量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-02-28 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2003.06亿元（商品），1268.72亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 140 100 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 当日持仓保证金为：2003.06亿元（商品），1268.72亿元（金融）。当日增量：-44.84亿元（商品），+27.59亿元（金融）。 三日增量：-82.17亿元（商品），+13.65亿元（金融）。五日增量：-64.81亿元（商品），+10.96亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：苹果成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：菜粕、焦煤、甲醇日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：无 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：苹果 K线收阴对应资金流出：菜粕、焦煤、甲醇 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 低硫燃油1.74%1.94%1.110.01% 沪镍1.35%1.42%1.27-5.10% TA1.31%1.92%0.880.42% 沪锌1.17%0.64%0.89-1.70% 沪铜1.10%0.85%0.39-1.63% 沪锡1.02%1.89%1.75-3.95% 纯碱0.89%1.22%0.91-2.09% 乙二醇0.82%1.42%0.611.11% 郑糖0.77%0.91%0.380.30% LPG0.72%1.74%1.06-1.48% 纸浆0.59%1.02%0.69-2.16% 塑料0.59%0.72%0.52-0.61% 郑棉0.53%0.89%0.36-0.59% 20号胶0.48%0.92%0.410.10% 沪铝0.46%0.92%0.51-1.69% 锰硅0.27%0.63%0.45-2.54% PP0.25%0.76%0.66-1.31% 铁矿0.24%0.99%0.42-3.41% 沪金0.14%0.32%0.630.29% 沪银0.12%0.60%0.63-1.73% 苯乙烯0.11%1.35%0.94-0.89% 沪铅0.09%0.45%0.83-0.39% 燃油0.08%1.28%1.770.12% 沥青0.01%0.73%0.46-0.88% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 菜油0.00%玻璃-0.01% 0.59%0.55% 0.830.34 -1.33%-2.20% 原油 -0.02% 1.19% 2.14 -0.15% 棉纱 -0.02% 1.07% 0.83 -0.96% 淀粉 -0.03% 0.54% 0.36 -1.21% 不锈钢 -0.11% 0.66% 0.78 -1.76% 连豆 -0.13% 0.71% 0.44 -0.42% 鸡蛋 -0.26% 0.69% 0.37 0.94% 玉米 -0.32% 0.53% 0.22 -1.39% 沪胶 -0.33% 0.97% 0.66 -0.95% 棕榈 -0.37% 1.62% 1.02 0.36% 硅铁 -0.37% 1.36% 0.62 -1.17% 螺纹 -0.39% 0.99% 0.60 -1.79% 热卷 -0.40% 0.99% 0.36 -1.08% 粳米 -0.41% 0.50% 0.25 -0.39% 豆油 -0.41% 1.23% 0.70 -0.37% PVC -0.74% 1.67% 0.84 -1.63% 苹果 -0.95% 1.80% 0.70 0.86% 豆二 -0.95% 1.71% 0.85 -2.85% 甲醇 -0.99% 1.71% 0.77 0.60% 焦炭 -1.21% 3.04% 0.78 0.27% 豆粕 -1.34% 1.79% 0.45 -2.36% 尿素 -1.39% 2.02% 0.64 -3.76% 菜粕 -1.55% 2.16% 0.69 -2.91% 焦煤 -2.42%3.58% 0.76 2.02% 红枣 -2.58%3.20% 0.92 -1.32% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 纯碱 1.18 玻璃 1.67 沪银 1.01 沪铝 1.41 塑料 0.62 郑棉 1.32 豆粕 0.62 郑糖 1.11 郑糖 0.54 菜油 1.02 铁矿 0.44 焦炭 0.82 沪胶 0.35 纸浆 0.58 郑棉 0.30 20号胶 0.53 20号胶 0.17 沪胶 0.48 菜粕 0.16 玉米 0.41 