量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-27 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(12.27%)，不锈钢(9.74%)，焦炭(9.21%)。 减少：10年期国债期货(-21.76%)，低硫燃料油(-16.06%)，2年期国债期货(-15.65%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(12.27%)，不锈钢(9.74%)，焦炭(9.21%)。 减少：10年期国债期货(-21.76%)，低硫燃料油(-16.06%)，2年期国债期货(-15.65%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪铝(5.07%)，沪镍(5.05%)，玉米淀粉(4.76%)。 减少：低硫燃料油(-16.36%)，10年期国债期货(-14.17%)，2年期国债期货(-10.65%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：LPG，玉米，豆一，玻璃，棉纱，白糖。多头持仓减少，空头持仓增加：豆粕，沪锌，沪铜，豆油，菜粕。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍 26.10.0% 103.2-0.4% 42.7-0.8% 3.1-6.7% 17.7-1.5% 50.14.3% 12.92.4% 107.70.2% 91.1-1.4% 176.0-2.1% 11.3-7.9% 28.6-3.1% 55.33.2% 48.11.4% 14.8-18.1% 109.634.1% 25.244.2% 2.3-4.6% 22.781.8% 35.961.5% 18.6-7.1% 610.3-18.0% 806.232.9% 866.442.4% 71.6-5.8% 262.378.8% 330.259.7% 365.3-7.9% 2,790- 2,031,16610,070 140,242399 26,6101,001 53,666-854 203,488823 1,085-18 沪锡10.4-5.6% 30.5-6.6% 20.4 9.2% 428.9 8.1% 7,93678 沪铅铁矿石 9.0-4.7% 136.5-3.3% 9.7-4.6% 156.8-4.7% 7.6-16.2% 95.029.8% 58.1-16.1% 843.528.0% 42,873-730 3,200-500 螺纹钢 291.3-2.6% 158.6-3.0% 233.7 0.1% 980.8-0.2% 52,464- 黑色建材 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅 114.6-1.2% 9.86.2% 10.80.9% 4.81.7% 36.83.5% 63.7-1.2% 11.45.3% 26.62.3% 28.22.3% 16.41.8% 54.125.3% 10.8-20.2% 8.725.4% 4.026.4% 22.5-21.3% 231.225.3% 89.5-20.9% 107.927.1% 117.527.1% 83.5-22.5% 93,190-5,918 102,688-165 -- 910- 10,108-146 硅铁36.1-4.0% 17.4-5.7% 29.1 0.3% 117.7-1.6% 5,643- 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃纤维板尿素 -#DIV/0! 63.70.9% 66.52.0% 27.3-3.3% 227.52.9% 51.60.7% 65.10.4% 277.7-1.5% 37.73.2% 117.3-0.6% 171.20.3% 0.29.6% 33.42.4% -#DIV/0! 29.00.6% 28.81.6% 14.0-3.6% 48.52.9% 27.00.8% 36.60.4% 54.8-1.6% 47.32.5% 41.7-1.1% 47.5-0.4% 0.09.4% 13.21.4% -#DIV/0! 40.7-1.4% 46.8-18.2% 24.9-10.9% 180.4-0.2% 34.815.8% 42.3-1.2% 236.217.3% 29.82.0% 102.334.2% 72.5-31.4% 0.134.2% 24.361.5% -#DIV/0! 168.8-1.8% 184.6-18.6% 106.9-11.2% 481.3-0.1% 151.316.0% 159.0-1.1% 661.517.2% 373.71.3% 330.933.6% 221.7-31.9% 0.133.8% 121.860.2% -- 1,321- 3,533- 874-120 10,721- 16,277-29 42,410-31,660 43,282-463 186,870-100 4,449-540 832-53 250- -- 纯碱 129.6 -0.7% 75.4-1.4%127.2-13.7%701.2 -14.6% 1,14 8 -19 短纤 57.0 -0.6% 16.6-1.1%36.59.4%131.8 8.8% 10,74 4 -52 原油 7.0 -7.4% 58.0-7.6%20.517.8%1,123.6 18.6% 