量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-10 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(39.16%)，沪镍(21.18%)，甲醇(15.91%)。 减少：沪铅(-6.21%)，上证50股指期货(-6.11%)，石油沥青(-4.95%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(39.16%)，沪镍(21.18%)，甲醇(15.91%)。 减少：沪铅(-6.21%)，上证50股指期货(-6.11%)，石油沥青(-4.95%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(37.24%)，甲醇(17.16%)，沪镍(15.70%)。 减少：上证50股指期货(-5.94%)，沪铅(-5.58%)，苹果(-5.51%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪银，豆粕，燃油，红枣，菜粕，橡胶，玻璃，中证1000股指期货。 多头持仓减少，空头持仓增加：沪铝，棕榈油，鸡蛋，铁矿石，焦煤。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅 26.6 106.3 41.7 3.4 17.5 46.8 13.7 9.6 11.7 -2.1% 2.2% -1.0% 1.2% 2.3% -1.1% 15.0% 26.9% -7.3% 109.8 95.4 173.6 13.0 28.5 53.1 55.7 29.6 12.6 -2.5% 1.5% -1.3% 1.2% 1.9% -2.2% 18.1% 27.1% -6.7% 19.825.6% 139.461.9% 13.3-3.6% 1.521.2% 18.030.7% 38.724.2% 19.864.9% 17.2-14.4% 9.185.2% 816.825.3% 1,038.860.9% 456.5-3.6% 45.621.3% 209.830.4% 362.922.9% 425.769.2% 377.2-14.3% 69.886.5% 3,312- 2,117,3843,667 114,084-961 29,841- 34,633-263 178,9156,188 992-54 7,462-37 43,3662,199 铁矿石 139.7 -0.5% 155.1 -0.2% 70.6 2.7% 606.4 3.1% 4,100-100 螺纹钢 288.4 -2.0% 151.7 -2.4% 276.950.7% 1,120.650.0% 61,814- 热轧卷板 105.7 -2.3% 56.8 -2.5% 45.5 7.2% 188.1 7.0% 126,723- 黑色建材 不锈钢焦煤焦炭锰硅硅铁 13.3 9.1 4.3 37.1 41.0 9.0% -1.5% 4.1% 3.3% 3.6% 15.5 20.1 23.5 16.7 19.8 7.8% -1.7% 2.6% 1.8% 2.1% 16.162.9% 6.650.9% 3.946.3% 23.9-18.0% 25.4-0.6% 133.761.2% 73.050.7% 107.644.3% 88.9-19.2% 101.6-1.9% 101,7934,550 -- 940- 9,464404 9,061-13 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯 -#DIV/0! 62.2-2.9% 66.71.8% 1.4 31.32.7% -#DIV/0! 27.9-3.6% 28.71.0% 10.0 15.62.0% -#DIV/0! 50.620.9% 63.540.7% 37.067.2% -#DIV/0! 205.920.0% 248.539.6% 153.766.1% -- 1,261- 3,924- 3,300-980 甲醇231.11% 48.5 %175.756.4% 459.754.4% 7,179- 乙二醇石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤 57.0 62.8 295.9 34.5 139.4 156.7 0.1 29.6 131.4 62.9 1.6% -4.2% -3.0% 0.6% -0.4% -1.3% -7.8% 1.1% 2.0% 0.1% 28.3 35.9 58.3 43.6 47.9 43.6 0.0 11.5 80.5 18.2 0.5% -5.4% -5.5% 0.2% -1.0% -1.5% -8.1% 0.0% 0.5% -2.2% 40.145.0% 61.7-11.7% 308.235.4% 47.175.2% 118.212.7% 139.177.0% 0.1-21.1% 15.317.6% 250.469.4% 48.157.6% 165.943.4% 235.5-12.8% 847.531.9% 594.374.6% 368.412.1% 426.976.9% 0.1-22.1% 74.316.4% 1,401.966.3% 171.553.9% 18,207-1,300 74,410- 34,5864,234 185,120-30 5,761180 925- 250- 3,443- 