首批中债绿色普惠金融指基发行，港股通ETF迎年内首次扩容

首批中债绿色普惠金融指基发行，港股通ETF迎年内首次扩容 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批中债绿色普惠金融指基发行：五月初的基金发行市场上，来自四家公司的中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金集中上架。其中，嘉实基金4月30日公告，旗下嘉实中债绿色普惠主题金融优选自5月6日至8月5日通过各销售机构公开发售。5月6日，国海富兰克林、东方、宏利等三家公司分别发布公告，旗下中债绿色普惠金融债券指数基金将于5月9日起发行，且均设置80亿元的募集规模上限。但三只基金的计划募集截止日不同，其中宏利旗下产品仅发行 23天。2.港股通ETF迎来年内首次扩容：近期，沪深交所发布关于沪深港通下港股 通ETF标的名单定期调整的通知。其中，包括华夏恒指ESGETF、GlobalX恒生高股息率ETF在内的两只产品双双纳入港股通名单，港股通ETF的数量也达到10只之多。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共24只，较上期增加7只，股票型基金13 只，混合型基金3只，债券型基金6只。新基金共募集245.73亿元，较上期增加 43.56亿元。其中，由伍方方管理的兴业添盈募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金共38只，较上期增加32只。其中股票型基金13只，混合型基金8只，债券型基金13只，FOF基金2只，国际（QDII）基金2只。上周共有66只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：汇添富基金（6只）、中加基金（6只）和国联证券（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益1.87%，混合型基金为1.55%，债券型基金为0.24%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.72%，量化对冲产品为0.47%。年初至今，普通股票型基金平均收益为0.91%，混合型基金为1.34%，债券型基金为1.79%，量化产品中主动量化产品平均收益为-0.33%，量化对冲产品为1.08%。 场内基金动态：截止2024年5月10日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5880亿元，其次为科创50规模1297亿元、中证500规模1222亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，中证A50资金净流入最多15亿元，证券公司、中证转债及可交换债指数其次，沪深300净流出最多64亿元；年初至今，沪深300净流入最多2588亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多91亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年05月12日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 中金印力REIT正式上市，虚拟资产现货 ETF在港上市 REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业 中证A500指数即将发布，年内公募自购 16亿 2024-05-05 2024-04-28 2024-04-21 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更7 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【首批中债绿色普惠金融指基发行】五月初的基金发行市场上，来自四家公司的中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金集中上架。其中，嘉实基金4月30日公告，旗下嘉实中债绿色普惠 主题金融优选自5月6日至8月5日通过各销售机构公开发售。5月6日，国海富兰克林、东方、 宏利等三家公司分别发布公告，旗下中债绿色普惠金融债券指数基金将于5月9日起发行，且均 设置80亿元的募集规模上限。但三只基金的计划募集截止日不同，其中宏利旗下产品仅发行23 天。这四只基金跟踪的指数均为去年1月9日发布的“中债绿色普惠主题金融债券优选指数”。 该指数由浦发银行和中债估值中心联合推出，成份券由在境内公开发行且上市流通、发行期限5 年及以下的支持绿色金融及普惠金融国家战略落地的债券品种组成。 【港股通ETF迎来年内首次扩容】近期，沪深交所发布关于沪深港通下港股通ETF标的名单定期调整的通知。其中，包括华夏恒指ESGETF、GlobalX恒生高股息率ETF在内的两只产品双双纳入港股通名单，港股通ETF的数量也达到10只之多。两只新纳入港股通的ETF也各有特点。据了解，华夏恒指ESGETF是全球最大的港股ESGETF，同时也是第三大港股宽基ETF产品以及第一只被纳入港股通的ESG产品。GlobalX恒生高股息率ETF则是ETF互联互通计划下首只南向交易的高股息率ETF。同时，该ETF也是香港上市的资产管理规模最大、成立历史最长的高股息率ETF。该ETF旨在为投资者提供高股息回报，目标每半年派息。