量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-10-29 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：中证1000股指期货(16.23%)，沪锡(15.61%)，LPG(8.36%)。减少：不锈钢(-8.13%)，菜油(-5.10%)，燃油(-5.02%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 100 2021/122022/22022/42022/62022/82022/10 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：中证1000股指期货(16.23%)，沪锡(15.61%)，LPG(8.36%)。减少：不锈钢(-8.13%)，菜油(-5.10%)，燃油(-5.02%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(15.10%)，中证1000股指期货(12.94%)，沪镍(10.25%)。减少：不锈钢(-17.35%)，苯乙烯(-8.63%)，燃油(-5.74%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：菜粕，玉米，棕榈油，红枣，聚丙烯，豆粕。多头持仓减少，空头持仓增加：石油沥青，鸡蛋。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 贵金属 黄金沪银 29.791.5 0.9% -0.4% 117.0 75.6 1.0% -0.3% 11.281.7 -18.5% 10.4% 438.8562.4 -18.3% 10.6% 3,0691,540,452 沪铜 46.3 -0.1% 175.5 -0.2% 24.1 23.4% 762.5 23.4% 28,082 国际铜 2.2 6.8% 7.4 7.0% 2.9 -17.7% 82.6 -17.4% 1,577 沪锌 22.6 -0.2% 37.7 -1.4% 35.0 28.7% 418.2 27.1% 22,669 有色金属 沪铝 38.4 0.3% 42.1 -1.2% 51.3 29.0% 469.8 26.9% 71,564 沪镍 12.5 2.7% 43.6 2.3% 18.8 15.9% 346.9 15.3% 1,432 沪锡 10.2 16.5% 22.7 13.7% 20.4 65.6% 328.0 61.5% 2,022 沪铅 9.3 -3.8% 9.8 -4.3% 6.5 -22.6% 49.2 -22.9% 44,605 铁矿石 132.7 2.3% 108.0 -1.2% 114.2 33.6% 718.2 28.5% 1,500 螺纹钢 290.7 4.1% 132.1 2.0% 245.4 41.1% 860.5 38.2% 44,990 热轧卷板 124.5 3.7% 57.3 1.2% 71.0 63.4% 251.8 59.5% 76,296 黑色建材 不锈钢 12.1 -12.3% 14.2 -14.4% 24.7 33.5% 209.1 30.3% 7,212 焦煤 8.1 0.2% 18.0 -1.6% 5.9 22.0% 67.5 20.2% - 焦炭 4.0 3.2% 20.1 1.3% 3.2 14.2% 79.2 12.1% 760 锰硅 39.5 -2.0% 16.4 -2.5% 19.5 43.1% 67.7 42.4% - 硅铁 43.1 -2.1% 20.2 -2.6% 24.6 -13.3% 96.9 -13.7% - 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 动力煤 0.00.0% 0.00.0% -#DIV/0! -#DIV/0! -3 2,027 -2,632 703 -4,791 -2,058 -72 -8 -2,848 - -2,412 -3,580 - - - -3,525 -2,823 -- 聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃 72.70.6% 88.0-0.6% 25.2-3.8% 236.3-4.2% 66.91.0% 82.1-1.9% 313.04.0% 32.1-0.2% 147.82.4% 121.5-5.0% 30.5-0.1% 36.2-1.3% 11.8-4.5% 47.1-5.1% 30.9-1.0% 45.9-3.9% 56.91.8% 38.5-1.7% 46.00.4% 30.6-5.4% 62.1 85.7 39.8 184.7 43.2 77.5 336.8 31.8 131.8 74.9 53.2% 58.0% -6.4% -3.0% 23.3% 15.5% 49.0% 34.2% 34.4% 10.0% 237.5 321.1 156.2 466.0 166.0 292.4 868.3 381.3 373.2 209.1 52.1% 57.0% -7.5% -3.6% 21.0% 13.2% 45.8% 32.1% 31.8% 9.7% 3,27369 4,2551,429 1,050- 5,393-700 16,350- 10,800- 7,972-868 292,0208,350 6,667-54 133-32 纤维板 0.1-9.4% 0.0-10.2% 0.2155.7% 0.2153.7% 210- 尿素24.82.9% 纯碱84.62.4% 短纤59.1-1.9% 8.81.7% 