量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-02-16 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤、PTA低于5%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要： 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 基差： 动力煤、PTA低于5%分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油-豆油低于5%分位数（近一年）。黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）。化工能源：无。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IH跨期价差(次月-当月）高于95%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68480184302282015150 211800213500 68510184852288015155 205000213430 -30-55-60-5680070 567-83092478923740 -0.04%-0.30%-0.26%-0.03% 3.32%0.03% 0.140.380.150.400.460.20 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 412 4883 4114918 0 -35 -1-20 0.05% -0.71% 0.840.17 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4140419027101910 849990 73007700 414642292773186688092175267908 -6-39-6345-3169-226-208 10442-35-58-9386-115-395 -0.14%-0.92%-2.27% 2.39% -3.52% 7.49% -3.00%-2.63% 0.130.090.450.660.280.010.380.71 农产品 玉米 玉米淀粉豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油 苹果菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油棕榈油(24度):广东 鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 284031904559956479204330 15603 5890 10994 76403371 285630493835873879704369143505917991088253171 -16141724826-50-391253-271084-1185200 -2516769989213335901292421482-1409412 -0.56% 4.62% 18.89% 9.46% -0.63%-0.89% 8.73% -0.46%10.94% -13.43% 6.29% 0.540.430.510.430.160.190.600.270.460.440.42 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 815063057700543527358441507000120504790 8196633478095518256957442536598125653870 -46-29-109-83166-491-103402-515920 4994-2026678-552-74346-5101134 -0.56%-0.46%-1.40%-1.50% 6.46% -85.43% -2.42% 6.09% -4.10%23.77% 0.270.200.250.010.810.780.350.540.540.38 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.26 2.23 0.03 0.33 豆粕-菜粕 694.11 693.79 0.32 0.25 豆油-棕榈油 748.91 770.91 -22.00 0.33 农产品 菜油-豆油 1227.29 1220.98 6.31 0.05 菜油-棕榈油 1976.20 1991.88 -15.68 0.15 菜油/菜粕 3.15 3.11 0.04 0.08 玉米淀粉-玉米 199.32 193.33 6.00 0.37 卷螺差 87.31 109.72 -22.41 0.69 黑色建材 螺矿比 4.75 4.73 0.02 0.03 焦炭/焦煤 1.49 1.48 0.01 0.90 化工能源 L-PP 475.00 450.00 25.00 0.69 PP-3*MA -505.00 -460.00 -45.00 0.30 铝锌比 0.81 0.80 0.01 0.96 铜锌比 3.00 3.01 0.00 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.41 铜当月次月价差 -70.00 -140.00 70.00 0.10 铝当月次月价差 -30.00 -45.00 15.00 0.09 铅当月次月价差 -20.00 -50.00 30.00 0.55 有色金属 锌当月次月价差 10.00 -30.00 40.00 0.21 铜连1连2月价差 50.00 -70.00 120.00 0.27 铝连1连2价差 -15.00 -45.00 30.00 0.09 铅连1连2月价差 -5.00 -30.00 25.00 0.53 锌连1连2月价差 60.00 -5.00 65.00 0.35 金6、12价差 -1.88 -1.92 0.04 0.41 银6、12价差 -52.00 -53.00 1.00 0.18 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.53 0.61 -0.08 0.21 国债期货当季合约跨品种价差 0.53 0.61 -0.08 0.22 国债期货次季合约跨品种价差 0.80 0.86 -0.06 0.29 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.57 0.56 0.01 0.85 5年国债期货次季合约跨期价差 0.45 0.44 0.02 0.94 10年国债期货当季合约跨期价差 0.83 0.81 0.02 0.84 10年国债期货次季合约跨期价差 0.70 0.69 0.01 0.99 汇率 两岸汇差 0.01 0.02 -0.01 0.50 股指期货IF基差（当月） 3.49 3.29 0.20 0.62 股指期货IF基差（次月） -4.71 -3.71 -1.00 0.34 股指期货IF基差（季月） 2.49 1.89 0.60 0.40 股指期货IF基差（下季） 43.49 41.69 1.80 0.58 股指期货IH基差（当月） 1.00 -0.46 1.47 0.58 股指期货IH基差（次月） -7.00 -5.66 -1.33 0.19 股指期货IH基差（季月） -7.40 -11.06 3.67 0.50 股指期货IH基差（下季） 16.20 16.34 -0.13 0.69 股指期货IC基差（当月） 17.28 5.35 11.93 0.63 股指期货IC基差（次月） 3.08 18.35 -15.27 0.30 股指期货IC基差（季月） 60.68 79.15 -18.47 0.37 股指期货IC基差（下季） 125.48 144.15 -18.67 0.33 股指期货IM基差（当月） -4.20 13.80 -18.00 0.13 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 16.00110.20 33.20131.80 -17.20-21.60 0.250.25 股指期货IM基差（下季） 199.20 227.60 -28.40 0.25 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 8.20 7.00 1.20 0.86 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -7.20 -5.60 -1.60 0.51 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -41.00 -39.80 -1.20 0.00 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 8.00 5.20 2.80 0.97 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 0.40 5.40 -5.00 0.31 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -23.60 -27.40 3.80 0.06 股指期货IC跨期价差(次月-当月） 14.20 -13.00 27.20 0.97 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -57.60 -60.80 3.20 0.50 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -64.80 -65.00 0.20 0.89 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -20.20 -19.40 -0.80 0.00 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -94.20 -98.60 4.40 0.50 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -89.00 -95.80 6.80 0.50 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Win