2022年10月新基金发行报告（下篇）：大飞机指基待发，增强ETF再次扩容

——2022年10月新基金发行报告（下篇） 大飞机指基待发，增强ETF再次扩容 主要观点 上海证券基金评价研究中心 分析师：刘亦千 电话：021/53686101 邮箱:liuyiqian@shzq.com 日期：2022年12月6日 执业证书编号：S0870511040001 证监会受理基金产品概况： （一）基本概况 截至10月31日，10月共有137只基金获得监管备案受理，简易程序116只，另有变更注册（简易）16只，变更注册（普通）5只。按申报类型来看，其中股票基金4只，混合基金30只， 债券基金47只，指数基金35只，QDII基金4只，FOF基金12只（其中7只为养老目标型），其他基金5只（均为REITs基金）。 （二）创新基金概况 1、首支大飞机指数基金获得审批，为中航华证大飞机产业指数主题基金。该基金跟踪于华证大飞机产业主题指数（995069.SSI），根据该指数编制方案文件，该指数在A股上市公司中选取国内外整机制造商，以及为其提供发动机、机身结构研制、机载设备和系统、航空材料、MRO等产品服务的供应商，根据参与大飞机产业链的深度和所处产业链位置的重要性，以及总市值、ROE、净利润增长率和营业收入增长率等指标赋予权重，全面反映了我国大飞机产业链的状况。2022年11月29日，C919大型商用飞机得到中国民航局大型客机生产许可证，据中国商飞官网信息，C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。本次许可证的颁发标志着C919大型客机向产业化发展更近了一步，未来随着国产替代进程不断的加速，大飞机相关产业链也将受益。 2、第二批增强策略ETF迎来了获批，共有14只基金，且从上报到获批小于7天。增强策略ETF将增强策略基金和ETF交易模式相结合，即采用增强策略且在场内交易的基金，兼具了前者“主动”的特征及后者流动性强、交易便利的特点。继去年11月首批5只增强策略ETF产品获批之后，基金公司再次密集布局该类产品且标的指数更加丰富：去年获批的基金均为沪深300与中证500指增ETF，而此次获批的增强ETF涵盖了沪深300、中证500、中证1000、科创50等主流指数。本次14只增强型ETF产品的获批，一方面体现了指数基金进一步的创新化发展，有助于提升权益基金的规模；另一方面在传统ETF市场竞争激烈的背景下，结合了主动管理作为增强手段的ETF为基金管理人破局提供了新方向。 1 一、证监会受理基金产品概况 （一）基本概况 截至10月31日，10月共有137只基金获得监管备案受理，简易程序116只，另有变更注册1（简易）16只，变更注册（普通）5只。按申报类型来看，其中股票基金4只，混合基金30只，债券基金47只，指数基金35只，QDII基金4只，FOF基金12只（其中7只为养老目标型），其他基金5只（均为REITs基金）。 总数量137只较2022年9月（141只）小幅下降。其中，股票基金减少2只，混合基金减少5只，债券基金减少2只，FOF增加2只，其他基金增加2只，指数基金增加1只。 图1、2022年9月份至2022年10月份各类型基金数变化 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心 1变更注册：基金注册后，如需对原注册事项进行实质性调整，应当依照法律法规和基金合同履行相关手续；继续公开募集资金的，应当在公开募集前按照《行政许可法》的规定向中国证监会提出变更注册事项的申请。 2 （二）创新基金概况 1、首支大飞机指数基金获得审批，为中航华证大飞机产业指数主题基金。该基金跟踪于华证大飞机产业主题指数（995069.SSI），根据该指数的编制方案文件，该指数在A股上市公司中选取国内外整机制造商，以及为其提供发动机、机身结构研制、机载设备和系统、航空材料、MRO等产品服务的供应商，根据参与大飞机产业链的深度和所处产业链位置的重要性，以及总市值、ROE、净利润增长率和营业收入增长率等指标赋予权重，全面反映了我国大飞机产业链的状况。2022年11月29日，C919大型商用飞机得到中国民航局大型客机生产许可证，据中国商飞官网信息，C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。本次许可证的颁发标志着C919大型客机向产业化发展更近了一步，未来随着国产替代进程不断的加速，大飞机相关产业链也将受益。 表2、中航华证大飞机产业指数主题基金概况 序号 基金管理人 基金名称 申请材料 接收日 受理决定日 说明 1 中航基金 中航华证大飞机产业主题指数型发起式证券投资基金 2022/6/21 2022/10/10 简易程序 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心数据截止日期：2022/10/31 2、第二批增强策略ETF迎来了获批，共有14只基金，且从上报到获批小于7天。指数增强基金是指数投资为基底、主动管理做增强收益的一类基金。基础目的是通过复制跟踪指数的部分特征从而获取市场本身的收益（β收益）；延伸目的是通过基金经理一系列主动的管理，获取超越市场的、额外的收益（α收益），从而争取市场下跌时跌幅比标的指数少、市场上涨时获取相较跟踪标的更多的收益。增强策略ETF则是将增强策略基金和ETF交易模式相结合，即采用增强策略且在场内交易的基金，兼具了前者“主动”的特征及后者流动性强、交易便利的特点。继去年11月首批5只增强策略ETF产品获批之后，基金公司再次密集布局该类产品且标的指数更加丰富：去年获批的基金均为沪深300与中证500指增ETF，而此次获批的增强ETF涵盖了沪深300、中证500、中证1000、科创50等主流指数。本次14只增强型ETF产品的获批，一方面体现了指数基金进一步的创新化发展，有助于 3 提升权益基金的规模；另一方面在传统ETF市场竞争激烈的背景下，结合了主动管理作为增强手段的ETF为基金管理人破局提供了新方向。 