35.20.7% 15.9-4.4% 20.5 122.0 40.0 51.6% 31.4% 22.2% 90.6 575.4 135.4 49.9% 29.6% 19.3% --1,023 796-61 4,000- 原油 能源燃油 6.44.3% 73.4-4.7% 66.95.5% 30.0-3.4% 13.5-17.4% 86.0-18.6% 923.1-16.2% 232.0-17.5% 4,251,000- 2,680- LPG 10.80.9% 14.51.8% 15.216.3% 157.317.2% 8,266- 低硫燃料油11.610.8% 8.411.6% 20.0 -4.5% 95.9 -3.8% 52,130- 软商品 油脂油料 农产品 金融 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油 玉米 138.0 -0.3% 47.8 -0.5% 47.9 17.0% 137.6 16.7% 苹果 29.4 2.4% 23.9 2.7% 35.7 66.3% 291.4 66.5% 生猪 8.0 0.7% 40.3 -1.0% 3.2 27.7% 110.4 25.0% 鸡蛋 23.2 -2.1% 9.1 -2.6% 11.2 -5.7% 49.4 -6.9% 红枣 3.5 2.6% 2.4 0.8% 1.6 86.6% 8.8 83.5% 玉米淀粉 37.8 1.4% 10.2 1.7% 23.0 15.7% 68.6 15.7% 中证1000中证500沪深300上证50 76.22.9% 107.5-1.1% 34.11.6% 9.56.5% 24.0-1.1% 5.4-1.9% 70.5-2.9% 255.7-1.1% 29.9-4.1% 67.2-0.6% 75.2-2.8% 12.512.5% 33.64.1% 19.84.6% 13.3-1.3% 29.42.5% 56.2-2.8% 33.71.6% 8.64.6% 16.0-0.8% 2.5-2.6% 57.9-5.5% 101.7-1.6% 29.0-5.9% 17.9-0.7% 72.5-5.0% 233.18.5% 542.90.8% 253.11.8% 111.3-3.7% 28.2 78.3 31.3 7.9 15.2 10.4 98.8 151.2 55.0 72.0 122.1 9.1 12.5 12.2 8.5 10.1% 43.0% 21.5% 23.1% -7.1% -8.2% 29.7% 18.0% 12.0% 10.6% 33.0% 23.6% 27.5% 15.7% 6.5% 155.0 504.5 209.6 71.4 84.7 55.3 910.5 604.5 602.9 215.1 982.3 1,153.0 1,458.9 1,314.7 602.4 9.8% 40.8% 21.6% 20.9% -6.8% -9.5% 26.3% 17.3% 10.1% 10.6% 30.1% 20.5% 24.5% 13.2% 4.1% 10,634- 5,758- 199,436-583 35,057-201 6,781- 300-200 11,030- 20,272- 1,057- 370- 51-1,540 88,122700 -- -- 87- -- 14,286-307 -- -- -- -- 10债 20.50.9% 41.61.1% 6.6-11.2% 674.5-11.2%-- 5债13.82.0% 16.92.1% 5.3 9.4% 544.1 9.5%-- 2债7.81.6% 7.91.7% 3.9-23.2% 790.3-23.2%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 1,697 1,004 1,318 747 1,036 554 沪银 -3,010 -1,552 -4,021 -490 -4,216 -1,442 沪铜 -86 -1,522 931 -2,758 1,410 -3,695 沪锌 2,941 898 1,136 -261 879 1,128 有色金属 沪铝沪镍 12,314 5,148 5,9676,158 9,6224,455 4,2855,538 6552,758 6413,726 沪锡 7,014 7,637 5,121 7,051 1,383 3,745 沪铅 -1,969 -863 -1,288 335 -1,849 -205 铁矿石 17,104 33,531 3,602 22,404 7,206 20,735 螺纹钢 65,479 72,058 36,944 49,582 20,955 46,934 热轧卷板 31,044 21,989 18,307 20,069 11,406 11,883 黑色建材 不锈钢 焦煤 -5,448672 -12,7781,180 -3,227145 -10,876309 -3,348349 -2,909438 焦炭 1,345 1,519 634 753 781 968 锰硅 -4,807 -3,710 2,907 2,079 4,346 2,238 硅铁 -6,852 -6,655 -2,464 -3,341 1,246 -1,605 动力煤 - - - - - - 聚乙烯 8,333 3,004 6,736 1,126 4,141 -439 聚丙烯 6,081 -2,872 -4,205 929 -1,938 2,798 苯乙烯 -7,271 -11,722 -3,536 -13,429 -340 -11,784 甲醇 -67,047 -80,965 -51,786 -60,764 -57,481