量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-08-22 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(18.49%)，沪镍(16.78%)，焦煤(14.20%)。减少：甲醇(-10.45%)，不锈钢(-6.18%)，豆二(-6.07%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/102021/122022/22022/42022/6 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：生猪(18.49%)，沪镍(16.78%)，焦煤(14.20%)。减少：甲醇(-10.45%)，不锈钢(-6.18%)，豆二(-6.07%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：焦炭(13.74%)，沪镍(13.45%)，玉米淀粉(9.98%)。减少：甲醇(-11.78%)，豆二(-7.24%)，苯乙烯(-7.17%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：5年期国债期货，苯乙烯，铁矿石，中证1000股指期货，纯碱。 多头持仓减少，空头持仓增加：豆一，10年期国债期货，2年期国债期货，沪铜，低硫燃料油，菜粕。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 板块/单位 品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 黄金沪银 29.286.5 -0.1% 1.4% 113.0 66.5 -0.1% 0.1% 10.262.4 -13.3%-15.1% 396.0399.7 -13.4%-16.2% 3,0361,352,410 - -102,518 图表1：持仓、成交、仓单变化 沪铜 43.2 0.3% 161.8 1.3% 22.6 3.6% 706.7 4.6% 3,682 -277 国际铜 2.0 -1.0% 6.7 -0.1% 2.3 -11.5% 64.9 -10.7% 3,498 498 沪锌 25.5 -2.7% 43.9 -2.3% 31.6 11.0% 391.9 11.4% 76,412 -3,282 有色金属 沪铝 36.4 -1.2% 40.2 -0.7% 35.3 5.7% 325.8 6.2% 103,412 -1 沪镍 11.9 13.1% 39.3 16.6% 18.2 20.4% 315.9 24.1% 2,288 -174 沪锡 9.1 -0.5% 25.4 1.2% 10.5 7.5% 211.0 9.4% 2,404 -92 沪铅 7.5 -5.8% 7.8 -5.5% 5.9 0.5% 44.1 0.9% 66,067 -1,127 铁矿石 117.6 -3.3% 108.0 -2.6% 84.8 -13.1% 587.6 -12.0% 1,500 - 螺纹钢 310.5 -0.5% 156.5 -0.6% 250.0 -16.2% 981.6 -16.4% 19,829 - 热轧卷板 122.5 -1.4% 60.9 -1.3% 54.3 -19.3% 208.7 -19.2% 16,247 -590 黑色建材 不锈钢 10.3 1.0% 10.9 1.3% 11.0 -6.4% 83.1 -6.1% 1,768 -1,527 焦煤 5.9 -5.9% 13.8 -5.5% 6.9 -3.8% 80.4 -4.0% - - 焦炭 3.7 -5.7% 19.3 -6.7% 4.4 -4.0% 116.9 -5.9% 770 - 锰硅 35.6 5.8% 15.0 4.8% 27.9 28.0% 97.4 26.7% 23,172 -290 硅铁 39.9 -4.6% 18.2 -2.2% 33.2 13.0% 126.2 15.7% 8,104 -13 动力煤 0.0 -1.5% 0.0 -2.7% 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! - - 聚乙烯 69.4 -1.2% 28.8 -0.5% 55.5 -12.9% 209.5 -12.5% 2,579 -92 聚丙烯 75.9 -4.7% 32.0 -3.5% 80.0 8.9% 306.3 9.6% 2,762 - 苯乙烯 22.7 -6.7% 11.0 -3.5% 45.7 -17.8% 185.1 -15.2% - - 甲醇 222.4 -9.8% 44.3 -8.7% 173.9 -15.9% 428.7 -14.6% 4,617 600 乙二醇 62.2 -6.5% 30.0 -4.6% 58.2 -10.8% 233.1 -8.9% 18,864 -100 石油沥青 95.9 -2.4% 56.2 -5.0% 66.2 -20.3% 262.0 -22.4% 85,540 - 化工 PTA 291.6 -0.9% 57.5 -1.9% 197.8 -20.9% 537.1 -21.8% 12,593 -394 橡胶 26.7 -2.9% 33.5 -2.2% 22.6 -21.8% 285.5 -21.5% 259,060 400 PVC 98.0 -3.5% 34.3 -1.1% 146.7 19.8% 469.1 22.3% 1,995 - 玻璃 122.4 -5.4% 33.1 -4.2% 101.8 -7.8% 300.9 -6.5% 1,185 50 纤维板 0.3 -1.9% 0.0 -1.8% 0.1 -37.2% 0.1 -37.3% 11 - 尿素 14.4 -0.1% 5.5 0.4% 10.4 -16.4% 45.5 -15.6% 1,554 - 纯碱 82.4 -0.7% 35.7 0.7% 166.1 10.4% 767.4 12.6% 1,136 -192 短纤 81.8 -0.2% 22.9 0.2% 29.4 -23.1% 103.0 -22.6% 1,810 - 原油 8.2 -1.5% 84.7 0.0% 17.5 -11.2% 1,219.3 -10.1% 1,970,000 - 能源燃油 50.7 -2.3% 24.1 -4.1% 102.9 -14.0% 327.1 -15.5% 3,860 - LPG 11.7 0.6% 16.3 2.2% 17.4 20.1% 187.0 21.7% 5,321 - 低硫燃料油 11.4 2.8% 8.5 4.0% 17.0 -2.1% 83.5 -1.3% 7,010 - 白糖 77.3 -1.6% 30.6 -1.7% 28.7 -7.5% 158.9 -7.2% 30,109 -253 软商品棉花 88.5 2.9% 57.6 3.9% 84.7 26.3% 635.8 27.6% 13,323 38 纸浆 32.7 -1.7% 32.2 0.7% 30.8 13.1% 201.7 15.7% 259,315 -20,281 20号胶 9.1 -0.5% 9.3 0.2% 3.4 -23.1% 34.2 -22.6% 66,749 -2,016 豆一豆二豆油 油脂油料豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果 农产品生猪鸡蛋 红枣玉米淀粉中证1000中证500沪深300 金融上证5010债 5债2债 16.11.0% 4.82.2% 59.12.6% 178.0-1.2% 27.21.2%43.6-0.3%60.6-0.1% 142.20.9% 31.0-4.5% 9.04.2% 17.12.9% 4.4-0.6% 24.39.6% 6.71.8% 30.4-0.9%17.7-0.5%10.50.3%20.6-0.1%13.4-0.1% 6.5-0.4% 11.3 2.2 52.268.727.511.861.546.328.247.6 6.63.46.8 144.2542.7265.0104.241.816.46.6 0.9%2.7%3.7% -1.2% 2.0%0.0%2.0%0.9% -4.2% 6.3%2.3%0.5%8.4%2.3%0.2%0.2%0.3% -0.1%-0.1%-0.4% 10.8 5.2 67.671.240.644.897.636.013.7 3.3 11.7 2.2 18.5 3.68.58.24.98.13.92.7 -12.3%-23.0% -8.6% -40.3%10.4% -32.9% 0.2% -23.8%-28.6% 32.2%38.4%33.2%20.5% -28.0%-19.5%-10.9%-15.8%-29.3%-34.1%-15.4% 64.325.7 655.4267.4448.1127.4823.3 96.5 124.9119.5 48.613.354.8 513.21,076.71,025.4409.6827.2401.2554.6 -12.4%-22.2% -7.6% -40.0%11.7% -32.0% 2.3% -23.7%-28.5% 33.7%37.7%35.5%19.9% -28.7%-19.7%-10.9%-16.0%-29.3%-34.1%-15.5% 5,099 -11,276 16,582 -955 -129,094 -- -10,741 1,500 ------- -514 ------ -1,577 --- -126 -------- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 458 653 398 617 -914 307 沪银 5,106 7,830 2,513 4,124 -330 160 沪铜 -1,754 3,471 -1,394 2,852 -467 2,636 沪锌 -3,078 -639 -1,859 438 -3,482 1,553 有色金属 沪铝沪镍 -4,59810,013 -2,101 7,434 -1,932 8,188 4117,559 -1,157 6,897 -449 6,082 沪锡 -1,292 -593 -1,311 268 -399 -546 沪铅 -2,183 -817 -1,542 -395 -1,026 -1,301 铁矿石 6 -19,611 -2,495 -26,362 -2,085 -15,020 螺纹钢 44,599 372 37,990 -2,032 43,904 3,850 热轧卷板 -1,456 -10,102 -1,463 -7,194 -1,941 -10,151 黑色建材 不锈钢 焦煤 -1,971 3,165 -1,550 1,445 -1,876 1,093 -44792 -615 1,138 217-966 焦炭 1,422 1,539 744 615 480 156 锰硅 12,164 12,443 8,024 10,947 6,308 9,338 硅铁 -5,791 -5,400 -1,242 1,143 1,302 4,864 动力煤 2 2 2 2 4 2 聚乙烯 4,448 8,273 5,860 4,997 -112 -873 聚丙烯 -16,965 -15,468 -14,355 -5,195 -11,470 -8,824 苯乙烯 3,969 -9,235 2,118 -7,969 -2,65