基金市场跟踪：中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金持续流入科创50ETF

金融工程 2022年8月16日 中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金 定期报告 金融工程 东持续流入科创50ETF 分析师 高智威 电话：0755-82832012邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480521030002 研究助理 赵妍 电话：010-66554050 邮箱：zhaoyan-yjs@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480121060026 兴——基金市场跟踪证 券股 份投资摘要： 有 限上周A股市场整体回暖，中小盘宽基指数表现好于大盘指数。截至8月12日，上证指数收于3276.89点，周度上涨1.55%，公创业板指周度上涨0.27%。上周沪深300指数上涨0.82%，上证50指数上涨0.81%，中证500指数上涨2.40%，中证1000指司数上涨1.96%。 证 券上周已上市ETF日均成交573.26亿元，较前一周活跃度下降。其中股票型ETF日均成交402.19亿元，跨境ETF日均成交 研101.06亿元，债券型ETF日均成交57.16亿元，商品型ETF日均成交12.85亿元。宽基ETF中，中证1000ETF交易最为 究活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一，日均成交94.04亿元，成交量较前一周进一步提高。 报股票型ETF资金净流出53.57亿元。上周上市非货币ETF整体呈净流出状态，资金净流出53.28亿元，股票型ETF上周资 告金净流出53.57亿元。上周跨境ETF仍持续净流入，资金净流入1.76亿元。债券型ETF呈净流入状态，资金净流入9.23亿 元。商品型ETF仍呈资金净流出状态，资金净流出10.71亿元。 中证1000ETF上周资金大规模净流出，科创50ETF资金持续净流入。上周宽基ETF资金净流入0.10亿元，中证1000本周仍处于净流出状态，本周资金净流出31.97亿元，其中汇添富中证1000ETF净流出14.86亿元，富国中证1000ETF资金净 流出13.92亿元。宽基ETF中，流入较多的ETF仍为科创50ETF，上周资金净流入18.06亿元。 金融地产与高端制造ETF资金净出，非银板块净流出额较高。上周主题/行业ETF资金净流出40.74亿元，医药生物与消费等板块获资金净流入，资金净流入额分别为11.14、2.01亿元。金融地产、高端制造、TMT、周期等行业主题呈净流出状态， 净流出额分别为23.09、12.04、11.71、6.02亿元。从细分行业来看，金融地产主题ETF中，非银板块资金流出额较高，净流出20.50亿元，高端制造板块中，军工、新能源、光伏等ETF资金净流出，净流出规模分别为3.01、3.31、7.15亿元。 上周表现较好的基金有：英大国企改革主题（001678.OF）、万家精选A（519185.OF）、中银证券优势制造A（011269.OF）、华商主题精选（630011.OF）、华商上游产业（005161.OF），上周收益率分别为：9.81%、8.11%、7.16%、7.01%、5.72%。 上游资源主题基金上周表现较好。根据东兴金工对主动管理行业主题基金的分类，上周上游资源、基础设施建设、金融地产等主题基金表现出色，收益率分别为3.42%、1.56%、1.50%。医药、TMT等成长风格主题基金表现不佳，平均亏损分别为-0.39%、 -0.36%。 主动权益型基金上周股票仓位下降。截至2022年8月12日，根据Wind计算的已披露股票持仓的基金的股票仓位数据，普通股票型基金规模加权平均股票仓位为86.65%，偏股混合型基金规模加权平均股票仓位为82.67%，均较5个交易日前（8月5日）有所下降。 风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。 P2 东兴证券金融工程报告 金融工程：中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金持续流入科创50ETF 目录 1.上周市场回顾（2022.8.8-2022.8.12）4 1.1股票市场表现4 1.2债券市场表现4 2.ETF市场跟踪5 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.8.8-2022.8.12）5 2.2上周非货币ETF资金流入/流出情况（2022.8.8-2022.8.12）8 2.3增强策略ETF业绩跟踪（2022.8.8-2022.8.12）10 2.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2022.8.15-2022.8.19）10 2.4.1非货币ETF基金申报情况10 2.4.2本周可认购非货币ETF情况（2022.8.15-2022.8.19）10 2.4.3本周非货币ETF上市情况（2022.8.15-2022.8.19）11 3.主动权益、股票多空及FOF基金跟踪11 3.1各类型基金收益跟踪（2022.8.8-2022.8.12）11 3.2主动管理行业主题基金表现（2022.8.8-2022.8.12）13 3.3基金仓位跟踪14 3.4本周开始认购主动权益及FOF基金情况（2022.8.15-2022.8.19）15 4.风险提示16 相关报告汇总17 插图目录 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.8.8-2022.8.12）4 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.8.8-2022.8.12）4 图3：非货币ETF上周成交情况5 图4：股票型ETF上周成交情况5 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.8.8-2022.8.12）5 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.8.8-2022.8.12）6 图7：非货币ETF上周资金流入/流出情况8 图8：股票型ETF上周资金流入/流出情况8 图9：主要宽基ETF上周资金流入/流出情况（2022.8.8-2022.8.12）9 