量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-24 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(16.50%)，沪锡(13.89%)，焦炭(8.53%)。减少：沪铅(-7.06%)，甲醇(-6.52%)，燃油(-6.12%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(16.50%)，沪锡(13.89%)，焦炭(8.53%)。减少：沪铅(-7.06%)，甲醇(-6.52%)，燃油(-6.12%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(19.19%)，鸡蛋(11.74%)，红枣(11.11%)。减少：燃油(-7.89%)，甲醇(-6.34%)，不锈钢(-5.37%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪银，10年期国债期货，焦炭，5年期国债期货，苹果，黄金，低硫燃料油，热轧卷板，聚乙烯，硅铁。 多头持仓减少，空头持仓增加：玉米，20号胶，焦煤，短纤，沪铅，沪镍，白糖。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 持仓量 持仓量 持仓保证 持仓保证 成交量 成交量 成交额(万 成交额 (万) 变化 金(亿元) 金变化 (万) 变化 元) 变化 板块/单品种位 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属黄金沪银 沪铜 26.1-3.2% 103.70.2% 43.1-1.5% 107.5-3.3% 92.4-0.3% 179.7-2.4% 18.0 81.7 17.5 36.1% 14.6% 41.7% 743.9 606.8 608.4 35.9% 14.0% 40.4% 2,790- 2,021,096-11,110 139,843-148 国际铜 3.33.4% 12.22.4% 2.5 51.3% 76.0 49.7% 25,6092,786 沪锌 有色金属沪铝 18.00.9% 48.01.6% 29.50.8% 53.60.9% 12.5-11.8% 22.2-10.8% 146.7-11.8% 206.7-11.4% 54,5202,297 202,665-1,200 黑色建材 沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢 12.6-0.1% 11.012.2% 9.5-3.0% 141.1-0.8% 299.01.1% 116.0-1.2% 9.2-3.2% 47.5-3.0% 32.69.4% 10.2-3.4% 164.5-1.1% 163.50.1% 64.5-1.7% 10.8-3.6% 20.0 18.7 9.0 73.2 233.4 43.1 13.5 25.2% 23.3% -2.7% 8.3% -6.8% -4.1% -2.3% 396.6 396.6 69.2 659.2 982.9 184.5 113.1 21.4% 20.2% -3.1% 8.1% -7.7% -4.7% -2.7% 1,103-12 7,85833 43,6032,007 3,700-200 52,464- 99,108-585 102,853-539 焦煤10.70.1% 焦炭4.71.4% 锰硅35.5-1.9% 硅铁37.6-1.1% 26.0-0.1% 27.61.1% 16.1-2.7% 18.5-1.3% 7.0 3.2 28.6 29.1 -44.1% -22.4% 58.9% 16.1% 84.9 92.4 107.7 119.6 -44.1% -22.6% 57.5% 15.9% -- 910- 10,254100 5,6431,763 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 化工PTA橡胶PVC 玻璃纤维板尿素 -#DIV/0! 63.1-0.9% 65.21.1% 28.20.1% 221.1-5.0% 51.3-1.9% 64.8-0.5% 281.9-1.4% 36.5-0.9% 118.00.6% 170.75.7% 0.22.5% 32.62.3% -#DIV/0! 28.9-1.1% 28.40.6% 14.60.7% 47.1-5.1% 26.7-1.3% 36.4-1.0% 55.6-1.3% 46.2-1.0% 42.20.8% 47.74.6% 0.02.5% 13.01.5% -#DIV/0! 41.330.8% 57.329.0% 28.034.7% 180.7-23.1% 30.0-6.4% 42.8-32.6% 201.4-1.9% 29.2-19.4% 76.2-23.9% 105.618.5% 0.1-7.1% 15.1-12.6% -#DIV/0! 171.830.6% 226.728.3% 120.435.5% 481.6-23.1% 130.5-5.9% 160.7-32.9% 564.3-1.7% 368.7-19.5% 247.7-23.7% 325.317.2% 0.1-7.2% 76.0-13.2% -- 1,321- 3,533- 994-300 10,721- 16,306149 74,070- 43,745-1,830 186,970140 4,989- 885-20 250- -- 纯碱 130.6-4 .1% 76.5 -6.1% 147.3 15.0% 820.9 14.7% 1,167 -20 短纤 57.4 -0 .3% 16.7 0. 