量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-10-11 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铜、锌、豆粕、豆油、菜油、苹果、菜粕、LLDPE、PP、甲醇、乙二醇高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103100 2021/122022/22022/42022/62022/82022/10 摘要：基差： 股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铜、锌、豆粕、豆油、菜油、苹果、菜粕、LLDPE、PP、甲醇、乙二醇高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。 黑色建材：无。 化工能源：PP-3*MA低于5%分位数（近一年）。 有色金属：铜当月次月价差、锌当月次月价差、铜连1连2月价差、铅连1连2月价差、锌连1连2月价差、金6、12价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。 金融期货：两岸汇差低于5%分位数（近一年）；股指期货IF跨期价差(季月-次月）、股指期货IF跨期价差(下季-季月）高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 64510186002586015250 193200184000 62360184652461015265 183600176670 21501351250-1596007330 596-353565162756278 3.45%0.73%5.08% -0.10% 5.23%4.15% 0.990.841.000.210.770.58 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 3924513 3934524 -1-11 -1-28 -0.18%-0.24% 0.690.81 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4090398028102050740140872008050 377437822826217672183173608698 316198-16-12619577-160-648 19910027-24-528244-265 8.37%5.24% -0.55%-5.79% 2.64% 69.43%-2.17%-7.45% 0.750.790.460.370.830.930.400.22 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 279030005392 10891 81505490 15455 5670 13676 76404218 2827290940459232769044731375555801106379093155 -37911347165946010171700902613-2691063 -6223348084216313501220 4 909-2135251 -1.31% 3.13% 33.30%17.97% 5.98% 22.74%12.36% 1.61% 23.62%-3.40%33.69% 0.720.231.001.000.130.880.820.730.991.000.99 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 855064858250645531259743007550119505420 8198622280225604277669541656898128754010 352263228851349-599135652-9251410 22249-2917856-526-49168-6151081 4.29%4.23%2.84% 15.19%12.57% -86.08% 3.24%9.45% -7.18%35.16% 0.980.690.980.930.990.180.980.900.290.82 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.27 2.23 0.05 0.06 豆粕-菜粕 943.52 969.48 -25.96 0.93 豆油-棕榈油 1547.53 1615.27 -67.73 0.96 农产品 菜油-豆油 1741.28 1937.56 -196.28 0.24 菜油-棕榈油 3288.82 3552.83 -264.01 0.86 菜油/菜粕 3.52 3.53 -0.01 0.22 玉米淀粉-玉米 148.73 157.97 -9.24 0.00 卷螺差 22.46 28.25 -5.79 0.19 黑色建材 螺矿比 5.24 5.24 0.00 0.06 焦炭/焦煤 1.32 1.33 -0.01 0.54 化工能源 L-PP 400.00 425.00 -25.00 0.76 PP-3*MA -1125.00 -1395.00 270.00 0.04 铝锌比 0.77 0.78 -0.01 0.19 铜锌比 2.56 2.54 0.03 0.24 金银比 0.09 0.09 0.00 0.69 铜当月次月价差 1740.00 1510.00 230.00 0.99 铝当月次月价差 95.00 85.00 10.00 0.84 铅当月次月价差 -10.00 -10.00 0.00 0.77 有色金属 锌当月次月价差 990.00 945.00 45.00 1.00 铜连1连2月价差 980.00 950.00 30.00 1.00 铝连1连2价差 100.00 110.00 -10.00 0.93 铅连1连2月价差 35.00 30.00 5.00 0.96 锌连1连2月价差 665.00 545.00 120.00 1.00 金6、12价差 -0.68 -0.50 -0.18 0.97 银6、12价差 -13.00 -13.00 0.00 0.99 资料来源： Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.72 0.75 -0.03 0.20 国债期货当季合约跨品种价差 0.72 0.75 -0.03 0.25 国债期货次季合约跨品种价差 0.89 0.89 0.00 0.22 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.33 0.34 -0.02 0.47 5年国债期货次季合约跨期价差 0.36 0.37 -0.02 0.77 10年国债期货当季合约跨期价差 0.50 0.49 0.02 0.70 10年国债期货次季合约跨期价差 0.45 0.48 -0.03 0.81 汇率 两岸汇差 -0.03 0.01 -0.03 0.03 股指期货IF基差（当月） 0.89 -7.26 8.15 0.34 股指期货IF基差（次月） -0.91 -6.66 5.75 0.22 股指期货IF基差（季月） -4.71 -7.66 2.95 0.10 股指期货IF基差（下季） -5.31 -5.86 0.55 0.01 股指期货IH基差（当月） 1.55 -0.35 1.90 0.55 股指期货IH基差（次月） -2.45 -3.95 1.50 0.43 股指期货IH基差（季月） -6.05 -6.95 0.90 0.35 股指期货IH基差（下季） -18.05 -20.95 2.90 0.17 股指期货IC基差（当月） 1.71 -4.09 5.80 0.29 股指期货IC基差（次月） 21.51 15.71 5.80 0.23 股指期货IC基差（季月） 38.31 35.71 2.60 0.06 股指期货IC基差（下季） 107.71 104.71 3.00 0.02 股指期货IM基差（当月） 23.52 8.50 15.02 0.63 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 71.12117.12 55.3099.50 15.8217.62 0.630.63 股指期货IM基差（下季） 239.92 220.70 19.22 0.63 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 1.80 -0.60 2.40 0.85 股指期货IF跨期价差(季月-次月） 3.80 1.00 2.80 1.00 股指期货IF跨期价差(下季-季月） 0.60 -1.80 2.40 0.99 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 4.00 3.60 0.40 0.68 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 3.60 3.00 0.60 0.74 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 12.00 14.00 -2.00 0.90 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -19.80 -19.80 0.00 0.79 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -16.80 -20.00 3.20 0.99 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -69.40 -69.00 -0.40 0.96 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -47.60 -46.80 -0.80 0.38 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -46.00 -44.20 -1.80 0.38 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -122.80 -121.20 -1.60 0.38 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/