量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-10-31 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(12.51%)，乙二醇(11.34%)，焦炭(11.13%)。 减少：动力煤(-28.57%)，中证1000股指期货(-10.13%)，沪镍(-8.96%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 100 2021/122022/22022/42022/62022/82022/10 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(12.51%)，乙二醇(11.34%)，焦炭(11.13%)。 减少：动力煤(-28.57%)，中证1000股指期货(-10.13%)，沪镍(-8.96%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(13.12%)，沪铝(9.81%)，聚丙烯(9.74%)。 减少：动力煤(-28.57%)，沪镍(-11.08%)，中证1000股指期货(-10.03%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：豆粕，热轧卷板，豆油，LPG，纸浆。多头持仓减少，空头持仓增加：花生，5年期国债期货，菜油，尿素。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 黄金 29.1 -2.2% 113.8 -2.7% 12.0 8.0% 沪银 90.5 -1.1% 73.8 -2.5% 91.4 11.9% 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤 46.1-0.4% 2.21.8% 23.53.9% 43.312.7% 11.2-10.1% 9.5-6.4% 9.2-1.3% 130.7-1.5% 296.31.9% 124.4-0.1% 11.8-2.1% 8.32.2% 4.36.2% 41.14.2% 43.10.0% 0.0-28.6% 171.7-2.1% 7.4-0.2% 37.70.1% 46.19.5% 38.5-11.8% 20.8-8.5% 9.8-0.5% 102.9-4.7% 131.8-0.2% 56.3-1.8% 13.7-3.7% 18.0-0.1% 20.73.0% 16.82.6% 19.9-1.2% 0.0-23.9% 27.715.0% 2.8-5.1% 50.444.0% 59.115.3% 17.6-6.2% 15.3-24.8% 9.139.7% 109.9-3.7% 270.210.1% 65.1-8.4% 18.2-26.2% 6.59.8% 3.819.0% 22.816.8% 27.411.4% 0.0#DIV/0! 471.57.5% 620.410.3% 861.413.0% 76.9-7.0% 580.238.7% 525.911.9% 319.9-7.8% 241.4-26.4% 69.340.9% 670.7-6.6% 927.37.8% 226.8-9.9% 151.7-27.5% 72.57.4% 91.415.4% 77.815.1% 106.710.2% 0.0#DIV/0! 3,069- 1,618,13177,679 26,624-1,458 1,577- 17,935-4,734 71,961397 1,270-162 1,990-32 41,486-3,119 1,500- 34,486-10,504 68,273-8,023 7,089-123 -- 760- 2,3402,340 2,2252,225 -- 聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 74.42.3%92.95.5%25.51.1% 244.83.6% 66.3-0.9%81.7-0.4% 317.21.3% 31.037.911.748.330.244.355.9 1.8%4.8% -0.8% 2.5% -2.1%-3.4%-1.7% 76.694.840.4 208.6 48.265.0 284.3 23.3%10.6% 1.6% 12.9%11.5% -16.2%-15.6% 291.5352.7155.3520.9182.7237.6712.6 22.8% 9.8% -0.6%11.8%10.1% -18.7%-17.9% 3,1714,255 -5,393 15,45010,800 7,972 -102 - -1,050 - -900 -- 橡胶 31.8 -1.1% 37.2 -3.4% 35.0 10.0% 409.6 7.4% 291,330 -690 PVC 151.8 2.7% 46.6 1.1% 140.7 6.8% 392.1 5.1% 6,347 -320 玻璃 121.7 0.2% 30.2 -1.3% 105.3 40.6% 289.2 38.3% 119 -14 纤维板 0.1 -0.1%0.0 -0.2% 0.1 -29.3% 0.2 -29.4% 210 - 尿素 25.0 0.9% 8.9 1.9% 17.1 -16.6% 76.3 -15.7% - - 纯碱 87.4 3.3% 35.4 0.5% 149.1 22.2% 685.2 19.1% 720 -76 短纤 56.7 -3.9 %15.0 -5.5% 36.5 -8.7% 121.9 -10.0% 4,000 - 原油 5.9 -8.6 %60.6 -9.3% 14.9 10.9% 1,016.1 10.1% 4,251,000 - 燃油 73.6 0.2% 29.9 -0.2% 109.0 26.7% 292.8 26.2% 2,680 - LPG 10.5 -3.5 %13.9 -4.1% 17.4 14.4% 178.8 13.6% 8,266 - 低硫燃料油 11.4 -2.3%8.0 -4.7% 22.8 13.9% 106.7 11.3% 52,130 - 白糖 76.3 0.1% 29.4 0.2% 33.8 19.8% 186.1 20.1% 10,611 -23 棉花 108.3 0.7% 54.6 -2.8% 112.0 43.1% 700.0 38.7% 5,718 -40 纸浆 34.1 -0.1%33.2 -1.6% 36.1 15.1% 237.8 13.4% 199,667 231 20号胶 10.0 6.0% 8.8 3.2% 7.3 -7.0% 64.7 -9.5% 35,259 202 豆一豆二 22.9 5.2 -4.3%15.3-2.2%2.4 -4.2%-4.1% 14.311.0 -6.2% 5.3% 79.656.6 -6.1% 2.3% 6,881 - 100 -300 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 70.4-0.2% 255.0-0.3% 29.90.2% 68.11.5% 76.41.7% 139.00.7% 27.9-5.1% 8.21.8% 22.2-4.4% 3.4-1.0% 38.10.8% 11.4-8.9% 33.3-0.9% 19.90.5% 13.30.3% 20.60.8% 13.8-0.3% 7.6-1.7% 56.9-1.8% 101.3-0.4% 28.0-3.4% 18.00.6% 73.10.8% 48.21.0% 22.9-4.3% 41.22.2% 8.7-3.8% 2.3-2.2% 10.20.2% 212.8-8.7% 539.0-0.7% 251.1-0.8% 109.9-1.3% 42.00.9% 16.9-0.2% 7.8-1.7% 88.8-10.2% 179.018.4% 61.211.2% 104.044.4% 123.61.3% 66.739.3% 19.6-45.1% 4.126.2% 17.152.3% 1.5-6.5% 24.67.0% 8.1-10.9% 11.9-4.4% 12.30.3% 7.9-7.5% 7.513.6% 5.89.7% 5.540.0% 803.7-11.7% 716.618.5% 660.79.6% 308.143.3% 985.30.3% 192.439.8% 161.6-44.5% 140.727.5% 76.554.9% 8.1-7.7% 73.06.3% 1,016.2-11.9% 1,381.5-5.3% 1,294.5-1.5% 545.6-9.4% 767.213.7% 597.69.8% 1,106.940.1% 11,030- 20,272- 1,057- 370- --51 88,122- -- -- --87 -- 14,186-100 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -3,581 -2,097 -2,808 -1,625 -1,980 -962 沪银 -5,285 -3,141 -2,869 -2,079 1,308 -435 沪铜 796 1,757 281 -32 -1,163 697 沪锌 50 4,235 -1,393 3,804 620 3,163 有色金属 沪铝沪镍 20,177-6,598 21,289-7,091 6,924 -5,423 13,355-6,389 3,141 -3,978 7,120 -4,547 沪锡 -2,992 -1,447 -2,538 -411 -659 -213 沪铅 3,028 698 2,498 -1,234 1,649 -1,311 铁矿石 -16,304 -6,919 -3,543 -14,728 -71 -5,171 螺纹钢 3,833 12,908 16,873 10,440 11,758 5,939 热轧卷板 7,129 -3,318 8,208 -3,054 2,783 -7,741 黑色建材 不锈钢焦煤 -1,209 2,221 -3,207 2,064 -1,626408 -1,720-61 -165-326 -591-135 焦炭 2,217 1,241 533 862 -65 648 锰硅 14,137 9,297 13,523 10,261 9,296 10,464 硅铁 3,157 152 2,325 27 1,124 328 动力煤 -4 -4 -4 -4 - 4 聚乙烯 24,047 14,528 11,866 13,789 5,537 10,837 聚丙烯 41,887 57,406 37,425 38,237 25,903 16,909 苯乙烯 9,245 15,525 3,090 8,192 2,354 4,831 甲醇 70,453 76,117 63,950 70,051 52,634 55,032 乙二醇 31,551 18,263 17,025 10,771 7,755 9,073 化