2,146457 9,929- 原油7.1 -2.4% 58.2 -2.6% 17.1 6.1% 940.3 6.2% 10,166,000- 能源 软商品 油脂油料 农产品 燃油 LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果 50.3 15.9 13.5 88.0 104.3 24.8 10.1 24.3 7.8 67.6 212.6 37.5 76.2 75.1 148.1 26.4 -2.5% -1.8% 2.5% 3.6% -1.3% -4.5% 0.9% 6.0% 8.2% 0.1% -1.3% 7.0% -0.9% -0.3% 0.8% -3.9% 20.8 20.4 8.4 36.6 53.5 24.7 10.0 16.1 3.3 52.6 82.0 33.4 21.7 71.2 49.6 22.6 -1.7% -0.9% 2.4% 3.8% -2.5% -5.7% 0.4% 6.4% 7.2% -0.9% -1.6% 6.8% -1.3% -1.8% 0.7% -4.1% 88.5-10.5% 19.126.8% 13.9-12.4% 46.355.8% 89.2107.3% 24.973.5% 5.840.5% 12.735.7% 7.816.8% 56.535.9% 96.6-15.2% 59.641.1% 66.7-17.2% 75.828.5% 58.8-1.8% 11.9-22.6% 244.0-9.8% 185.927.7% 58.2-12.5% 275.456.2% 652.7104.8% 165.871.5% 57.539.9% 70.636.2% 37.315.7% 489.934.4% 372.9-15.4% 588.240.8% 211.3-17.5% 598.526.5% 163.7-1.9% 102.1-22.8% 生猪 10.0 -2.8% 38.6 -2.2% 3.5 14 .5% 87.8 6.0%100- 鸡蛋 22.1 -0.1% 8.7 0.5% 8.8 -4 .1% 38.5 3.4%7- 红枣 6.4 -1.3% 3.9 -3.2% 3.8 -14.6% 19.4 16.3%4,560567 玉米淀粉 36.1 0.8% 9.6 0.8% 26.6 -2 .9% 78.0 2.8%14,095- 1 - - - 46,700-6,840 7,378188 7,350- 33,454380 9,737397 256,560-627 27,7611,976 8,224- 800- 11,214- 16,516-50 -- -- 3,750- 60,767-2,500 -- 中证1000 15.1 -0.3% 313.2 -0.9% 7.5 3.9% 1,043.4 4.3%-- 中证500沪深300 金融上证50 10债 5债 2债 29.1 20.6 12.2 19.2 10.9 4.9 -0.1% -3.4% -5.7% -0.3% -2.7% 0.9% 513.8 304.0 120.9 38.4 13.2 5.0 -0.6% -4.0% -6.1% -0.4% -2.8% 0.9% 8.2-1.5% 7.9-21.5% 5.7-17.1% 6.9-28.1% 5.6-14.1% 5.4-3.5% 1,034.3-1.5%-- 975.1-21.7%-- 474.6-17.4%-- 686.7-28.1%-- 561.1-14.1%-- 1,098.0-3.4%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -2,553 -460 -2,141 263 -745 444 沪银 6,581 -2,606 10,004 -190 6,432 3,118 沪铜 -2,060 -4,444 -1,798 -4,366 -469 -3,606 沪锌 3,413 2,757 1,185 2,419 96 1,796 有色金属 沪铝 -9,438 1,761 -6,72413,420 -644 8,762 -9,140 9,201 -540 4,050 沪镍 15,041 10,348 沪锡 16,094 15,874 13,593 12,871 9,747 10,343 沪铅 -4,449 -4,549 -3,626 -3,216 -1,429 -4,557 铁矿石 -14,218 9,547 34 -1,645 -1,267 -1,805 螺纹钢 -36,087 -28,677 -28,254 -19,331 -21,114 -10,934 热轧卷板 -9,526 -8,682 -6,890 -2,543 84 -1,717 黑色建材 不锈钢 5,807 1,462 3,785611 1,503 -647 1,645860 904293 焦煤 -39 158 焦炭 1,305 2,110 459 894 406 518 锰硅 9,739 5,331 5,479 995 3,100 2,186 硅铁 5,726 3,665 3,458 -585 3,954 -4,355 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -7,050 -12,024 -8,298 -6,917 -907 -6,371 聚丙烯 -6,690 -1,013 -6,357 -3,139 1,386 -2,500 苯乙烯 7,428 7,114 11,110 2,5