晨会纪要

晨会纪要 2022第（194）期发布日期：2022-10-28 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/282022/10/27 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2,982.902,982.9000 32033.2831839.11194.1700.610 10792.6810970.99-178.310-1.625 3807.303830.60-23.30-0.608 15427.9415317.67110.2700.720 1.761.78-0.011-0.620 110.51110.58-0.073-0.066 7.217.2100 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/27 1667.40 19.57 7755.00 2291.00 2944.00 1860.50 18560.00 22235.00 17.70 74.82 1395.00 415.40 72.44 681.75 88.60 94.73 2022/10/28 8:00 393.22 4584.00 63870.00 24150.00 18585.00 163740.00 15090.00 187010.00 640.00 3536.00 16895.00 3567.00 7836.00 6906.00 2022/10/26 1,668.80 19.55 7,769.50 2,330.00 2,966.00 1,891.50 18,985.00 22,560.00 17.86 77.79 1,393.00 409.10 73.47 685.50 88.26 94.15 2022/10/27 15:00 392.70 4564.00 63450.00 24120.00 18500.00 165520.00 15125.00 184500.00 643.50 3563.00 17170.00 3614.00 7,836.00 6,906.00 涨跌 -1.40 0.025 -14.50 -39.0 -22.0 -31.0 -425.0 -325.0 -0.160 -2.970 2.0 6.30 -1.030 -3.750 0.340 0.580 涨跌 0.520 20.0 420.0 30.0 85.0 -1780.0 -35.0 2510.0 -3.50 -27.0 -275.0 -47.0 0 0 涨跌幅/% -0.084 0.128 -0.187 -1.674 -0.742 -1.639 -2.239 -1.441 -0.896 -3.818 0.144 1.540 -1.402 -0.547 0.385 0.616 涨跌幅/% 0.132 0.438 0.662 0.124 0.459 -1.075 -0.231 1.360 -0.544 -0.758 -1.602 -1.30 0 0 焦煤冶金焦炭动力煤天然橡胶20号胶 线型低密度聚乙烯聚丙烯 精对苯二甲酸(PTA)聚氯乙烯 石油沥青甲醇 乙二醇苯乙烯尿素 平板玻璃 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜籽粕大豆原油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/28 8:00 1942.50 2515.00 858.80 12030.00 9055.00 7641.00 7462.00 5220.00 5678.00 3880.00 2525.00 3847.00 7830.00 2232.00 1401.00 690.30 2700.00 2396.00 6724.00 5224.00 2022/10/28 8:00 5578.00 5611.00 4068.00 3005.00 9290.00 11068.00 8108.00 4309.00 5507.00 2863.00 2987.00 12920.00 19600.00 8160.00 11380.00 10560.00 2022/10/27 15:00 1943.00 2533.00 840.60 12055.00 9125.00 7692.00 7507.00 5226.00 5735.00 3865.00 2536.00 3867.00 7760.00 2,232.00 1385.00 678.90 2648.00 2403.00 6716.00 5162.00 2022/10/27 15:00 5588.00 5582.00 4073.00 2976.00 9424.00 11141.00 8166.00 4,309.00 5511.00 2873.00 2982.00 13000.00 19825.00 8,160.00 11,380.00 10,560.00 涨跌 -0.50 -18.0 18.20 -25.0 -70.0 -51.0 -45.0 -6.0 -57.0 15.0 -11.0 -20.0 70.0 0 16.0 11.40 52.0 -7.0 8.0 62.0 涨跌 -10.0 29.0 -5.0 29.0 -134.0 -73.0 -58.0 0 -4.0 -10.0 5.0 -80.0 -225.