金融工程｜动态跟踪：证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定，半导体ETF份额增长明显

证监会央行联合发布重要货币市场基金监管暂行规定，半导体ETF份额增长明显 研究结论 基金市场热点跟踪：1.重要货币市场基金监管暂行规定发布，明确货币市场基金监管要求：2月17日，中国证监会官网发布消息，为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。重要货币基 金监管新规对规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，明确了特别监管要求，新规要求增强基金管理人及产品抗风险能力，明确该 类产品的风险防控与处置机制等。2.香港即将迎来首只白酒ETF：易方达(香港)中证 白酒指数ETF由易方达(香港)发行，旨在提供紧贴中证白酒指数表现的投资回报， 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2023年02月19日 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 并于2月9日至2月14日进行预认购，入场门槛300元人民币，管理费为每年 0.8%。3.首只混合估值法债基成立：鹏华基金2023年2月16日发布鹏华永瑞一年 封闭式债券型证券投资基金基金合同正式生效公告，募集规模78.15亿元，逼近基金 设置的80亿元募集上限，该基金的成立标志着市场首只混合估值法债基的正式问世。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共24只，较上期增加14只，股票型基金7 只，混合型基金6只，债券型基金7只，FOF基金4只，型与股票型基金成立数目 最多。新基金共募集289.84亿元，较上期增加186.36亿元。其中，由周丹娜,李宇璐管理的泰达宏利添盈两年定开A募集规模最大，为80.00亿元。本期，国内新发行基金一共39只，较上期增加5只。其中，股票型基金7只，混合型基金11只， 债券型基金13只，国际(QDII)基金1只，FOF基金7只，债券型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-1.80%，混合型基金为-1.50%，债券型基金为-0.04%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.65%，量化对冲产品 为-0.43%。年初至今，普通股票型基金平均收益为4.42%，混合型基金为3.25%，债券型基金为0.69%。量化产品中主动量化产品平均收益为4.91%，量化对冲产品为0.42%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额赎回3.53亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额18.13亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额赎回10.61亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均 成交额27.50亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额赎回14.55亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额26.88亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回9.21亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周 日均成交额20.12亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回0.30亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.73亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长13.19亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周 日均成交额19.01亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增加3.07亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.05亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回3.85亿，汇添富MSCI中 国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.96亿元。9.非宽基 ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周国联安中证全指半导体ETF份 额增长最多3.19亿，国联安中证全指半导体ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.68亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 证监会发布基金E账户公开试运行通知，中证1000ETF成交活跃 摩根士丹利华鑫基金转外资控股获批，首批混合估值法债基募集发行 FOF专业买手偏好哪些基金？：——2022 年四季报FOF持仓分析 医药非银显著增配，港股市场全面反弹： ——2022年主动权益基金四季报解析 2023-02-12 2023-02-05 2023-01-31 2023-01-29 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现3 3.1上周业绩5 3.2年初至今业绩6 四、场内基金动态7 风险提示10 一、基金市场热点跟踪 【重要货币市场基金监管暂行规定发布，明确货币市场基金监管要求】2月17日，中国证监会官网发布消息，为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。