量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-22 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(12.31%)，焦炭(6.32%)，花生(5.57%)。减少：不锈钢(-8.87%)，沪铅(-4.22%)，LPG(-3.44%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(12.31%)，焦炭(6.32%)，花生(5.57%)。减少：不锈钢(-8.87%)，沪铅(-4.22%)，LPG(-3.44%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：花生(6.61%)，豆一(6.29%)，沪锡(5.61%)。减少：沪铅(-7.52%)，LPG(-7.31%)，苹果(-4.31%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：玉米，聚乙烯，乙二醇，甲醇，黄金，螺纹钢。多头持仓减少，空头持仓增加：焦煤，石油沥青，豆二。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 品种持仓量 (万) 持仓量 变化 持仓保证 金(亿元) 持仓保证 金变化 成交量 (万) 成交量 变化 成交额(万元) 成交额注册仓单数量 变化 黄金26.90.0% 111.0 0.1%13.959.2%574.459.3%2,790 板块/单位 沪银 104.2 -0.9% 93.7 -0.4% 85.5 59.9% 640.6 60.7% 2,020,484 -18,118 沪铜 44.0 1.4% 185.9 2.2% 17.2 23.2% 607.5 24.1% 133,795 -14 国际铜 3.1 2.2% 11.8 3.1% 1.9 35.6% 59.1 36.7% 21,975 150 沪锌 18.1 1.0% 29.7 1.3% 18.1 -6.1% 213.3 -5.9% 53,277 -371 沪铝 47.0 0.5% 52.9 0.4% 24.3 -7.1% 227.8 -7.2% 202,516 -2,443 沪镍 12.3 1.0% 48.8 1.8% 16.1 10.7% 335.7 11.5% 1,132 -66 沪锡 10.5 5.2% 32.3 7.9% 17.7 37.8% 389.3 41.3% 7,422 94 沪铅 10.3 -4.6% 11.1 -4.2% 10.0 -16.6% 77.1 -16.3% 42,073 -11,119 铁矿石 144.4 -1.5% 168.9 -1.7% 66.1 -24.5% 597.5 -24.6% 3,900 -100 螺纹钢 293.4 0.1% 161.4 0.5% 215.7 3.5% 913.2 3.8% 52,464 -1,797 热轧卷板 117.6 0.4% 65.6 0.5% 45.4 7.1% 194.7 7.1% 101,472 -892 不锈钢 9.9 -8.4% 11.7 -7.5% 16.2 30.0% 136.7 31.3% 104,353 732 贵金属 有色金属 注册仓单增减 - 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 焦煤焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 10.4 4.5 36.6 39.1 -64.0 64.5 28.2 218.1 51.9 64.6 286.2 38.0 120.5 164.9 0.2 31.2 139.6 59.2 7.5 55.7 13.8 15.5 95.3 108.3 23.4 10.8 26.7 7.7 75.9 222.3 35.7 80.3 78.8 153.2 26.5 8.5 21.9 6.4 33.5 13.3 27.8 20.5 12.8 19.1 11.2 5.4 0.0% 2.0% 1.4% -3.2%#DIV/0! -0.4% -1.2% -1.9% -0.8% 0.3% 1.8% -0.7% 1.8% -0.6% 3.8% 1.7% 1.3% 1.2% -1.6% 0.7% 2.6% -0.5% 1.4% 3.5% 0.6% 0.1% 1.0% 5.9% 1.9% 0.8% 0.2% 1.0% 2.1% 0.9% 0.9% -2.5% 0.4% 2.1% 0.6% 0.2% -1.4% -0.4% 1.0% 2.2% -1.9% 0.9% 0.4% 24.4 25.9 16.7 19.2 -29.4 28.3 14.5 45.7 26.8 36.2 56.8 47.7 42.9 46.4 0.0 12.6 84.4 17.2 61.6 24.4 17.7 9.3 40.1 55.3 23.2 11.0 18.0 3.2 60.5 86.4 32.2 23.1 77.8 52.6 23.8 35.8 8.7 4.0 9.3 275.6 490.9 303.3 127.5 38.2 13.5 5.4 0.6% 2.1% 1.9% -1.5%#DIV/0! -0.4% -1.1% -1.7% 0.1% 0.5% 1.3% 0.5% 1.3% -0.8% 3.2% 1.2% 2.4% 1.9% -0.7% 0.0% 3.9% -0.4% 0.3% 4.1% 0.9% 0.7% 1.3% 6.6% 1.6% 0.8% 0.5% 1.0% 2.6% 1.2% 1.0% -2.5% 1.8% 1.7% 0.9% -0.1% -1.1% -0.4% 0.2% 1.1% -1.8% 0.9% 0.4% 5.27.2% 2.818.8% 24.2-13.3% 35.015.8% -#DIV/0! 