量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-10-10 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铜、锌、白银、豆粕、菜油、苹果、菜粕、甲醇高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/122022/22022/42022/62022/8 100 摘要：基差： 股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（季月）、股指期货IC基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铜、锌、白银、豆粕、菜油、苹果、菜粕、甲醇高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕、豆油- 棕榈油高于95%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：PP-3*MA低于5%分位数（近一年）。 有色金属：铜当月次月价差、锌当月次月价差、铜连1连2月价差、铝连1连2价差、锌连1连2月价差、金6、12价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(季月-次月）、股指期货IF跨期价差(下季-季月）高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 63250186002523015200 190100182500 61260185652430515245 179200175160 199035925-45109007340 589-363545162516265 3.25%0.19%3.81% -0.30% 6.08%4.19% 0.990.670.960.100.810.58 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 3924559 3934544 -115 -1-28 -0.20% 0.33% 0.661.00 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4080399028102050735140872007900 387538862900221974083175568842 205104-90-169-5577-356-942 19910029-23-527944-266 5.29%2.68% -3.10%-7.60%-0.61%69.43%-4.71% -10.65% 0.580.630.390.290.470.930.110.06 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 278030005320 10349 79205380 15438 5670 13696 76404240 2804290340939142754445001347055771107880543177 -2497122712073768801968932618-4141063 -6223347883816323461212 3 901-2136248 -0.86% 3.34% 29.99%13.21% 4.98% 19.56%14.61% 1.67% 23.63%-5.14%33.46% 0.760.280.990.930.050.850.890.740.990.991.00 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 855064858250650032159444207550120505420 8365624181845700284870243376898130454060 18524466800367-60783652-9951360 21252-3017556-525-49167-6151079 2.21%3.91%0.81% 14.04%12.89% -86.54% 1.91%9.45% -7.63%33.50% 0.900.640.830.930.990.120.940.900.200.81 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.23 2.16 0.07 0.03 豆粕-菜粕 969.48 941.10 28.38 0.97 豆油-棕榈油 1615.27 1767.97 -152.70 0.97 农产品 菜油-豆油 1937.56 2207.50 -269.94 0.33 菜油-棕榈油 3552.83 3975.47 -422.64 0.89 菜油/菜粕 3.53 3.49 0.04 0.24 玉米淀粉-玉米 157.97 182.55 -24.58 0.02 卷螺差 28.25 51.95 -23.71 0.20 黑色建材 螺矿比 5.24 5.27 -0.03 0.06 焦炭/焦煤 1.33 1.34 -0.02 0.62 化工能源 L-PP 400.00 300.00 100.00 0.75 PP-3*MA -1395.00 -1620.00 225.00 0.02 铝锌比 0.78 0.78 -0.01 0.35 铜锌比 2.54 2.60 -0.07 0.14 金银比 0.09 0.09 0.00 0.68 铜当月次月价差 1510.00 1140.00 370.00 0.99 铝当月次月价差 85.00 50.00 35.00 0.81 铅当月次月价差 -10.00 -45.00 35.00 0.77 有色金属 锌当月次月价差 945.00 730.00 215.00 1.00 铜连1连2月价差 950.00 900.00 50.00 1.00 铝连1连2价差 110.00 115.00 -5.00 0.95 铅连1连2月价差 30.00 50.00 -20.00 0.95 锌连1连2月价差 545.00 465.00 80.00 1.00 金6、12价差 -0.50 -0.58 0.08 0.98 银6、12价差 -13.00 -16.00 3.00 0.99 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.75 0.83 -0.09 0.21 国债期货当季合约跨品种价差 0.75 0.83 -0.09 0.26 国债期货次季合约跨品种价差 0.89 1.00 -0.11 0.22 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.34 0.32 0.02 0.52 5年国债期货次季合约跨期价差 0.37 0.35 0.02 0.88 10年国债期货当季合约跨期价差 0.49 0.49 0.00 0.62 10年国债期货次季合约跨期价差 0.48 0.44 0.04 0.93 汇率 两岸汇差 -0.01 0.05 -0.06 0.07 股指期货IF基差（当月） -7.26 -3.51 -3.75 0.13 股指期货IF基差（次月） -6.66 -4.11 -2.55 0.13 股指期货IF基差（季月） -7.66 -3.71 -3.95 0.08 股指期货IF基差（下季） -5.86 0.89 -6.75 0.00 股指期货IH基差（当月） -0.35 0.12 -0.47 0.42 股指期货IH基差（次月） -3.95 -2.48 -1.47 0.37 股指期货IH基差（季月） -6.95 -4.88 -2.07 0.32 股指期货IH基差（下季） -20.95 -20.28 -0.67 0.11 股指期货IC基差（当月） -4.09 3.86 -7.95 0.16 股指期货IC基差（次月） 15.71 25.46 -9.75 0.20 股指期货IC基差（季月） 35.71 43.06 -7.35 0.05 股指期货IC基差（下季） 104.71 118.06 -13.35 0.01 股指期货IM基差（当月） 8.50 21.86 -13.36 0.13 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 55.3099.50 59.66103.86 -4.36-4.36 0.250.25 股指期货IM基差（下季） 220.70 231.86 -11.16 0.25 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -0.60 0.60 -1.20 0.74 股指期货IF跨期价差(季月-次月） 1.00 -0.40 1.40 0.98 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -1.80 -4.60 2.80 0.99 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 3.60 2.60 1.00 0.66 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 3.00 2.40 0.60 0.71 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 14.00 15.40 -1.40 0.95 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -19.80 -21.60 1.80 0.79 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -20.00 -17.60 -2.40 0.98 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -69.00 -75.00 6.00 0.97 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -46.80 -37.80 -9.00 0.50 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -44.20 -44.20 0.00 0.63 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -121.20 -128.00 6.80 0.63 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