量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-09-21 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1822.37亿元（商品），1121.32亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2021/112022/12022/32022/52022/7 140 100 当日持仓保证金为：1822.37亿元（商品），1121.32亿元（金融）。当日增量：+7.52亿元（商品），+29.99亿元（金融）。 三日增量：+7.05亿元（商品），+13.36亿元（金融）。五日增量：-18.14亿元（商品），-36.44亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：豆粕、菜粕、沪锡、白银、铁矿石、甲醇、PTA、乙二醇 K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：玉米淀粉日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、豆油、沪镍、焦煤、焦炭、硅铁、橡胶 K线收阳对应资金流出：豆粕、菜粕、沪锡、白银、铁矿石、甲醇、PTA、乙二醇 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：玉米淀粉 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3200 1250 44% 3100 3000 2900 1200 1150 42% 40% 2800 1100 38% 2700 2600 2500 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿中信期货商品价格指数黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 沪镍3.59%4.16%1.306.29% 棕榈3.28%4.46%1.39-0.73% 沪锡2.71%3.34%2.464.15% 焦煤2.10%3.13%0.985.07% 原油1.99%3.61%3.200.88% 菜油1.97%2.96%1.460.28% 尿素1.92%2.96%0.79-0.34% 豆二1.87%2.92%1.32-0.49% 动煤1.80%0.00%0.001.40% 豆油1.73%3.02%1.05-1.60% 连豆1.67%1.93%0.982.82% 不锈钢1.59%1.68%1.480.91% 豆粕1.40%2.21%0.490.40% 乙二醇1.34%1.86%0.87-3.11% 焦炭1.21%1.99%0.885.22% 沥青1.17%2.63%0.610.13% TA1.17%2.00%0.84-2.73% 甲醇1.15%1.80%0.75-0.93% 沪锌0.97%1.58%1.18-0.32% 低硫燃油0.97%4.10%1.56-0.59% 铁矿0.94%2.64%0.80-2.49% 20号胶0.94%2.97%0.562.78% 郑糖0.92%1.26%0.471.03% 沪胶0.78%2.26%1.183.75% 硅铁0.77%2.59%0.751.55% 锰硅0.58%1.51%0.511.73% 菜粕0.55%1.83%1.05-2.32% 玉米0.48%0.90%0.340.35% 苯乙烯0.40%2.74%1.600.91% 塑料0.37%1.47%0.77-0.83% 沪银0.37%2.00%0.780.91% 沪铜0.34%1.09%0.320.65% 沪金0.27%0.81%0.39-0.06% PP0.24%1.47%0.88-1.76% 沪铅0.23%0.42%0.51-0.25% 沪铝0.14%1.46%0.820.13% 螺纹0.13%1.34%0.66-2.27% 热卷0.03%1.61%0.49-2.62% 粳米-0.01%0.23%0.14-0.05% 鸡蛋-0.04%0.55%0.291.65% 纯碱玻璃燃油 -0.06%-0.44%-0.47% 1.91%1.29%3.87% 1.550.632.94 0.73% -1.40%-2.76% PVC -0.72% 1.81% 1.09 -4.16% 苹果 -0.80% 2.17% 0.73 -2.68% 郑棉 -0.91% 1.88% 0.65 -2.91% 红枣 -1.03% 1.18% 0.25 -3.62% 纸浆 -1.04% 1.99% 0.95 -0.60% LPG -1.06% 2.46% 1.64 -1.16% 淀粉 -1.12% 2.26% 0.77 -2.85% 棉纱 -1.41% 2.40% 2.10 -5.44% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪镍 3.39 PVC 5.33 豆粕 2.35 沪镍 4.84 沪铜 2.02 连豆 2.45 PVC 1.91 豆粕 1.79 连豆 1.49 豆油 1.70 沪锌 1.02 苹果 1.64 苹果 0.93 焦炭 