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.026 -0.711 2.165 -0.207 -0.767 -0.663 -0.599 -0.115 -0.994 0.388 -0.434 -0.517 0.902 0 1.155 1.679 1.964 -0.291 0.119 1.201 涨跌幅/% -0.179 0.520 -0.123 0.974 -1.422 -0.655 -0.710 0 -0.073 -0.348 0.168 -0.615 -1.135 0 0 0 宏观要闻 1、国务院常务会议部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，努力推动四季度经济好于三季度，保持经济运行在合理区间。会议部署加快释放扩消费政策效应，因城施策支持刚性和改善性住房需求；要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退，支持企业纾困和发展。 2、欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期。这是欧洲央行连续第二次大幅 加息75个基点。欧洲央行行长拉加德表示，欧元区第三季度经济活动可能显著放缓，并可能在第四季度和明年一季度进一步放缓。预计通胀将继续上行，未来几次会议很可能会继续加息，并在12月决定缩减资产购买的关键原则。 3、美国三季度实际GDP年化环比上升2.6%，高于市场此前预期的2.4%，在连续两个季度萎缩后重回正增长。数据还显示，美国第三季度核心PCE物价指数年化环比升4.5%，较前值4.7%小幅回落。第三季度实际个人消费支出环比增1.4%，好于预期的1%，前值为2%。上周初请失业金人数增加3000人，至21.7万人，但低于市场预期22万人。另外，美国9月耐用品订单初值环比升0.4%，低于预期。 4、我国工业经济加快恢复，企业效益逐步好转。国家统计局数据显示，9月份当月，工业企业利润降幅较上月收窄6个百分点，在41个工业大类行业中，有25个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增。1-9月份，装备制造业利润同比增长0.6%，今年以来首次由降转增。 5、商务部数据显示，前三季度中国对外非金融类直接投资5671.9亿元，同比增长8.5%，比前8 个月加快1.3个百分点。按美元计，规模为858.5亿美元，同比增长6.3%。 6、发改委运行局近日召开华中、南方、东北、华东、西北、西南等地电力中长期交易座谈会，会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行了专题研讨。 7、俄罗斯总统普京：预计俄罗斯2023年第一季度的通货膨胀率将在5%左右；预计今年经济将收缩2.8-2.9%。 8、据中钢协，9月份，国内钢材需求形式略有好转，钢材产量环比增长，钢材价格小幅调整。 9月末，中国钢材价格指数（CSPI）为112.76点，环比下降1.41%，由升转降；同比下降28.5%。 9、EIA：美国至10月21日当周天然气库存增加520亿立方英尺，为8月12日当周以来最小增幅。 10、俄罗斯主要天然气生产商诺瓦泰克董事长表示，过去4至5个月内，俄罗斯对欧天然气供 应量下降500亿立方米。截至10月1日，降幅为47%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 27日，花生期货主力合约PK301以10416开盘，最高10586，以10560收盘，成 交量239539手，持仓量128632手，持仓较昨日减9998手。供应端，整体来看，产区上货量不大，河南农民虽然结束，上货量仍然不大，价格整体稳定，余货较去年同期偏低；东北地区干度好转，成交以干货为主。需求方面，食品米需求较差。鲁花全面开收，扭转市场局势，现货市场随后上涨100-200元/吨。在集中供货压力较往年偏小，现货市场有了较强的底部支撑，预计短期易涨难跌。 油脂 消息面，据USDA，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于80-160万吨。据外媒报道，印尼正在测试车辆是否能有效地使用掺有40%食用油的生物柴油(B40生物柴油)，以及这种燃料是否能在海拔更高地区运行。27日，棕榈油止跌走强，天津p2301+300，日照p2301+350，华东p2301+260、（12月船期）p2301+250，广东p2301+220、（12月船期）p2301+170。豆油高开低走，等待更多新消息指引，天津Y2301+1150、（12-1月）Y2301+850，日照Y2301+1160、（12-1月）Y2301+880，华东Y2301+1320、（12-1月）Y2301+840。棕榈油出口国存出口忧虑，国内油脂需求较差，棕榈油库存超预期，豆油库存相对偏低，豆棕价差有望继续走强，单边预计震荡回落为主。 生猪 全国生猪均价为13.54元/斤。供应方面，短期生猪价格出现高位回落，叠加政策加码，养殖户出栏量增加，部分地区二次育肥出栏略有增多，屠宰企业收购难度减少，屠宰量增加，市场短期猪源供给充裕，目前消费无利好支撑，南方高价抑制消费，全国批发市场白条价格下跌为主，短期高位回调为主，关注高位区间下沿支撑，同时阶段性反套操作。 鸡蛋 今日全国现货继续回落为主，近期高价蛋价出现一定反噬，抑制消费同时，全国各地疫情点状出现，户外消费减少，整体供需关系变化很小，仍旧处于紧平衡状态，现货大幅下跌难度依然偏大。现货随着疫情反复，基差高位震荡，近月合约支撑较为明显，市场需求短期停滞带来的价格回落，建议反弹做空为主，尝试JD15反套。 苹果 陕西产区：洛川产区货量尚可，交易平稳进行，入库商挑拣好货继续入库，发市 场客商少量采购，成交以质论价。当前纸袋晚富士70#起步半商品主流价格在3.50-4.00元/斤，70#起步统货价格在3.20-3.50元/斤，高次2.00元/斤左右。山东产区：栖霞产区上货量继续增加，交易量尚可，发市场及存储商都按需拿货，成交以质论价，行情趋于稳定，当前80#片红一二级价格在3.5