重要货币基金监管新规对规模大于2000亿元或者投资者数量大于 5000万个等条件的货币市场基金，明确了特别监管要求，新规要求增强基金管理人及产品抗风险能力，明确该类产品的风险防控与处置机制等。 【香港即将迎来全球首只白酒交易所买卖基金（ETF）】易方达(香港)中证白酒指数ETF由 易方达(香港)发行，旨在提供紧贴中证白酒指数表现的投资回报，并于2月9日至2月14日进行预认购，入场门槛300元人民币，管理费为每年0.8%。2月14日，据香港联交所公告，易方达白酒ETF的港币柜台基金单位及人民币柜台基金单位预计在2023年2月16日开始在香港联交所上市及买卖，同时于当日被纳入成为中央结算系统多柜台合资格证券。 【首只混合估值法债基成立】鹏华基金2023年2月16日发布鹏华永瑞一年封闭式债券型证 券投资基金基金合同正式生效公告，募集规模78.15亿元，逼近基金设置的80亿元募集上限，该基金的成立标志着市场首只混合估值法债基的正式问世。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1371只，共募集1.48万亿元；其中股票型基金新 成立269只，共募集1611.41亿元；混合型基金新成立432只，共募集2073.94亿元；债券型基 金新成立482只，共募集10232.37亿元；FOF基金共成立138只，共募集344.82亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共24只，较上期增加14只，股票型基金7只，混合型基金6只，债 券型基金7只，FOF基金4只，型与股票型基金成立数目最多。新基金共募集289.84亿元，较上期增加186.36亿元。其中，由周丹娜,李宇璐管理的泰达宏利添盈两年定开A募集规模最大，为80.00亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了7只，共募集66.23亿元，其中指数增强型基金3只，被动指数型3只， 普通股票型基金1只。混合型基金成立了6只，共募集37.90亿元，全部为偏股混合型。债券型 基金成立了7只，共募集168.65亿元，其中3只中长期纯债基金，1只混合债券型二级基金，1只混合债券型一级基金，2只短期纯债型基金。FOF基金成立4只，共募集17.07亿元。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共39只，较上期增加5只。其中，股票型基金7只，混合型基金 11只，债券型基金13只，国际(QDII)基金1只，FOF基金7只，债券型基金发行数目最多。 新发行的7只股票型基金，均为被动指数基金，其中2只增强指数型基金分别跟踪国证2000与中证科创创业50，5只被动指数型分别跟踪绿色电力、碳中和、有色金属、证券公司和中证100等方向。新发行的11只混合型基金中9只为偏股混合型基金，2只偏债混合基金。新发行的 13只债券型基金中，4只混合债券型二级基金，5只中长期纯债型基金，1只短期纯债型。7只FOF基金，其中2只养老目标日期FOF基金，1只养老目标风险基金，1只偏股混合FOF基金，2只偏债混合FOF基金和1只债券型FOF基金。1只国际(QDII)基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-1.80%，混合型基金为-1.50%，债券型基金为-0.04%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.65%，量化对冲产品为-0.43%。 图5：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图6：上周各类型基金累计收益 排名 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 红土创新医疗保健 9.03% 财通资管健康产业A 5.27% 光大恒利纯债 0.80% 2 前海开源中药研究精选A 4.46% 东吴国企改革A 3.86% 招商安福1年定开 0.69% 3 长城量化精选A 3.54% 汇安资产轮动A 3.82% 中银誉享一年定开 0.54% 4 长信消费精选行业量化A 3.23% 银华富利精选A 3.78% 上银聚顺益一年定开 0.51% 5 北信瑞丰优选成长 2.95% 工银瑞信丰盈回报A 3.48% 财通资管睿达一年定开 0.48% 6 广发品牌消费A 2.94% 广发消费领先A 3.47% 浙商兴盛一年定开债 0.47% 7 国泰医药健康A 2.60% 银华富裕主题 3.37% 诺安泰鑫一年A 0.46% 8 招商景气精选A 2.29% 长安鑫富领先A 3.13% 华安领荣一年定开 0.46% 9 招商行业精选 2.25% 北信瑞丰中国智造主题 2.99% 上银聚永益一年定开债 0.45% 10 招商产业精选A 2.24% 财通资管消费升级一年持有A 2.89% 南方兴锦利一年定开 0.44% 排名 主动量化基金 量化对冲基金 指数增强型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 相对基准超额收益 1 长城量化精选A 3.54% 华夏安泰对冲策略3个月定开 0.60% 银华中证全指医药卫生增强 5.07% 2 长信消费精选行业量化A 3.23% 光大阳光对冲策略6个月A -0.08% 易米中证科创创业50指数增强A 3.43% 3 长江量化消费精选A 1.63% 华泰柏瑞量化收益 -0.17% 申万菱信中证1000指数增强A 2.45% 4 银华食品饮料A 1.60% 富国量化对冲策略三个月A -0.24% 浙商港股通中华预期高股息指数增强 1.59% 5 金信量化精选 0.74% 申万菱信量化对冲策略 -0.27% 海富通中证500增强A 1.31% 6 博道消费智航 0.48% 华宝量化对冲A -0.30% 兴全中证800六个月持有指数增强A 1.28% 7 银华医疗健康A 0.42% 工银瑞信绝对收益A -0.30% 红土创新中证500指数增强A 1.25% 8 华泰柏瑞港股通量化 0.28% 汇添富绝对收益策略A -0.31% 兴全沪深