图10：部分主题/行业ETF上周资金流入/流出情况（2022.8.8-2022.8.12）9 图11：金融地产主题ETF资金流入流出情况10 图12：高端制造主题ETF资金流入流出情况10 图13：主动管理行业主题基金表现（2022.8.8-2022.8.12）13 图14：普通股票型基金与偏股混合型基金仓位跟踪15 表格目录 P3 东兴证券金融工程报告 金融工程：中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金持续流入科创50ETF 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.8.8-2022.8.12）6 表2：已上市增强策略ETF表现（2022.8.8-2022.8.12）10 表3：申请材料被接收ETF一览（2022.8.8-2022.8.12）10 表4：本周可认购ETF名单（2022.8.15-2022.8.19）11 表5：各主动权益及股票多空基金上周涨幅前五名（2022.8.8-2022.8.12）11 表6：上周表现出色主动管理行业主题基金一览（2022.8.8-2022.8.12）13 表7：本周开始认购主动权益及FOF基金一览（2022.8.15-2022.8.19）15 P4 东兴证券金融工程报告 金融工程：中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金持续流入科创50ETF 1.上周市场回顾（2022.8.8-2022.8.12） 1.1股票市场表现 上周A股市场整体回暖，中小盘宽基指数表现好于大盘指数。截至8月12日，上证指数收于3276.89点，周度上涨1.55%，创业板指周度上涨0.27%。上周沪深300指数上涨0.82%，上证50指数上涨0.81%，中证500指数上涨2.40%，中证1000指数上涨1.96%。 上周纳斯达克指数延续上涨走势，周度上涨3.08%，而恒生指数下跌0.13%。 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.8.8-2022.8.12） 上周涨跌幅 纳斯达克指数中证500中证1000沪深300 上证50 创业板指恒生指数 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 1.2债券市场表现 上周中证信用指数下跌0.10%，中证国债指数下跌0.07%。 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.8.8-2022.8.12） 上周涨跌幅 中证国债 中证信用 0.00% -0.10% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 2.ETF市场跟踪 东兴证券金融工程报告 P5 金融工程：中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金持续流入科创50ETF 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.8.8-2022.8.12） 上周已上市ETF日均成交573.26亿元，较前一周活跃度下降。其中股票型ETF日均成交402.19亿元，跨境ETF日均成交101.06亿元，债券型ETF日均成交57.16亿元，商品型ETF日均成交12.85亿元。 股票型ETF中，宽基ETF日均成交最为活跃，上周日均成交额为205.88亿元，主题/行业ETF日均成交额 182.65亿元，增强策略ETF日均成交额6.02亿元，smartbetaETF日均成交额7.63亿元。 图3：非货币ETF上周成交情况图4：股票型ETF上周成交情况 700 600 500 400 300 200 100 0 日均成交额（亿元） 全部ETF股票型跨境债券型商品型 250 200 150 100 50 0 日均成交额（亿元） 宽基主题/行业smartbeta增强策略 资料来源：Wind，东兴证券研究所资料来源：Wind，东兴证券研究所 宽基ETF中，中证1000ETF交易最为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一，日均成交94.04 亿元，成交量较前一周进一步提高。 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.8.8-2022.8.12） 日均成交额（亿元） 100 80 60 40 20 0 50 MSCI 中科沪上中双上 50 500 300 50 1000 证创深证证创证联中综 A50 互国指 通 深中上中国深深上证证证证证证证证 380 2000 800 180 100 100 创成 100 新指 互 资料来源：Wind，东兴证券研究所 各主题/行业板块中，上周ETF成交最活跃的板块为高端制造板块（日均成交53.39亿元），其次为TMT板块（日均成交42.77亿元）、金融地产板块（日均成交31.87亿元）。 P6 东兴证券金融工程报告 金融工程：中证1000ETF延续较高交易活跃度，资金持续流入科创50ETF 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.8.8-2022.8.12） 日均成交额（亿元） 60 50 40 30 20 10 0 高端制造TMT金融地产周期医药生物消费 资料来源：Wind，东兴证券研究所 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.8.8-2022.8.12） ETF类型 代码 简称 上市日期 日均成交额（亿元） 上周涨跌幅 513330.SH 华夏恒生互联网科技业ETF 2021-02-08 18.38 -2.51% 513050.SH 易方达中证海外互联ETF 2017-01-18 12.21 -1.05% 跨境 513180.SH 华夏恒生科技ETF 2021-05-25 9.22 -1.41% 513060.SH 博时恒生医疗保健ETF 2021-03-29 7.20 -1.60% 159605.SZ 广发中证海外中国互联网30ETF 2021-12-02 6.35 -1.94% 518880.SH 华安黄金ETF 2013-07-29 4.84 0.13% 159937.SZ 博时黄金ETF 2014-09-01 2.41 0.11% 商品型 159934.SZ 易方达黄金ETF 2013-12-16 1.99 0.13% 518800.SH 国泰黄金ETF 2013-07-29