中华人民共和国–香港特别行政区：金融业评估计划-技术说明-银行业：监管

国际货币基金组织的报告没有。21/118中华人民共和国-香港特别行政区金融部门评估规划2021年6月技术报告—银行业:监督和监管本技术说明：银行业的监督和监管人民中华人民共和国–香港特别行政区FSAP由一名工作人员编写国际货币基金组织小组作为定期背景文件与成员国协商。它基于当时可用的信息这是2021年6月完成。本报告的副本可从以下网址向公众提供国际货币基金组织(imf)• 出版服务邮政信箱92780• 20090年华盛顿特区。电话:(202)623 - 7430• 传真:(202)623 - 7201电子邮件： publications@imf.org 网站： http://www.imf.org价格:18.00美元/打印副本国际货币基金组织(imf)华盛顿特区。©2021国际货币基金组织(imf) 人民共和国中国―香港特别行政区金融部门评估规划202年6月7日1技术报告银行业:监督和管理准备的货币和资本市场部门本技术说明由基金组织工作人员在金融部门评估计划的背景在中华人民共和国-香港为首的特别行政区Ananthakrishnan普拉萨德。它包含的技术分析和详细信息支持以下该国的发现和建议。进一步该国的信息可以发现http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx 中华人民共和国-香港特别行政区内容术语表___________________________________________________________________________________执行摘要 ____引言 10A. 范围和Approach__________________________________________________________________________________10B. 银行业Structure______________________________________________________________________________11C. 有效银行业务Supervision____________________________________________________13的先决条件A. 机构设置 13A. 监督责任、目标和权力 ____B. 独立性和资源编制 16C. 合作与协作银行监管 22A. 监督方法和技术B. 金融集团监管 27C. 公司治理D. 行为风险Supervision_____________________________________________________________________________30审慎法规和要求 31A. 资本要求 31B. 信用Risk______________________________________________________________________________________________33C. 大额风险敞口和关联方交易 36D. 其他审慎要求 ____盒子1. 金管局作为房东主管与家庭主管的互动________________2. 协调金融集团事例 Supervision_____________________________ 28三、信用风险Supervision_________________________________________________例 334. 外汇结算风险监管 40数字1. 总资产及内地相关贷款Growth_________________________________________________112国际货币基金组织(imf) 中华人民共和国-香港特别行政区表一、关于银行监管的主要建议 82. 银行系统结构概述 ____3. HKMA________________________________________________19内的审慎监管资源4. 分解AIs的资本比率______________________________________________________________________325. RMLs___________________________________________________________________________33上的风险权重地板附录I. FSAP 2014：为改善对BCP的遵守情况而采取的行动 ______国际货币基金组织(imf)3 中华人民共和国-香港特别行政区术语表人工智能授权机构(存款)AML /立方英尺AT1反洗钱和打击资助恐怖主义额外的一级BCP有效银行监管的巴塞尔核心原则巴塞尔银行监管委员会银行条例》BCBS薄BCDBCRBDRBSDBELR桶骆驼CBIRCCE银行开展部门银行(资本)规则银行(披露)规则银行监管部门银行(风险敞口限制)规则银行政策部门资本充足率、资产质量、管理、收益和流动性中国银行和保险监督管理委员会首席执行官CET1CLS一级普通股本持续联系结算病例管理厘米CNH元CP人民币离岸市场中国的人民币核心原则直接转矩D-SIB艾德接受存款公司国内系统重要性认可机构执行董事EFOFBB外汇基金条例》外国银行分行FRC财务报告委员会FS财政司司长该国俄罗斯联邦安全局金融部门评估规划金融稳定委员会外汇外汇G-SIB汇丰银行香港金管局香港特别行政区全球系统重要性银行香港上海汇丰银行有限公司香港金融管理局香港特别行政区4国际货币基金组织(imf) 中华人民共和国-香港特别行政区IA保险机构信息通信技术内部资本目标IFFO包含IHC基础设施融资便利的办公室直接控股公司独立非执行董事吸收损失的能力,大曝光独立董事虫胶勒妈金融管理局枣疯病谅解备忘录强积金热议NDFC内德RLB放债人条例》的谅解备忘录强制性公积金强制性公积金计划管理局非存款性采取金融公司非执行董事限制许可银行RMLRPT住宅抵押贷款关联方交易美国公共电视台组合来自监督PRAPvP英格兰银行审慎监管局付款和付款RCAP银行均香港证监会监管一致性评估项目实时结算总额证券及期货事务监察委员会监管政策手册SPMSRPUHC监督评审过程最终控股公司国际货币基金组织(imf)5 中华人民共和国-香港特别行政区执行概要1香港金融管理局（金管局）的银行监管仍在继续强。