34.0-5.3% 48.82.4% 24.1-16.5% 135.3-3.9% 27.4-14.4% 45.7-2.7% 220.815.9% 28.03.4% 94.1-3.4% 116.618.6% 0.1-37.7% 20.242.8% 125.2-31.7% 35.55.4% 18.134.7% 124.339.1% 13.1-11.9% 16.938.5% 42.076.5% 59.46.4% 18.4-15.2% 5.0-2.7% 12.852.3% 7.550.3% 47.3-8.7% 89.542.3% 38.40.3% 61.852.7% 69.218.1% 30.5-17.9% 13.80.5% 3.021.0% 7.227.7% 2.8-26.4% 13.5-19.0% 4.4-16.0% 6.0-16.6% 8.3-2.2% 6.2-9.1% 7.1-46.6% 5.7-29.7% 3.2-38.9% 60.77.7% 81.919.0% 92.1-12.9% 143.217.8% -#DIV/0! 142.2-5.3% 194.42.5% 103.5-16.3% 353.6-2.9% 117.7-14.2% 171.2-3.1% 620.917.4% 351.82.9% 304.4-3.6% 361.217.8% 0.1-37.9% 102.744.5% 703.8-31.3% 128.76.4% 995.033.5% 364.341.0% 127.9-10.6% 67.637.0% 250.977.7% 431.06.7% 122.2-14.7% 50.5-2.3% 72.053.4% 35.049.8% 420.6-8.6% 347.642.8% 382.80.3% 198.153.3% 569.918.5% 87.3-17.8% 125.20.6% 82.223.8% 31.527.1% 14.8-26.1% 41.1-19.2% 611.9-15.8% 758.3-16.7% 1,025.5-2.7% 519.6-9.6% 704.3-46.6% 578.0-29.7% 648.3-38.9% -- 910-30 10,305-20 3,8803,880 -- 1,32160 3,002- 1,309-120 10,721- 16,407- 68,530-13,000 50,100-1,000 187,050- 4,989-30 910-15 250- -- 1,187-7 10,810- 10,163,000- 35,240- 7,592-169 27,33019,980 35,467102 11,842554 248,6142,058 27,207-2,267 7,776- --400 11,214- 17,316-50 -- -- --820 57,056-1,187 -- 320- 16-11 4,672- 13,695-150 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 702 -221 1,285 628 1,072 66 沪银 -1,249 -4,022 -4,296 -2,819 -3,501 -1,578 沪铜 3,736 524 1,940 1,251 2,357 1,687 沪锌 4,778 210 2,955 -1,185 1,235 -589 有色金属 沪铝沪镍 4,14424 1,372389 2,671 -549 -610-583 2,482 -365 1,048 -527 沪锡 6,496 3,180 5,604 2,625 4,104 2,660 沪铅 -2,769 -5,759 -3,870 -3,975 -870 -2,483 铁矿石 -20,594 -7,609 -13,066 -10,629 -11,904 -5,862 螺纹钢 9,819 -3,741 20,926 -6,335 19,782 -9,913 热轧卷板 4,349 4,464 12,714 -3,668 10,606 -7,502 黑色建材 不锈钢 -5,444 -2,347 -6,578-102 -2,905 1,108 -3,332-261 -980378 焦煤 -114 603 焦炭 1,324 1,149 625 425 364 275 锰硅 386 2,323 -2,332 2,521 4,003 2,705 硅铁 -7,443 -12,179 -11,894 -8,814 -6,326 -7,088 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 4,374 -1,697 477 -3,564 -87 -5,558 聚丙烯 -6,376 -2,842 -7,249 -699 -626 -24 苯乙烯 -603 -3,551 -1,960 -5,087 -3,675 -3,113 甲醇 14,362 -3,664 20,980 19,205 13,571 3,986