1% 33.3 15.5% 121.2 15.9% 10,796 -14 原油 7.5 -5 .2% 62.7 -2.8% 17.4 -2.3% 947.3 -1.8% 10,163,000 - 燃油 53.2 -7 .3% 22.9 -8.4% 133.4 16.1% 383.3 14.5% 35,240 - LPG 14.4 -2 .0% 18.0-3 .0% 16.1 16.3%155.4-17.5%9,2421,000 低硫燃料油 16.2 -2 .8% 9.7 -0.7% 22.8 14.3% 90.3 16.1% 27,330 - 白糖 95.3 0.2% 40.1 0. 3% 31.3 -1.2% 187.0 -1.1% 36,255 668 棉花 109.4 1.6% 55.5 0. 8% 71.8 57.7% 517.3 56.6% 12,264 289 纸浆 25.5 3.5% 24.7 2. 1% 22.9 -7.3% 148.1 -8.7% 247,697 -680 20号胶 11.1 0.4% 11.4 0. 2% 4.5 31.3%46.6-31.3%27,106-101 豆一 26.5 0.5% 17.7 0. 1% 9.4 42.6%52.4-42.8%8,065- 豆二 7.9-2 .5% 3.3-2 .9% 6.8 27.8%31.6-28.2%-- 豆油 78.6 3.6% 62.7 3. 8% 54.8 10.6% 486.2 10.8% 11,279 65 豆粕 222.1 0.6% 85.7 0. 5% 81.4 14.0% 314.4 14.0% 16,636 -670 能源- 软商品 - - - 油脂油料 菜油 36.9-0.8% 32.8-2.0% 43.2-23.8% 425.8-24.8%-- 菜粕棕榈油 78.50.5% 82.94.1% 22.40.3% 82.14.4% 48.4 82.5 -5.5% 9.0% 153.7 682.7 -5.7% 9.4% -- 1,200- 农产品 玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉 154.4-0.1% 27.60.8% 8.3-0.6% 22.8-1.1% 6.86.6% 33.8-0.6% 52.9-0.2% 25.11.3% 34.7-0.5% 9.1-0.8% 4.48.1% 9.3-0.8% 34.3-14.8% 12.3-15.4% 2.2-12.0% 7.7-48.8% 5.8183.3% 14.7-21.2% 97.8-14.9% 112.8-15.0% 61.6-12.1% 33.9-48.7% 30.6187.3% 44.6-21.3% 57,056- -- 320- 5017 4,919- 13,015-680 中证1000 13.3-1.8% 273.0-1.9% 4.3 -9.7% 592.2-10.0%-- 中证500沪深300 金融上证50 10债 5债 2债 27.8-0.7% 20.82.0% 13.14.8% 19.40.8% 11.3-1.3% 5.92.9% 489.4-0.9% 303.81.1% 128.83.4% 38.80.9% 13.6-1.3% 5.92.9% 6.1 9.3 6.8 6.9 4.5 3.2 -5.2% 6.0% 17.0% -5.5% -8.7% 6.2% 763.5 1,135.4 561.8 685.9 453.6 637.9 -5.6%-- 5.0%-- 15.5%-- -5.5%-- -8.6%-- 6.2%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 487 -964 190 -1,788 255 -1,484 沪银 1,519 -1,537 264 -1,560 1,370 -1,685 沪铜 -2,190 -1,094 -2,095 994 131 755 沪锌 2,031 784 625 58 1,358 -696 有色金属 沪铝 4,955 5,019 3,815 -1,155 2,608123 1,703 -2,733 502585 沪镍 -1,206 457 沪锡 7,186 10,251 6,501 9,312 6,709 8,980 沪铅 -4,281 1,919 -4,322 1,069 -2,603 1,172 铁矿石 -6,706 -8,634 -2,234 -4,171 -1,599 -4,199 螺纹钢 55,470 22,486 37,817 38,547 25,685 17,910 热轧卷板 1,825 -610 4,671 -2,247 9,809 2,028 黑色建材 不锈钢 -799 -2,975 -1,452-416 -2,640-673 -1,433-83 -1,733-173 焦煤 -429 704 焦炭 1,867 -24 652 145 629 -96 锰硅 -1,351 -1,574 910 900 145 -1,171 硅铁 85 -3,130 1,181 -4,139 146 -4,196 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 402 -7,009 2,540 -1,807 1,127 -2,716 聚丙烯 3,340 2,553 4,105 4,495 1,820 1,687 苯乙烯 2,873 4,642 1,847 2,477 1,996 -680 甲醇 -96,133 -97,501 -94,438 -80,808 -59,996 -5