-3.4% 16.22.4% 2.0-4.3% 55.4-0.3% 78.5-4.2% 29.4-0.6% 18.7-1.4% 74.31.0% 54.40.4% 25.31.8% 30.1-4.5% 8.90.2% 2.62.9% 9.1-3.9% 237.91.6% 502.1-0.6% 283.2-0.4% 121.31.8% 32.20.5% 11.6-1.6% 4.4-1.9% 37.9-10.8% 58.7-44.7% 23.93.4% 7.8-24.5% 11.9-21.0% 5.8-22.1% 60.92.6% 96.6-34.7% 39.4-9.8% 45.3-39.6% 96.2-4.2% 49.5-10.2% 21.743.4% 5.4-2.7% 10.3-10.2% 4.816.4% 16.5-30.0% 5.0-4.0% 7.2-13.6% 10.0-8.2% 7.712.1% 5.4-19.7% 4.7-13.2% 4.3-0.2% 216.6-10.8% 407.4-44.7% 157.72.7% 75.1-26.1% 62.5-21.6% 27.9-22.2% 519.22.6% 373.0-34.7% 400.5-10.7% 135.0-40.0% 748.6-3.9% 138.0-10.9% 173.343.7% 136.5-3.3% 42.6-10.0% 24.712.2% 47.9-30.1% 631.7-5.0% 847.7-14.8% 1,161.5-9.9% 607.99.6% 540.7-19.7% 469.7-13.3% 869.3-0.2% 1,555- 1,501-11 209,8981,480 31,430-515 8,485-150 -- 11,787- 15,539-393 580- -- 2,018-30 70,462- -- 570- -- 254- 3,140- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 21 1,030 193 682 89 491 沪银 5,926 6,270 7,649 3,620 1,748 3,873 沪铜 828 1,033 1,999 323 2,394 -52 沪锌 -7,419 -2,851 -11,656 -54 -8,708 2,096 有色金属 沪铝沪镍 2,6053,179 8242,667 1,3992,680 7162,204 -2,171 1,814 1,134841 沪锡 1,151 -318 793 -1,604 1,122 -1,860 沪铅 1,156 969 946 542 1,644 -744 铁矿石 7,303 7,472 1,215 -5,724 -174 950 螺纹钢 -13,290 -34,848 -944 -26,496 12,795 -16,447 热轧卷板 4,924 -7,162 10,923 -5,998 10,827 -5,489 黑色建材 不锈钢 364 -2,319 -1,309-523 -2,637-1,251 805-528 -1,615-1,176 焦煤 -1,319 -552 焦炭 852 316 -360 -276 -546 -63 锰硅 -8,856 -10,689 -8,714 -9,047 -7,243 -8,593 硅铁 -2,008 -1,551 -1,645 -2,191 -2,029 -3,271 动力煤 - - - - - - 聚乙烯 10,928 5,498 3,813 4,091 -256 788 聚丙烯 10,186 3,132 3,494 4,830 4,026 1,630 苯乙烯 -1,519 -611 -2,457 -800 -2,759 -1,723 甲醇 -103,924 -96,824 -106,497 -97,437 -85,344 -73,701 乙二醇 8,344 4,807 3,887 -5,121 2,455 -4,346 化工 石油沥青 8,860 5,384 3,159-25,177 4,0658,242 279-16,059 3,447700 PTA -25,594 11,155 橡胶 -367 586 -803 14