量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-02-27 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：铅低于5%分位数（近一年）。黄金高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要： 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 基差： 铅低于5%分位数（近一年）。黄金高于95%分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：无。 有色金属：铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68550183302299015225 204300209000 68300183752288015345 194910207560 250-45110-12093901440 564-122991980083648 0.37% -0.24% 0.48% -0.78% 4.82%0.69% 0.310.430.370.040.690.38 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 413 4849 4124870 1 -21 -1-20 0.22% -0.43% 0.980.46 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4260430027102000 881 117373007800 419142772938206488692173868010 6923-228-64-5252-86-210 10241-28-51-11383-114-383 1.65%0.54% -7.76%-3.10%-0.51%27.36%-1.16%-2.62% 0.450.380.220.400.540.090.620.70 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 286031904435980082904440 15432 5950 10778 76403341 284430163825888282604426142905902983592463154 161746109183014114248943-1606187 -2116970089012926031281421493-1335420 0.56%5.77% 15.95%10.34% 0.36%0.32%7.99%0.81%9.58% -17.37% 5.91% 0.640.510.370.630.200.220.490.590.360.220.37 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 830064207780561028088342706900120004790 8268642178415542265254843136476124953739 32-1-6168156-465-43424-4951051 5092-2226782-552-73359-5031137 0.39% -0.02%-0.78% 1.23%5.86% -84.87% -1.00% 6.55% -3.96%28.11% 0.490.280.430.330.780.890.630.550.550.52 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.31 2.30 0.00 0.49 豆粕-菜粕 692.18 691.83 0.34 0.24 豆油-棕榈油 610.07 588.42 21.64 0.19 农产品 菜油-豆油 1019.79 988.12 31.67 0.00 菜油-棕榈油 1629.86 1576.54 53.32 0.02 菜油/菜粕 3.14 3.12 0.02 0.10 玉米淀粉-玉米 188.96 187.86 1.10 0.35 卷螺差 88.28 76.27 12.01 0.72 黑色建材 螺矿比 4.78 4.69 0.10 0.10 焦炭/焦煤 1.43 1.45 -0.02 0.80 化工能源 L-PP 470.00 470.00 0.00 0.65 PP-3*MA -642.50 -635.00 -7.50 0.17 铝锌比 0.81 0.80 0.01 0.86 铜锌比 3.00 2.97 0.02 0.98 金银比 0.08 0.08 0.00 0.51 铜当月次月价差 -80.00 -130.00 50.00 0.12 铝当月次月价差 -10.00 -15.00 5.00 0.16 铅当月次月价差 -40.00 -25.00 -15.00 0.23 有色金属 锌当月次月价差 25.00 -5.00 30.00 0.22 铜连1连2月价差 -50.00 -30.00 -20.00 0.05 铝连1连2价差 -5.00 -15.00 10.00 0.19 铅连1连2月价差 5.00 -5.00 10.00 0.70 锌连1连2月价差 70.00 80.00 -10.00 0.36 金6、12价差 -1.78 -1.76 -0.02 0.44 银6、12价差 -56.00 -57.00 1.00 0.12 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.78 0.80 -0.02 0.50 国债期货当季合约跨品种价差 0.45 0.41 0.04 0.13 国债期货次季合约跨品种价差 0.78 0.80 -0.02 0.28 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.59 0.54 0.05 0.90 5年国债期货次季合约跨期价差 0.44 0.44 0.00 0.92 10年国债期货当季合约跨期价差 0.92 0.93 -0.01 0.89 10年国债期货次季合约跨期价差 0.72 0.71 0.01 1.00 汇率 两岸汇差 0.02 0.04 -0.02 0.60 股指期货IF基差（当月） -7.56 -6.55 -1.00 0.16 股指期货IF基差（次月） -11.16 -10.15 -1.00 0.22 股指期货IF基差（季月） -4.16 -1.55 -2.60 0.35 股指期货IF基差（下季） 38.44 38.85 -0.40 0.57 股指期货IH基差（当月） -7.82 -6.41 -1.41 0.09 股指期货IH基差（次月） -14.02 -11.61 -2.41 0.06 股指期货IH基差（季月） -10.62 -11.01 0.39 0.41 股指期货IH基差（下季） 16.18 16.99 -0.81 0.70 股指期货IC基差（当月） 4.61 1.44 3.16 0.47 股指期货IC基差（次月） 17.41 15.04 2.36 0.40 股指期货IC基差（季月） 71.81 70.84 0.96 0.43 股指期货IC基差（下季） 150.21 139.64 10.56 0.44 股指期货IM基差（当月） 15.10 16.22 -1.13 0.25 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 37.70127.10 42.82122.42 -5.134.67 0.250.38 股指期货IM基差（下季） 225.70 219.02 6.67 0.38 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 3.60 3.60 0.00 0.70 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -7.00 -8.60 1.60 0.50 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -42.60 -40.40 -2.20 0.00 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 6.20 5.20 1.00 0.91 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -3.40 -0.60 -2.80 0.19 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -26.80 -28.00 1.20 0.07 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -12.80 -13.60 0.80 0.65 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -54.40 -55.80 1.40 0.49 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -78.40 -68.80 -9.60 0.68 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -22.60 -26.60 4.00 0.75 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -89.40 -79.60 -9.80 0.25 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -98.60 -96.60 -2.00 0.00 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中