申万期货品种策略日报：股指

申万期货品种策略日报——股指 2023/2/13(星期一) 申银万国期货研究所汪洋（从业资格号：F0306430；投资咨询号：Z0002320）wangyang@sywgqh.com.cn021-50588972 一、股指期货市场 沪深300 IF当月 IF下月 IF下季 IF隔季 前两日收盘价 4133.80 4142.60 4137.40 4099.60 前日收盘价 4107.60 4114.00 4111.80 4080.20 涨跌 -26.60 -27.60 -26.80 -25.00 涨跌幅 -0.64 -0.67 -0.65 -0.61 成交量 46236.00 23282.00 7206.00 2334.00 持仓量 53846.00 85698.00 54076.00 11882.00 持仓量增减 -5151.00 -1893.00 -735.00 648.00 上证50 IH当月 IH下月 IH下季 IH隔季 前两日收盘价 2765.60 2770.60 2776.00 2748.40 前日收盘价 2751.60 2756.80 2764.40 2737.40 涨跌 -13.40 -13.00 -10.60 -10.20 涨跌幅 -0.48 -0.47 -0.38 -0.37 成交量 31570.00 17599.00 5595.00 2708.00 持仓量 35497.00 54550.00 23312.00 8475.00 持仓量增减 -5653.00 -1558.00 -369.00 217.00 中证500 IC当月 IC下月 IC下季 IC隔季 前两日收盘价 6363.00 6360.00 6305.60 6235.00 前日收盘价 6337.40 6337.40 6277.60 6214.20 涨跌 -22.40 -19.80 -24.80 -23.40 涨跌幅 -0.35 -0.31 -0.39 -0.38 成交量 43404.00 24747.00 8798.00 4970.00 持仓量 55328.00 119926.00 96484.00 19455.00 持仓量增减 -3751.00 1489.00 -389.00 2266.00 隔月价差 IF下月-IF当月 IH下月-IH当月 IC下月-IC当月 现值 6.40 5.20 0.00 前值 8.80 5.00 -3.00 二、股指现货市场 沪深300 沪深300指数 指数点数 成交量（亿手） 总成交金额（亿元） 前值 4106.31 96.72 1953.48 前两日值 4130.86 102.29 2117.23 涨跌幅 -0.59 上证50 上证50指数 指数点数 成交量（亿手） 总成交金额（亿元） 前值 2746.72 18.51 407.48 前两日值 2761.87 19.83 487.91 涨跌幅 -0.55 中证500 中证500指数 指数点数 成交量（亿手） 总成交金额（亿元） 前值 6334.25 120.10 1349.95 前两日值 6354.56 109.03 1290.44 涨跌幅 -0.32 沪深300行业指数 行业 能源 原材料 工业 可选消费 前值 1828.30 2898.20 2686.52 6204.15 前2日值 1849.28 2927.42 2711.70 6246.05 涨跌幅（%） -1.13 -1.00 -0.93 -0.67 行业 主要消费 医药卫生 地产金融 信息技术 前值 29698.96 11361.94 5371.15 2142.28 前2日值 29785.74 11375.00 5389.28 2165.51 涨跌幅（%） -0.29 -0.11 -0.34 -1.07 行业 电信业务 公用事业 前值 2491.43 2089.08 前2日值 2489.83 2084.45 涨跌幅（%） 0.06 0.22 三、期现基差 沪深300 IF当月-沪深300 IF下月-沪深300 IF下季-沪深300 IF隔季-沪深300 前值 1.29 7.69 5.49 -26.11 前2日值 2.94 11.74 6.54 -31.26 上证50 IH当月-上证50 IH下月-上证50 IH下季-上证50 IH隔季-上证50 前值 4.88 10.08 17.68 -9.32 前2日值 3.73 8.73 14.13 -13.47 中证500 IC当月-中证500 IC下月-中证500 IC下季-中证500 IC隔季-中证500 前值 3.15 3.15 -56.65 -120.05 前2日值 8.44 5.44 -48.96 -119.56 四、其他国内主要指数和海外指数 国内外主要股指 主要指数 上证指数 深证成指 中小板指 创业板指 前值 3260.67 11976.85 7911.73 2545.16 前2日值 3270.38 12048.27 7980.75 2569.73 涨跌幅（%） -0.30 -0.59 -0.86 -0.96 主要指数 恒生指数 日经225 标准普尔 DAX指数 前值 21190.42 27670.98 4090.46 15307.98 前2日值 21624.36 27584.35 4081.50 15523.42 涨跌幅（%） -2.01 0.31 0.22 -1.39 五、宏观信息 宏观信息 本周全球金融市场大事不断！