量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-02-22 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤低于5%分位数（近一年）。黄金高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要： 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 基差： 动力煤低于5%分位数（近一年）。黄金高于95%分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）。 化工能源：无。 有色金属：铜连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 70370186202351015350 215100220000 70090187652355015440 207050219000 280-145-40-9080501000 568-93042080073711 0.40% -0.77%-0.17%-0.58% 3.89%0.46% 0.330.170.180.090.600.31 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 414 4953 4134989 1 -36 -1-20 0.20% -0.72% 0.960.16 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4250430027101930 888 105872507700 423742832883196091092175948178 1317-173-30-22137-344-478 10342-29-54-10384-114-383 0.31%0.40% -5.98%-1.53%-2.36%14.88%-4.53%-5.84% 0.230.320.320.510.360.040.130.41 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 286031904546985982704440 15496 5940 10893 76403403 287730513874890082684353144655968995590403214 -17139672959 2 871031-28938-1400189 -2316770289113125961288421489-1368417 -0.59% 4.56% 17.35%10.78% 0.02%2.00%7.13% -0.47% 9.42% -15.49% 5.87% 0.520.430.430.700.180.280.340.260.360.320.38 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 830064657800556027688242207000120504790 8324644779425602261654642826662125303763 -2418-142-42152-464-62338-4801027 4993-2226780-552-73353-5051135 -0.29% 0.28% -1.79%-0.75% 5.79% -84.89% -1.45% 5.07% -3.83%27.29% 0.340.300.150.090.770.900.530.470.570.50 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.28 2.28 0.00 0.40 豆粕-菜粕 685.35 688.28 -2.92 0.22 豆油-棕榈油 609.27 665.99 -56.72 0.19 农产品 菜油-豆油 1118.29 1156.38 -38.08 0.00 菜油-棕榈油 1727.57 1822.37 -94.80 0.04 菜油/菜粕 3.12 3.14 -0.02 0.06 玉米淀粉-玉米 188.33 194.21 -5.88 0.33 卷螺差 50.56 57.98 -7.42 0.42 黑色建材 螺矿比 4.71 4.67 0.03 0.01 焦炭/焦煤 1.48 1.47 0.00 0.87 化工能源 L-PP 500.00 500.00 0.00 0.74 PP-3*MA -502.50 -435.00 -67.50 0.32 铝锌比 0.80 0.80 0.00 0.75 铜锌比 2.99 3.00 -0.01 0.98 金银比 0.08 0.08 0.00 0.30 铜当月次月价差 -110.00 -150.00 40.00 0.07 铝当月次月价差 -10.00 -10.00 0.00 0.15 铅当月次月价差 -5.00 -25.00 20.00 0.68 有色金属 锌当月次月价差 -5.00 20.00 -25.00 0.17 铜连1连2月价差 -50.00 10.00 -60.00 0.05 铝连1连2价差 -10.00 0.00 -10.00 0.16 铅连1连2月价差 -15.00 -20.00 5.00 0.40 锌连1连2月价差 75.00 125.00 -50.00 0.37 金6、12价差 -1.92 -1.90 -0.02 0.38 银6、12价差 -56.00 -56.00 0.00 0.12 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.89 1.52 -0.63 0.61 国债期货当季合约跨品种价差 0.54 0.56 -0.02 0.23 国债期货次季合约跨品种价差 0.89 0.93 -0.04 0.39 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.58 0.59 -0.01 0.88 5年国债期货次季合约跨期价差 0.44 0.42 0.01 0.92 10年国债期货当季合约跨期价差 0.93 0.96 -0.03 0.92 10年国债期货次季合约跨期价差 0.72 0.70 0.02 1.00 汇率 两岸汇差 -0.01 0.01 -0.02 0.19 股指期货IF基差（当月） -2.85 -5.05 2.20 0.34 股指期货IF基差（次月） -5.85 -8.65 2.80 0.33 股指期货IF基差（季月） 1.15 -1.25 2.40 0.39 股指期货IF基差（下季） 41.35 37.35 4.00 0.58 股指期货IH基差（当月） -5.26 -10.66 5.41 0.18 股指期货IH基差（次月） -11.06 -16.46 5.41 0.09 股指期货IH基差（季月） -10.86 -14.86 4.01 0.40 股指期货IH基差（下季） 16.74 16.94 -0.19 0.71 股指期货IC基差（当月） 12.07 28.42 -16.36 0.57 股指期货IC基差（次月） 27.27 42.62 -15.36 0.45 股指期货IC基差（季月） 77.47 93.62 -16.16 0.45 股指期货IC基差（下季） 149.07 166.22 -17.16 0.42 股指期货IM基差（当月） 30.43 55.28 -24.85 0.63 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 56.63142.63 83.48155.68 -26.85-13.05 0.630.63 股指期货IM基差（下季） 240.23 251.68 -11.45 0.75 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 3.00 3.60 -0.60 0.69 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -7.00 -7.40 0.40 0.50 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -40.20 -38.60 -1.60 0.01 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 5.80 5.80 0.00 0.90 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -0.20 -1.60 1.40 0.29 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -27.60 -31.80 4.20 0.04 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -15.20 -14.20 -1.00 0.61 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -50.20 -51.00 0.80 0.53 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -71.60 -72.60 1.00 0.78 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -26.20 -28.20 2.00 0.25 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -86.00 -72.20 -13.80 0.63 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -97.60 -96.00 -1.60 0.00 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -50