量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-02-28 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：铜、股指期货IH基差（次月）低于5%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103100 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 摘要： 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 基差： 铜、股指期货IH基差（次月）低于5%分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：无。 有色金属：铜连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IH跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68640183302310015250 205500210000 69050184602315515350 197930209230 -410-130-55-1007570770 563-122981980173642 -0.59%-0.70%-0.24%-0.65% 3.82%0.37% 0.030.190.180.070.550.30 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 413 4842 4134875 0 -33 -1-20 -0.01%-0.68% 0.750.22 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4260429027102000 868 118973007800 417442602902201488992174067988 8630-192-14-21268-106-188 10241-28-51-11383-114-383 2.06%0.70% -6.60%-0.67%-2.31%29.10%-1.43%-2.35% 0.520.440.260.520.390.130.590.72 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 284031904390974382204560 15393 5950 10778 76403310 283730143775884882284408143655949983391683103 3 176615895-81521028 1 945-1528207 -2116969989012886051278421494-1327420 0.11%5.84% 16.29%10.12%-0.10% 3.45%7.16%0.02%9.61% -16.67% 6.67% 0.600.520.370.580.190.310.350.380.360.260.43 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 830063207750561027758342606850120004790 8319637478625618262754843506522124503743 -19-54-112-8148-465-90328-4501047 5092-2226782-552-73360-5031137 -0.23%-0.85%-1.42%-0.14% 5.63% -84.90% -2.07% 5.03% -3.61%27.97% 0.350.160.250.160.770.890.390.460.590.51 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.33 2.31 0.02 0.52 豆粕-菜粕 689.66 692.18 -2.52 0.22 豆油-棕榈油 604.04 610.07 -6.03 0.17 农产品 菜油-豆油 1055.73 1019.79 35.93 0.01 菜油-棕榈油 1659.76 1629.86 29.90 0.03 菜油/菜粕 3.19 3.14 0.05 0.14 玉米淀粉-玉米 197.09 188.96 8.13 0.39 卷螺差 87.32 88.28 -0.96 0.72 黑色建材 螺矿比 4.75 4.78 -0.03 0.06 焦炭/焦煤 1.45 1.43 0.02 0.83 化工能源 L-PP 500.00 470.00 30.00 0.74 PP-3*MA -575.00 -650.00 75.00 0.24 铝锌比 0.80 0.81 -0.01 0.76 铜锌比 3.00 3.00 0.00 0.97 金银比 0.08 0.08 0.00 0.51 铜当月次月价差 -100.00 -80.00 -20.00 0.10 铝当月次月价差 -10.00 -10.00 0.00 0.17 铅当月次月价差 0.00 -40.00 40.00 0.76 有色金属 锌当月次月价差 5.00 25.00 -20.00 0.17 铜连1连2月价差 -60.00 -50.00 -10.00 0.04 铝连1连2价差 -5.00 -5.00 0.00 0.19 铅连1连2月价差 -10.00 5.00 -15.00 0.48 锌连1连2月价差 85.00 70.00 15.00 0.39 金6、12价差 -1.66 -1.78 0.12 0.49 银6、12价差 -58.00 -56.00 -2.00 0.07 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.77 0.78 -0.02 0.49 国债期货当季合约跨品种价差 0.42 0.45 -0.03 0.12 国债期货次季合约跨品种价差 0.77 0.78 -0.02 0.28 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.52 0.59 -0.07 0.78 5年国债期货次季合约跨期价差 0.46 0.44 0.02 0.97 10年国债期货当季合约跨期价差 0.86 0.92 -0.05 0.83 10年国债期货次季合约跨期价差 0.73 0.72 0.00 1.00 汇率 两岸汇差 0.02 0.00 0.03 0.76 股指期货IF基差（当月） -9.74 -7.56 -2.19 0.14 股指期货IF基差（次月） -14.54 -11.16 -3.39 0.13 股指期货IF基差（季月） -8.54 -4.16 -4.39 0.30 股指期货IF基差（下季） 34.66 38.44 -3.79 0.54 股指期货IH基差（当月） -8.45 -7.82 -0.63 0.07 股指期货IH基差（次月） -15.25 -14.02 -1.23 0.03 股指期货IH基差（季月） -13.05 -10.62 -2.43 0.28 股指期货IH基差（下季） 12.95 16.18 -3.23 0.66 股指期货IC基差（当月） 11.74 4.61 7.13 0.57 股指期货IC基差（次月） 25.54 17.41 8.13 0.46 股指期货IC基差（季月） 79.94 71.81 8.13 0.48 股指期货IC基差（下季） 151.34 150.21 1.13 0.45 股指期货IM基差（当月） 18.17 15.10 3.08 0.38 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 42.37125.57 37.70127.10 4.68-1.52 0.250.25 股指期货IM基差（下季） 225.57 225.70 -0.12 0.25 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 4.80 3.60 1.20 0.74 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -6.00 -7.00 1.00 0.54 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -43.20 -42.60 -0.60 0.00 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 6.80 6.20 0.60 0.95 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -2.20 -3.40 1.20 0.22 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -26.00 -26.80 0.80 0.10 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -13.80 -12.80 -1.00 0.63 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -54.40 -54.40 0.00 0.50 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -71.40 -78.40 7.00 0.79 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -24.20 -22.60 -1.60 0.63 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -83.20 -89.40 6.20 0.50 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -100.00 -98.60 -1.40 0.00 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 30