10,163,00 0 - 能源燃油 52.5 -1.3% 22.7-1.0%141.96.4%409.0 6.7% 35,24 0 - LPG 14.2 -1.3% 17.8-0.7%13.7-15.0%133.6 -14.0% 9,24 2 - 低硫燃料油 14.9 -8.3% 8.9-7.9%23.11.3%91.9 1.7% 27,33 0 - 白糖 93.9 -1.5% 39.1-2.5%42.435.5%251.0 34.2% 36,70 7 452 软商品棉花 110.9 1.4% 55.90.8%51.8-27.8%371.4 -28.2% 12,67 4 410 纸浆 25.5 -0.2% 24.6-0.6%17.5-23.5%112.8 -23.9% 246,90 2 -795 20号胶 11.2 0.5% 11.3-0.8%6.441.5%65.1 39.8% 27,10 6 - 豆一 25.7 -2.9% 17.1-3.2%10.310.1%57.5 9.7% 8,06 5 - 豆二豆油 油脂油料豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果 农产品生猪鸡蛋 红枣玉米淀粉中证1000中证500沪深300 金融上证5010债 5债2债 8.1 76.7 223.1 37.680.680.0 156.1 28.1 8.2 22.3 7.1 35.513.728.620.312.315.1 8.64.9 2.3% -2.4% 0.4%1.9%2.6% -3.5% 1.1%1.6% -0.3%-1.9% 4.9%4.9%3.0%2.9% -2.4%-6.1% -22.0%-24.0%-15.9% 3.31.7%7.48.3%34.1 61.2-2.4%61.412.1%545.785.6-0.1%97.219.3%373.233.51.9%37.3-13.6%367.922.81.8%61.927.7%194.979.1-3.6%82.80.3%684.153.10.4%60.476.1%171.125.62.1%12.83.8%117.834.4-0.7%3.767.4%101.9 8.9-1.9%6.9-9.6%30.74.65.2%4.5-22.7%23.79.74.2%20.439.2%61.6 278.82.1%5.015.7%680.6501.02.4%7.015.0%874.4295.2-2.8%7.8-15.6%953.3120.7-6.3%5.5-18.9%454.0 30.2-22.2%9.943.4%986.810.3-24.1%6.747.9%671.8 5.0-15.9%3.614.4%730.2 7.9% 12.2%18.7% -13.6% 26.8% 0.2% 75.0% 4.4% 65.4%-9.5% -22.4% 38.3%14.9%14.5% -16.0%-19.2% 43.9%48.1%14.5% -11,6715,92 -20 3,49 56,81 -32 5,3612,96 ------- 960260 50 05 -400 -710 -200 2,292 -240 ---441-50------- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 1,330 1,219 -209 1,334 -652 1,487 沪银 9,626 11,357 -6,149 3,469 2,360 2,861 沪铜 -62 1,108 -1,756 2,586 1,680 1,103 沪锌 -781 2,708 -278 4,824 -674 3,064 有色金属 沪铝沪镍 11,860 1,891 13,839 3,760 5,0001,586 11,958 3,249 4,472394 5,9881,191 沪锡 -2,409 -2,989 -5,137 -4,847 -4,862 -3,569 沪铅 -900 -1,098 -1,250 172 -286 128 铁矿石 -36,863 -23,988 -24,156 -6,438 -25,831 -7,280 螺纹钢 -35,062 -22,808 -29,352 3,385 -31,207 11,671 热轧卷板 -1,326 -7,510 -114 -1,367 -4,544 -811 黑色建材 不锈钢焦煤 5,0461,958 863703 5,062944 3116 4,315844 -568547 焦炭 2,061 888 655 787 489 507 锰硅 10,682 3,460 5,141 -1,013 5,038 -1,617 硅铁 -9,632 -10,685 -1,646 -9,271 -1,177 -4,589 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 4,470 9,650 3,443 2,595 361 1,331 聚丙烯 1,916 17,396 4,246 11,155 1,179 11,529 苯乙烯 -5,461 -1,475 -6,352 -2,364 -5,156 -1,882 甲醇 53,850 51,614 74,204 59,690 59,029 55,864 乙二醇 11,260 4,528 1,365 -1,780 1,065 -1,541 化工 石油沥青PTA 1,749-52,677 1,885-26,558 -1,192 -37,198 4,