1.45 不锈钢 0.89 焦煤 1.38 TA 0.88 不锈钢 1.34 郑棉 0.86 沪铝 1.12 热卷 0.80 郑棉 1.02 原油 0.66 沪铜 0.97 沪锡 0.49 菜油 0.86 锰硅 0.47 LPG 0.81 乙二醇 0.44 低硫燃油 0.65 棕榈 0.43 锰硅 0.59 螺纹 0.41 沪铅 0.39 焦煤 0.39 淀粉 0.19 淀粉 0.32 棕榈 0.16 焦炭 0.29 尿素 0.12 郑糖 0.28 豆二 0.07 豆二 0.28 20号胶 0.05 尿素 0.26 硅铁 0.05 沪胶 0.25 热卷 0.03 玉米 0.17 鸡蛋 0.03 低硫燃油 0.17 粳米 0.00 菜油 0.08 动煤 0.00 硅铁 0.08 棉纱 -0.05 鸡蛋 0.04 原油 -0.07 棉纱 0.04 纯碱 -0.14 菜粕 0.02 玻璃 -0.23 粳米 0.01 玉米 -0.35 动煤 0.00 红枣 -0.38 红枣 0.00 沪锌 -0.39 沥青 -0.01 沪胶 -0.43 20号胶 -0.05 菜粕 -0.46 燃油 -0.05 苯乙烯 -0.46 塑料 -0.09 塑料 -0.51 PP -0.13 燃油 -0.61 玻璃 -0.16 乙二醇 -0.86 LPG -0.22 PP -1.07 沪铅 -0.25 沥青 -1.25 沪金 -0.27 纸浆 -1.26 豆油 -0.33 沪锡 -1.48 铁矿 -0.42 沪金 -1.70 沪银 -0.55 郑糖 -1.70 沪铝 -0.59 沪银 -1.74 纯碱 -0.64 甲醇 -2.19 苯乙烯 -1.22 TA -3.02 纸浆 -1.30 螺纹 -3.75 甲醇 -2.61 铁矿 -6.33 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜129.18 铁矿87.15 沪金84.85 螺纹80.85 豆粕70.63 沪银62.99 豆油50.83 TA50.49 棕榈46.13 郑棉45.42 甲醇43.44 原油40.45 沪铝37.34 热卷34.63 PP32.55 沪镍32.35 PVC31.64 塑料30.33 郑糖28.13 沥青27.62 玉米27.22 沪锌26.91 沪胶26.21 乙二醇24.74 苹果22.70 玻璃20.00 纯碱19.42 菜油18.19 纸浆17.42 燃油16.04 苯乙烯15.96 沪锡15.51 LPG14.22 硅铁11.55 菜粕9.89 连豆9.85 焦炭9.52 不锈钢9.42 锰硅8.93 焦煤7.88 20号胶7.74 鸡蛋6.62 淀粉6.12 沪铅5.93 低硫燃油5.67 尿素4.77 豆二2.35 红枣1.46 粳米0.61 棉纱0.24 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 12262 4311 10411 4609 0.016 111 1.87% 豆粕 50941 37657 63247 38714 -0.015 59 1.48% 豆油 29503 37912 36578 42074 0.010 170 1.87% 菜粕 24883 26274 23641 24328 -0.015 34 1.12% 菜油 13882 16272 18134 17549 0.001 177 1.72% 棕榈油 37326 50705 43138 48924 0.005 248 3.24% 玉米 25908 24037 14678 19461 0.058 11 0.39% 玉米淀粉 13148 11029 14779 11334 -0.019 -58 -1.91% 棉花 38153 31246 28799 24002 -0.039 -75 -0.53% 白糖 21524 18124 15002 14720 0.017 43 0.77% 鸡蛋 7464 5277 5375 4449 0.059 3 0.07% 生猪 1364 1656 1332 1732 -0.024 -120 -0.53% 苹果 22875 16221 23698 15694 -0.033 -50 -0.59% 沪铜 4912 4292 4590 4674 0.009 360 0.58% 沪铝 9332 11214 8714 10504 0.028 15 0.08% 沪铅 1232 1523 906 1996 0.002 -20 -0.13% 沪锌 7229 7332 6934 8227 0.006 70 0.28% 沪锡 4942 4291 4531 4353 -0.008 5400 3.05% 沪镍 7560 3009 7770 3558 0.012 7590 3.90% 黄金 2665 3421 2937 3651 -0.016 1.5 0.39% 白银 21784 22801 18416 19993 -0.026 53 1.21% 螺纹钢 120258 106298 107282 102750 -0.008 9 0.25% 热卷 40679 27627 38353 27675 -0.005 -32 -0.86% 焦煤 4271 3278 3830 3790 0.012 39.5 1.96% 焦炭 2133