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1269只，共募集1.19亿元；其中股票型基金新成 立404只，共募集1473.82亿元；混合型基金新成立310只，共募集949.83亿元；债券型基金 新成立401只，共募集9108.87亿元；FOF基金共成立96只，共募集163.08亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立58只，共募集251.24亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/05/14 23/06/14 23/07/14 23/08/14 23/09/14 23/10/14 23/11/14 23/12/14 24/01/1424/02/1424/03/14 0 24/04/14 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/05/1423/06/1423/07/1423/08/1423/09/1423/10/1423/11/1423/12/1424/01/1424/02/1424/03/1424/04/14 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 23/05/1423/06/1423/07/1423/08/1423/09/1423/10/1423/11/1423/12/1424/01/1424/02/1424/03/1424/04/14 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 单位(只) 10 8 6 4 2 0 23/05/14 23/06/14 23/07/14 23/08/14 23/09/14 23/10/14 23/11/1423/12/14 24/01/14 24/02/14 24/03/14 0 24/04/14 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共24只，较上期增加7只，股票型基金13只，混合型基金3只，债 券型基金6只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集245.73亿元，较上期增 加43.56亿元。其中，由伍方方管理的兴业添盈募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了13只，共募集29.85亿元，其中11只被动指数型基金，普通股票型基金1只，增强指数型基金1只。混合型基金成立了3只，共募集5.71亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立了6只，共募集207.21亿元，其中混合债券型二级基金2只，混合债券型一级基金1只，中长期纯债型基金3只。 FOF基金成立了1只，共募集0.59亿元，均为混合型FOF基金。 国际（QDII）基金成立了1只，共募集2.37亿元，均为国际（QDII）股票型基金。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 020552.OF 兴业添盈 79.90 2024-05-09 债券型基金 伍方方 021235.OF 摩根瑞欣利率债A 62.30 2024-05-10 债券型基金 任翔,张一格 020857.OF 嘉实多益A 24.26 2024-05-07 债券型基金 高群山 019700.OF 南方稳福120天持有A 21.83 2024-05-07 债券型基金 刘建岩 020665.OF 万家稳丰6个月持有A 15.63 2024-05-07 债券型基金 徐青 159525.OF 富国中证红利低波动ETF 7.95 2024-05-07 股票型基金 金泽宇 159597.OF 易方达创业板成长ETF 5.72 2024-05-08 股票型基金 刘文魁 020724.OF 建信开元金享6个月持有A 3.29 2024-05-07 债券型基金 江源,袁蓓 021147.OF 财通华臻量化选股A 3.28 2024-05-06 混合型基金 朱海东 159321.OF 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.95 2024-05-09 股票型基金 倪斌 159528.OF 富国中证国有企业改革ETF 2.81 2024-05-07 股票型基金 曹璐迪 588450.OF 招商上证科创板50成份增强策略ETF 2.59 2024-05-06 股票型基金 邓童 563180.SH 银华中证高股息策略ETF 2.43 2024-05-06 股票型基金 谭跃峰,张亦驰 159557.OF 嘉实恒生医疗保健ETF 2.37 2024-05-07 国际(QDII)基金 王紫菡 017261.OF 大成成长领航一年持有A 2.32 2024-05-07 混合型基金 邹建 562700.SH 华夏中证汽车零部件主题ETF 2.27 2024-05-06 股票型基金 余昊 019827.OF 鹏华国证石油天然气联接A 2.16 2024-05-07 股票型基金 闫冬 018825.OF 安信平衡养老目标三年持有 0.59 2024-05-07 FOF基金 占冠良 020476.OF 泰康半导体量化选股A 0.45 2024-05-07 股票型基金 魏军 021140.OF 易方达中证汽车零部件主题联接A 0.18 2024-05-07 股票型基金 鲍杰 021074.OF 华夏中证沪深港黄金产业股票联接A 0.13 2024-05-08 股票型基金 华龙 016272.OF 华泰保兴吉年红A 0.12 2024-05-07 混合型基金 赵健 021298.OF 中欧北证50