不锈钢 0.13 焦煤 0.41 豆二 0.08 沥青 0.40 原油 0.06 淀粉 0.37 玻璃 0.05 苹果 0.34 低硫燃油 0.04 菜粕 0.32 沥青 0.04 豆粕 0.28 淀粉 0.03 豆二 0.22 动煤 0.00 棕榈 0.19 棉纱 0.00 尿素 0.18 菜油 0.00 红枣 0.14 粳米 0.00 连豆 0.05 沪铅 -0.03 鸡蛋 0.05 锰硅 -0.06 塑料 0.03 乙二醇 -0.07 动煤 0.00 纸浆 -0.09 豆油 0.00 连豆 -0.13 粳米 0.00 玉米 -0.13 棉纱 -0.01 PP -0.14 乙二醇 -0.06 硅铁 -0.17 PP -0.08 红枣 -0.20 锰硅 -0.15 苯乙烯 -0.26 低硫燃油 -0.24 尿素 -0.28 不锈钢 -0.66 鸡蛋 -0.29 沪锡 -0.90 焦炭 -0.36 LPG -0.94 热卷 -0.40 燃油 -1.06 燃油 -0.53 甲醇 -1.08 焦煤 -0.54 苯乙烯 -1.18 沪锡 -0.66 沪铅 -1.42 螺纹 -0.66 硅铁 -1.47 苹果 -0.67 热卷 -1.55 沪铜 -0.68 沪锌 -1.87 沪铝 -0.70 PVC -2.29 TA -0.70 纯碱 -2.30 PVC -0.86 沪银 -2.39 LPG -0.93 沪镍 -2.44 豆油 -1.07 原油 -2.55 沪锌 -1.10 螺纹 -2.66 棕榈 -1.63 TA -2.90 沪镍 -2.22 沪铜 -7.04 甲醇 -3.14 沪金 -11.10 沪金 -8.53 铁矿 -14.59 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜145.18 铁矿131.72 螺纹96.75 沪银91.51 沪金77.55 豆粕69.04 棕榈57.65 郑棉55.94 豆油53.20 TA45.41 沪铝45.29 郑糖39.37 甲醇39.00 热卷38.72 原油38.18 沪胶38.12 纯碱37.05 PVC33.05 玻璃31.68 玉米30.81 塑料29.57 PP28.52 乙二醇24.48 沥青24.23 沪镍22.92 菜油22.24 沪锡20.80 苹果19.84 沪锌19.15 菜粕15.35 燃油14.60 LPG14.10 苯乙烯13.62 连豆12.72 焦炭12.26 焦煤11.41 纸浆11.37 硅铁9.92 锰硅9.43 20号胶9.21 尿素7.89 淀粉7.53 沪铅6.89 鸡蛋6.66 不锈钢6.60 低硫燃油5.90 豆二3.03 红枣2.46 粳米0.72 棉纱0.27 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 4020 5682 3378 4772 0.012 -10 -0.18% 豆粕 75707 45583 55473 42164 0.003 -55 -1.44% 豆油 26639 29754 23816 31504 0.007 -54 -0.61% 菜粕 32261 31572 31419 27642 -0.034 -52 -1.65% 菜油 16722 15782 14234 14498 0.006 -20 -0.20% 棕榈油 44262 54184 38298 46656 -0.015 -56 -0.68% 玉米 10256 10995 10652 10996 -0.016 -11 -0.39% 玉米淀粉 5711 5485 5331 5341 -0.024 0 0.00% 棉花 17315 20245 14362 20106 -0.033 100 0.70% 白糖 14088 17916 14795 13937 -0.016 36 0.61% 鸡蛋 4238 5497 4971 5648 0.006 -27 -0.61% 生猪 2091 2208 1771 2330 0.020 105 0.61% 苹果 13574 16805 15658 17632 0.027 -78 -0.84% 沪铜 2763 5307 2736 5878 -0.003 590 0.86% 沪铝 5450 6368 7690 7108 -0.028 35 0.19% 沪铅 1943 2242 2545 2901 -0.021 -40 -0.26% 沪锌 3748 5390 4106 5566 -0.014 115 0.50% 沪锡 4593 2208 4124 2247 0.002 1130 0.54% 沪镍 3045 2167 3232 1630 -0.008 230 0.12% 黄金 1268 2971 1318 2891 -0.027 0.6 0.15% 白银 15987 14776 12004 12946 -0.031 -3 -0.06% 螺纹钢 93957 101754 79842 96732 -0.004 -16 -0.38% 热卷 17959 26193 20013 22663 -0.002 -22 -0.51% 焦煤 4477 5942 4508