晨会纪要

晨会纪要 2022第（184）期发布日期：2022-10-14 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2022/10/142022/10/13 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,016.363,016.3600 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 30038.7229210.85827.8702.834 10649.1510417.10232.0502.228 3669.913577.0392.8802.597 16389.1116701.03-311.920-1.868 1.181.160.0272.338 112.53112.460.0710.063 美元兑人民币(CFETS)7.197.1900 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 2022/10/13 1672.90 18.85 7641.00 2352.00 2941.50 2046.00 20155.00 22340.00 18.78 84.76 1394.00 411.40 66.34 697.75 89.23 94.69 2022/10/14 8:00 392.70 4428.00 62890.00 24555.00 18580.00 174490.00 15280.00 183570.00 696.50 3730.00 16830.00 3736.00 8522.00 7242.00 2022/10/12 1,680.10 19.00 7,534.00 2,344.00 2,948.00 2,048.00 20,150.00 22,780.00 18.70 84.86 1,395.25 414.00 65.60 693.00 87.10 92.41 2022/10/13 15:00 393.00 4436.00 62340.00 24540.00 18355.00 173080.00 15280.00 178910.00 696.00 3719.00 16380.00 3722.00 8,522.00 7,242.00 涨跌 -7.20 -0.145 107.0 8.0 -6.50 -2.0 5.0 -440.0 0.080 -0.10 -1.250 -2.60 0.740 4.750 2.130 2.280 涨跌 -0.30 -8.0 550.0 15.0 225.0 1410.0 0 4660.0 0.50 11.0 450.0 14.0 0 0 涨跌幅/% -0.429 -0.763 1.420 0.341 -0.220 -0.098 0.025 -1.932 0.428 -0.118 -0.090 -0.628 1.128 0.685 2.445 2.467 涨跌幅/% -0.076 -0.180 0.882 0.061 1.226 0.815 0 2.605 0.072 0.296 2.747 0.376 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/10/14 8:00 2126.50 2778.00 858.80 12785.00 9645.00 7881.00 7715.00 5494.00 6033.00 4008.00 2727.00 4064.00 8361.00 2424.00 1515.00 692.60 2702.00 2482.00 6730.00 4997.00 2022/10/14 8:00 5862.00 5779.00 4127.00 3179.00 9458.00 11268.00 7586.00 4541.00 5625.00 2843.00 2855.00 13720.00 20575.00 8102.00 11620.00 11138.00 2022/10/13 15:00 2117.50 2751.00 858.80 12815.00 9770.00 7897.00 7751.00 5444.00 6037.00 3980.00 2722.00 4076.00 8275.00 2,424.00 1510.00 685.30 2706.00 2485.00 6752.00 5062.00 2022/10/13 15:00 5832.00 5729.00 4078.00 3157.00 9428.00 11254.00 7598.00 4,541.00 5583.00 2842.00 2856.00 13620.00 20530.00 8,102.00 11,620.00 11,138.00 涨跌 9.0 27.0 0 -30.0 -125.0 -16.0 -36.0 50.0 -4.0 28.0 5.0 -12.0 86.0 0 5.0 7.30 -4.0 -3.0 -22.0 -65.0 涨跌 30.0 50.0 49.0 22.0 30.0 14.0 -12.0 0 42.0 1.0 -1.0 100.0 45.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.425 0.981 0 -0.234 -1.279 -0.203 -0.464 0.918 -0.066 0.704 0.184 -0.294 1.039 0 0.331 1.065 -0.148 -0.121 -0.326 -1.284 涨跌幅/% 0.514 0.873 1.202 0.697 0.318 0.124 -0.158 0 0.752 0.035 -0.035 0.734 0.219 0 0 0 宏观要闻 1、美国通胀再度“爆表”，美联储激进加息难止。美国劳工部发布数据显示，美国9月未季调CPI同比升8.2%，虽然较前值8.3%有所回落，但仍高于预期的8.1%。未季调核心CPI同比升6.6%，创1982年8月以来新高；季调后CPI环比0.4%，核心CPI环比上升0.6%，也均超市场预期。数据出炉后，掉期市场完全定价美联储11月将加息75个基点，加息100个基点预期也再次出现。 2、机构预计中国9月CPI或创逾2年新高。国家统计局今日将公布9月份CPI数据，在猪肉、蔬菜、鸡蛋等食品价格走高背景下，机构预计9月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind数据统计，13家机构对9月CPI同比涨幅的平均预测值为3%。若上述平均预测值兑现，9月CPI同比涨幅将创2020年5月以来新高。 3、国际油价全线上涨，美油11月合约涨2.25%，报89.23美元/桶。布油12月合约涨2.42%， 报94.69美元/桶。 4、“金九银十”重大项目开工忙。基建通大数据统计显示，9月有超1.5万亿元基建项目密集开工，包括多个总投资300亿元以上的大项目。业内人士认为，基建投资进一步发力，四季度基建将进入新一轮投资、施工共振走强的阶段，加快形成实物工作量。 5、据经济参考报，继8月出口量首次跃居全球第二后，9月中国汽车出口成绩再攀新高。其中，不论是产销还是出口，新能源汽车都继续保持“一骑绝尘”的增长趋势。业内人士表示，新能源汽车出口已成为我国汽车产业的一大亮点，国产新能源车在海外市场的渗透率快速提升，且这种良好发展态势有望得到延续。 6、美国上周初请失业金人数增加0.9万人至22.8万人，录得9月1日当周以来新高，高于市场 预期的22.5万人。 7、欧盟能源部长非正式会议就联合采购天然气达成共识，欧盟委员会下周将公布相关提案，欧盟能源部长定于10月25日的正式部长会上继续讨论并有望在之后的特别部长会上通过提案。 8、俄罗斯总统普京表示，俄可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。俄副总理诺瓦克称，俄目标到2030年将天然气产量提高到7640亿立方米/年。 9、EIA：10月7日当周，美国原油库存增加988万桶，为2021年3月5日当周以来最大增幅； 原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日，创8月5日当周以来最低；原油产量减少10万 桶至1190万桶/日，为7月15日当周以来最低；战略石油储备（SPR）库存减少769万桶至4.087 亿桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 13日，花生期货主力合约PK301以11172开盘，最高11228，以11138收盘，成 交量142123手，持仓量165975手，持仓较昨日减2313手。供应端，价格仍然偏强，上货量仍然不大，部分地区继续上涨，东北花生受天气影响上市推迟，贸易商高价囤货态度谨慎，随用随采为主。油厂的积极收购为市场价格起到托底作用，辽宁产区有部分地区封城加大近期市场供应紧张的预期，预计期货市场仍然偏强震荡，等待集中上市情况。 油脂 消息面，美国9月CPI同比上涨8.2%，预估为8.1%，前值为8.3%；美国9月CPI环比上涨0.4%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国9月未季调核心CPI同比上涨6.6%，预期6.5%，前值6.3%。市场面，13日，棕榈油价格涨跌互现，暂以谨慎观望为主，24度，天津p2301+580、（10月船期）p2301+500，日照p2301+550、（10月船期）p2301+450，华东p2301+430、（10月船期）p2301+380，广东p2301+480、（10月船期）p2301+460。一级豆油，天津Y2301+1750，日照Y2301+1880、（11-12月）Y2301+1600，华东Y2301+2000、（12-1月）Y2301+1150，广东Y2301+1950。美国核心通胀率数据增强市场加息预期，夜盘商品市场多下跌为主，短期宏观影响大于基本面，预计盘面偏弱震荡。 鸡蛋 今天全国蛋价销区上涨为主，产区均价5.8元/斤。流通环节库存偏低，产区挺价，销区到货偏少，消费端整体接受度尚可，疫情和替代品价格提振鸡蛋消费，短期现货仍旧维持强势势头，期货近强远弱，延续偏强思路，继续关注JD15正套。 苹果 2022年10月12日，陕北优质产区上货量继续增加，寻货客商略有增多，多挑拣好货收购，入库已经少量开始。甘肃产区受疫情管控影响，客商偏少，果农自行入库增多。山东产区上货量依旧不大，以市场客商采购为主，价格稍乱，大量交易还需等待两三天。陕西产区：洛川产区晚富士陆续收购，但客商采购略显谨慎，交易氛围一般，部分果农开始自行入库，当前纸袋晚富士70#起步半商品价格在3.40-3.80元/斤，70#起步统货价格在3.10-3.50元/斤，铲园价格在3.10-3.20元/斤，价格略显混乱，以质论价为主。期货维持弱势，继续需求支撑。 白糖 白糖，美9月cpi高企，商品低开高走。隔夜原糖盘中走强。基本面，截至9月底，全国累计销售食糖867万吨，累计销糖率90.7%；9月单月销糖79万吨，同比减6万吨，环比减32万吨；结转库存89万吨，同比减少16万吨。全国9月销售数据显示，消费淡季特征明显，是近8年销量最差的。当前新旧榨季交替，糖价获得支撑，后期新糖上市+结转库存高企，预计糖价后期回落。整体或呈现先扬后抑。 生猪 猪价继续偏强上涨，整体呈现南北通涨的行情。市场看涨情绪较强，养殖户出栏积极性不高，屠企采购难度增加，叠加多地疫情管控严格，整体市场猪源供应收紧，支撑猪价继续偏强上涨。10月份，预计全国能繁母猪存栏环比将继续增长，预计商品仔猪上市补栏量