表3、2022年10月证监会获批的增强策略ETF概况 序号 基金管理人 基金名称 申请材料 接收日 受理决定日 说明 1 易方达基金 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 2 鹏华基金 鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 3 华安基金 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 4 广发基金 广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 5 汇添富基金 汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 6 南方基金 南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 7 华泰柏瑞基金 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 8 富国基金 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 9 银华基金 银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 10 嘉实基金 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 11 博时基金 博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 12 国泰基金 国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 13 招商基金 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/21 2022/10/24 简易程序 14 天弘基金 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2022/10/24 2022/10/31 简易程序 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心数据截止日期：2022/10/31 （三）其他值得关注的基金列示 表4、2022年10月证监会受理的养老目标型FOF基金列示（其中有三只目标日期基金、四只目标风险基金） 序号 基金管理人 基金名称 申请材料 接收日 受理决定日 说明 1 天弘基金 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2022-10-10 2022-10-17 简易程序 2 南方基金 南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2022-10-21 2022-10-27 简易程序 3 南方基金 南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2022-10-11 2022-10-17 简易程序 4 永赢基金 永赢恒悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2022-09-30 2022-10-12 简易程序 5 创金合信基金 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2022-10-14 2022-10-20 简易程序 6 浦银安盛基金 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2022-10-17 2022-10-24 简易程序 7 广发基金 广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2022-10-13 2022-10-20 简易程序 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心数据截止日期：2022/10/31 4 表5、2022年10月证监会受理的REITs列示 序号 基金管理人 基金名称 申请材料 接收日 受理决定日 说明 1 中金基金 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022-09-28 2022-10-10 变更注册（普通） 2 华安基金 华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 2022-09-28 2022-10-10 变更注册（普通） 3 富国基金 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 2022-09-28 2022-10-10 变更注册（普通） 4 红土创新基金 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022-09-28 2022-10-10 变更注册（普通） 5 博时基金 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 2022-09-28 2022-10-10 变更注册（普通） 来源：Wind，上海证券基金评价研究中心数据截止日期：2022/10/31 二、基金公司申报设立的情况 截至2022年10月，有1家基金公司获得批准设立，为泉果基金（2022年2月8日正式成立）；1家获得第一次受理反馈，为联博基金。 根据证监会官网显示，泉果基金管理有限公司于2022年2月8日正式成立，于2022年1月29日获得证监会的批准设立，注册资本为1亿元人民币。其中东方红资管原董事长王国斌和原董事长任莉各出资35%，上海泉至清企业管理中心（有限合伙）等4家合伙企业各出资4.99%，这或意味着员工股权激励的“安排到位”。此外，在2020年拿下基金“四冠王”的农银汇理基金经理赵诣已向公司提出离职申请，或将加入泉果基金。泉果基金的发展空间令人期待。公募基金这趟高速列车吸引着越来越多的人才和资本入局，目前待批的“个人系”公募还包括张文伟的瑞宏基金管理有限公司（2020/09/16提交材料）、林鹏的汇一基金管理有限公司（2020/10/21提交材料）等。 根据证监会官网显示，联博基金管理有限公司的申请材料于2022年3月2日收到设立申请文件第一次反馈意见。其中要求公司就联博基金设立后系统跨境部署、数据跨境流动（如涉及）的相关安排进行说明，以及补充说明股权结构、联博集团养老金管理业务的具体情况等。联博基金的申请设立材料于2020年11月12日被