国内方面，中国央行公开市场将有18400亿元逆回购和3000亿元MLF到期；北交所两融业务将于2月13日正式启动；2023年春运2月15日结束；中国1月70大中城市房价将于2月16日公布；国内成品油新一轮调价窗口开启。国际方面，美国1月CPI、PPI数据重磅来袭；日本政府提名央行新行长人选；欧洲央行行长拉加德及美联储多位官员将发表讲话；欧佩克及IEA将公布月度原油市场报告。此外，可口可乐、联想集团将披露最新财报。据每日经济新闻，期货炒家“林登万”和几个朋友因无法平仓而“被迫”接盘1500吨苹果现货消息引发关注。诸多期货人士均表示，从当前期货行情看，“林登万”平仓不掉的说法并不准确。“林登万”对此回应称，有些事情是事实，有些事情是为了营销，营销需要手段。另有期货资深人士表示，“林登万”等可能涉及联合操纵市场。2月13日，北交所融资融券业务开闸。届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。北交所最新数据显示，截至2022年末，北交所全市场合格投资者超526万户。这意味着，数百万适格投资者将可能参与两融交易，带来市场交易活跃度提升。国家发改委主任何立峰表示，将加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，全面加强资源节约，积极稳妥推进碳达峰碳中和，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。去年地方财政收入普遍下滑，山西、陕西、内蒙古、新疆却逆势大增，收入增速高达两位数。分析指出，四省属于能源资源型省份，去年煤炭等能源价格上涨、产量增长，相关企业收入增加，上缴税费大增，带动财政收入快速增长。据第一财经，随着疫情防控措施优化调整，中国经济呈现筑底回升态势。近日发布的多项经济数据迎来“开门红”，中国制造业采购经理指数（PMI）连续3个月收缩后重返扩张区间，核心CPI回升，工程机械数据亮眼，社融信贷超预期，反映出消费、基建、制造业投资等都在加快复苏。 行业信息 行业信息 文化和旅游部要求，推进城乡公共文化服务体系一体建设，落实基本公共文化服务标准，加强与乡村振兴和新型城镇化战略有效衔接；大力发展旅游公共服务，加强顶层设计、部门协调，谋划实施重点工程项目，以点带面推动全局工作。各大汽车企业纷纷定下年度销量目标，多数车企对2023年市场抱以乐观积极的态度。传统车企定下的销量目标同比增幅在10%-50%左右，造车新势力定下年增长率普遍在60%以上，甚至不乏增长率超80%的企业。腾势汽车回应“iGO出行声讨千余辆电动车电池故障”称，相关方提及内容，系因合同履行产生争议，目前仍在法律诉讼程序中，尚未审结；呼吁双方积极配合法院审理工作，加快上述纠纷依法解决。我国城轨车辆首次出口欧盟国家，中车唐山公司18辆地铁列车陆续交付葡萄牙。新型地铁列车由中车唐山公司与波尔图地铁公司联合设计，是符合欧洲标准的新一代地铁列车。“日中节能环保综合论坛”日前召开，为推进新一代能源氢和节能等去碳化领域技术合作和人才培养，中日两国企业和研究机构等签署17个项目协议文件。2022年云南省工业经济效益实现平稳增长，全年规模以上工业企业实现营业收入19682.75亿元，同比增长12.5%；实现利润总额1330.52亿元，增长8.2%。 股指观点 综合点评及操作建议 股指：美股涨跌不一，上一交易日A股重回下跌，社会服务和轻工制造领涨，有色金属和电力设备领跌，上证50指数跌0.55%，中证1000指数跌0.34%，两市成交额8934.06元，资金方面北向资金净流出33.75亿元，02月09日融资余额增加18.65亿元至14728.08亿元。2023年以来政策不断发力，消费有恢复迹象，经济开始回暖，资本市场加快注册制改革。股指当前上涨持续性较差，操作上建议转为观望。 免责申明本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨，投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议，不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的，所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。