此评估确认了金管局在2014年对巴塞尔核心原则的评估高度遵守 BCP。巴塞尔协议III框架（和相关指南）和国内和跨境合作安排牢固到位。金管局积极行动有助于制定和实施相关国际标准。更新他们基于风险的监管方法帮助金管局优化了监管资源。香港金管局的经验丰富的监督人员是实现最复杂水平之一的关键驱动力在亚洲及其他地区观察到的监督和监管。近年，金管局采取多项措施，以跟上步伐随着银行业的变化和技术进步。主要优先事项包括确保法规支持智能银行计划等创新，并加强银行的网络弹性。更强的监管程度香港金管局的监管是必需的在地缘政治逆风的推动下，监管环境继续变得更具挑战性。最近增加的监督人员主要致力于新确定的领域责任，导致管理具有竞争优先级的监督资源的挑战。值得注意的是金管局使用外聘核数师的独立审阅增加了一倍多从2017年到2018年。金管局对与日益活跃的金融环境。需要继续关注和审查以下方面的情况：考虑到运作需要和范围变化的监管资源是否充足的责任。员工重申2014年该国recommen提供法律上的运营独立性香港金管局。虽然金管局享有事实上的运作自主权，但反映在法律将提供更大的法律确定性香港金管局的操作的独立性。银行条例（第155章）（条例）赋予香港特别行政区行政长官保留权力向金融管理局（金融管理局）和金融管理局发出的指示应遵守所发出的任何指示。这反映了香港特别行政区G奥文门特对制定《星期一》的责任etary和金融《基本法》所载的金融市场政策和监管。虽然这种力量有从未被援引过，任何此类权力的行使都将仅限于推进目标原则上波,它的存在破坏金管局法律上的运作独立性.最好通过具体说明在何种情况下将其删除或加以澄清：行政长官可向“千年评估”发出指示。此外，与其他国际金融一样中心，需要持续努力，以确保发展/竞争考虑，特别是与新倡议相关的，与审慎授权并不冲突。金管局是建议定期审查制衡机制，确保目标发展举措不会破坏货币和金融稳定。金管局需要进一步加强银行管治的监管框架和关联交易。金管局已加强其监管框架，重点是1本技术说明由Hee Kyong Chon（货币基金组织/MCM）编写。FSAP任务于2019年9月进行。6国际货币基金组织(imf) 中华人民共和国-香港特别行政区董事会及独立非执行董事自上届以来的角色及责任FSAP。有效执行应是重点。例如，金管局需要检讨个人在财务和财务方面担任大量董事/管理职位的情况非金融实体在潜在利益冲突和时间承诺方面的作用。加强对关联交易的监管，加强对关联交易的分析。动机和社会团体内部的事务密切关注银行的的实现新连接党定义。金管局应继续密切监察非银行内地的集中风险敞口中国实体，尤其是同时拥有外国银行分行（FBB）的银行集团和子公司;重点应放在监管套利的可能性上。在这种情况下,银行正在承担过度风险，规避更严格的信用风险评估或绕过可能需要考虑监管监督、更透明和更直接的纪律方法。整个集团的监管方法需要更新，以更好地响应演变在银行的风险中。监管重点应放在整个集团的风险集中上公司治理，以及集团内部交易和风险敞口。豁免风险敞口大曝光(LE)规则,和银行的非-应密切监控自用物业投资。对长期没有现场存在的大型FBB进行有限范围的现场检查间隔也推荐。金管局在过去几年加强了对房地产贷款的监管力度。金管局已对住宅按揭贷款施加风险权重下限，并提高了提供高LTV抵押贷款的房地产开发商的信用风险。金管局拥有成熟的监督监测系统AIs的房地产贷款。非存款性取香港特别行政区的财务公司受《放债人条例》及由许可法院许可，而不是由部门金融监管机构监管。虽然NDFC行业的规模仍然很小，但这些金融公司正在支付边际借款人的住房抵押贷款和消费贷款。监管参数应进行调整，以便更及时地识别风险.香港金管局还应继续监测宏观审慎政策是否刺激了家庭对NDFC的风险敞口，以及房地产开发商。进一步完善金管局的监管方式，将使监管更有效。应加强使用外聘审计员的框架，以期管理相关的潜在利益冲突和监督客观性风险，考虑到金管局越来越多地使用独立评审。信息共享机制鉴于不同类型的监督员之间的联系日益密切，其他监督员需要得到加强。金融机构。鼓励国内行业监管机构对跨部门业务促进一致性。国际货币基金组织(imf)7 中华人民共和国-香港特别行政区表 1.香港特别行政区：关于银行监管和监管的主要建议建议负责任的当局时机监督责任、目标和权力建立一个框架来定期审查制衡，以确保维持货币和金融稳定的目标不是受到发展计划。香港金管局C重新评估修订监管参数的必要性，将NDFC纳入香港特别行政区太确保更及时地识别贷款领域的风险并监控潜在的当局宏观审慎政策的溢出效应。独立和资源更新立法来反映香港金管局的事实上的独立操作在法律。香港特别行政区太C当局•删除这个B的储备力量阿马指导或指定行政长官可向金融管理专员发出指示的情况继续审查监管资源的充足性，并适当响应复杂性、职责范围和期望的变化监督活动。香港金管局•加大对大银行监管和技术风险监管的人员配置。合作,协作正式确定向其他国内要求提供相关信息的过程部门监管机构在对非银行活动进行现场审查之前AIs。香港特别行政区部门圣圣监管机构继续主动识别可能共同感兴趣的信息，并建立更有效的信息共享机制。香港特别行政区部门监管机构管理方法和技术通过进一步阐明CAMEL来加强与AI的沟通在其通知过程中的监督评级和/或明确传达其定性评估准则，为认可机构提供更有力的激励，以达到监管的期望。香港金管局香港金管局圣圣加强使用外聘核数师的监督架构，以期管理相关的潜在利益冲突和监督客观的风险。8国际货币基金组织(imf) 中华人民共和国-香港特别行政区表 1.香港特别行政区：