量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-08-18 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：股指期货IH基差（下季）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铝、锌、铅、白糖、菜油、菜粕、PTA、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/102021/122022/22022/42022/6 100 摘要：基差： 股指期货IH基差（下季）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铝、锌、铅、白糖、菜油、菜粕、PTA、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：菜油-豆油、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕高于95% 分位数（近一年）。 黑色建材：卷螺差低于5%分位数（近一年）。化工能源：L-PP低于5%分位数（近一年）。 有色金属：铝连1连2价差高于95%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货当季合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 62450186402505515000 135080200000 61170183302459014960 169670197190 128031046540-345902810 510-4446-114-401636116 2.09%1.69%1.89%0.27% -20.39% 1.43% 0.940.960.960.970.470.28 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 3874328 3884336 -1-8 -1-31 -0.20%-0.18% 0.690.94 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4180391028101900700115571007500 404139162819212767985071167498 139-6-9-22722305-16 2 18010111152 6 204-2-191 3.44% -0.15%-0.30% -10.67% 3.17% 35.88%-0.22% 0.03% 0.540.230.450.210.780.580.610.78 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 271032004299 1047410260 4760 16030 5750 12659 76403496 2687297436399466818641471483555171084990472770 232266601008207461311952331810-1407726 -49275384781 1689 201 1027 -52613 -2048 155 0.86%7.60% 18.14%10.65%25.34%14.78% 8.06%4.22% 16.68% -15.55% 26.22% 0.780.440.890.900.760.880.671.001.000.600.99 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 780065507850606024609239307250120005550 7611636877625480242067938566250128554122 1891828858040-587741000-8551428 -19259-535339-498-3283-635947 2.48%2.86%1.13% 10.58% 1.65% -86.51% 1.92% 16.00%-6.65%34.64% 0.930.550.890.980.510.180.871.000.440.98 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.53 2.58 -0.04 0.18 豆粕-菜粕 911.45 871.01 40.44 0.99 豆油-棕榈油 1286.62 1250.98 35.64 0.92 农产品 菜油-豆油 1483.94 1525.87 -41.93 0.03 菜油-棕榈油 2770.56 2776.85 -6.29 0.56 菜油/菜粕 3.86 3.87 -0.01 0.50 玉米淀粉-玉米 312.72 301.78 10.93 0.00 卷螺差 -59.58 -42.90 -16.68 0.00 黑色建材 螺矿比 5.67 5.59 0.08 0.34 焦炭/焦煤 1.36 1.37 -0.01 0.75 化工能源 L-PP -75.00 -100.00 25.00 0.03 PP-3*MA 470.00 470.00 0.00 0.84 铝锌比 0.76 0.74 0.01 0.08 铜锌比 2.53 2.48 0.05 0.06 金银比 0.09 0.09 0.00 0.93 铜当月次月价差 420.00 380.00 40.00 0.90 铝当月次月价差 145.00 150.00 -5.00 0.94 铅当月次月价差 -5.00 10.00 -15.00 0.86 有色金属 锌当月次月价差 360.00 350.00 10.00 0.93 铜连1连2月价差 300.00 290.00 10.00 0.93 铝连1连2价差 75.00 100.00 -25.00 0.96 铅连1连2月价差 0.00 -15.00 15.00 0.88 锌连1连2月价差 310.00 310.00 0.00 0.90 金6、12价差 -1.98 -1.88 -0.10 0.87 银6、12价差 -37.00 -36.00 -1.00 0.94 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 -0.05 0.40 -0.45 0.00 国债期货当季合约跨品种价差 0.36 0.40 -0.05 0.00 国债期货次季合约跨品种价差 0.41 0.45 -0.04 0.00 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.41 0.40 0.01 0.94 5年国债期货次季合约跨期价差 0.40 0.40 0.00 0.98 10年国债期货当季合约跨期价差 0.46 0.45 0.02 0.64 10年国债期货次季合约跨期价差 0.47 0.46 0.01 0.97 汇率 两岸汇差 0.00 0.02 -0.02 0.26 股指期货IF基差（当月） 1.10 2.76 -1.66 0.33 股指期货IF基差（次月） 9.50 10.16 -0.66 0.45 股指期货IF基差（季月） 26.90 28.96 -2.06 0.36 股指期货IF基差（下季） 48.70 45.76 2.94 0.24 股指期货IH基差（当月） 0.69 2.25 -1.56 0.49 股指期货IH基差（次月） -2.11 1.25 -3.36 0.44 股指期货IH基差（季月） -8.51 -4.15 -4.36 0.22 股指期货IH基差（下季） -14.71 -10.75 -3.96 0.03 股指期货IC基差（当月） -2.59 1.10 -3.70 0.21 股指期货IC基差（次月） 29.81 29.90 -0.10 0.30 股指期货IC基差（季月） 125.81 132.30 -6.50 0.44 股指期货IC基差（下季） 214.61 219.50 -4.90 0.35 股指期货IM基差（当月） -7.36 1.07 -8.44 0.00 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 34.84189.84 50.47201.47 -15.64-11.64 0.000.00 股指期货IM基差（下季） 340.64 359.67 -19.04 0.00 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -8.40 -7.40 -1.00 0.50 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -17.40 -18.80 1.40 0.67 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -21.80 -16.80 -5.00 0.62 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 2.80 1.00 1.80 0.60 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 6.40 5.40 1.00 0.94 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 6.20 6.60 -0.40 0.92 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -32.40 -28.80 -3.60 0.57 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -96.00 -102.40 6.40 0.39 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -88.80 -87.20 -1.60 0.82 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -42.20 -49.40 7.20 0.88 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -155.00 -151.00 -4.00 0.75 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -150.80 -158.20 7.40 0.63 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图