基金市场跟踪：资金持续流入中证1000ETF，7月主动权益基金发行继续回暖

金融工程 资金持续流入中证1000ETF，7月主动权益 东基金发行继续回暖 分析师 高智威 电话：0755-82832012邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480521030002 研究助理 赵妍 电话：010-66554050 邮箱：zhaoyan-yjs@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480121060026 兴——基金市场跟踪证 券股 份投资摘要： 定期报告 金融工程 有 2022年8月1日 限上周A股市场涨跌不一。截至7月29日，上证指数收于3253.24点，周度下跌0.51%，创业板指周度下跌2.44%。上周中小公盘指数表现好于大盘指数，沪深300指数下跌1.61%，上证50指数下跌1.97%，中证500指数上涨0.07%，中证1000指数上司涨1.18%。 证 券中证1000ETF交易极为活跃。上周已上市ETF日均成交530.71亿元，较前一周活跃度小幅提高。其中股票型ETF日均成交 研348.26亿元，跨境ETF日均成交119.84亿元，债券型ETF日均成交47.26亿元，商品型ETF日均成交15.35亿元。宽基 究ETF中，中证1000ETF交易极为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中排名第一，日均成交36.66亿元。 报股票型ETF资金净流入66.03亿元。上周上市非货币ETF整体呈净流入状态，资金净流入77.59亿元，股票型ETF上周资 告金净流入66.03亿元。上周跨境ETF仍持续净流入，资金净流入2.46亿元。债券型ETF呈净流入状态，资金净流入0.97亿 元。商品型ETF也呈资金净流入状态，资金净流入8.13亿元。 中证1000ETF资金持续净流入。上周宽基ETF资金净流入76.50亿元，中证1000衍生品上市的第二周，中证1000ETF持续净流入，三只中证1000ETF共计流入88.72亿元，其中南方中证1000ETF净流入54.97亿元，华夏中证1000ETF净流入 33.25亿元。而沪深300ETF资金净流入7.14亿元，中证500ETF资金净流出10.69亿元。 医药、消费主题ETF资金持续净流入，新能源、房地产等行业ETF资金净流出。上周医药生物、TMT、消费等板块获资金净流入，资金净流入额分别为15.33、3.82、3.37亿元。高端制造、金融地产、周期等行业主题呈净流出状态，净流出额分别为 11.85、10.06、6.19亿元。高端制造和金融地产主题ETF资金持续净流出，从细分行业来看，军工主题ETF持续净流入，上周8.63亿元资金净流入，而新能源主题ETF上周又净流出13.89亿元。金融地产板块中，房地产板块资金流出最多，上周资 金净流出7.55亿元。 两只中证1000ETF本周将上市交易。本周有4只ETF将要上市交易，合计交易份额为168.64亿份。易方达和富国管理的两只中证1000ETF将于本周上市交易，两只ETF的上市交易份额均超过79亿份。 上游资源主题基金上周表现较好。根据东兴金工对主动管理行业主题基金的分类，平均来看，上周上游资源、TMT、金融地产、中游制造等主题基金取得正收益，收益率分别为1.64%、0.67%、0.51%、0.41%。医药、大消费、基础设施建设、普通 消费等主题基金表现不佳，平均亏损分别为-3.13%、-1.88%、-1.51%、-0.87%。 主动权益型基金上周股票仓位小幅提高。截至2022年7月29日，根据Wind计算的已披露股票持仓的基金的股票仓位数据，普通股票型基金规模加权平均股票仓位为87.55%，偏股混合型基金规模加权平均股票仓位为84.22%，均较5个交易日前（7月22日）小幅提高。 2022年7月份主动权益及FOF基金发行继续回暖。按照基金成立日统计，截至2022年7月31日，7月份共成立主动权益基金（普通股票型、增强指数型、偏股混合型）31只（不考虑基金C类等非A类份额），环比下降11.43%，同比下降34.04%。但从发行规模来看，7月份成立的主动权益基金发行份额总计261.91亿份，环比大幅上升116.35%。7月FOF发行数量增 加，当月新成立FOF基金16只，较6月增加23.08%，发行规模也环比提高0.21%。 风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。 P2 东兴证券金融工程报告 金融工程：资金持续流入中证1000ETF，7月主动权益基金发行继续回暖 目录 1.上周市场回顾（2022.7.25-2022.7.29）4 1.1股票市场表现4 1.2债券市场表现4 2.ETF市场跟踪4 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.7.25-2022.7.29）5 2.2上周非货币ETF资金流入/流出情况（2022.7.25-2022.7.29）8 2.3增强策略ETF业绩跟踪（2022.7.25-2022.7.29）9 2.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2022.8.1-2022.8.5）10 2.4.1非货币ETF基金申报情况10 2.4.2本周可认购非货币ETF情况（2022.8.1-2022.8.5）10 2.4.3本周非货币ETF上市情况（2022.8.1-2022.8.5）11 3.主动权益、股票多空及FOF基金跟踪11 3.1各类型基金收益跟踪（2022.7.25-2022.7.29）11 3.2主动管理行业主题基金表现（2022.7.25-2022.7.29）13 3.3基金仓位跟踪14 3.42022年7月份主动权益及FOF基金发行情况回顾15 3.5本周开始认购主动权益及FOF基金情况（2022.8.1-2022.8.5）15 4.风险提示16 相关报告汇总17 插图目录 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.7.25-2022.7.29）4 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.7.25-2022.7.29）4 图3：非货币ETF上周成交情况5 图4：股票型ETF上周成交情况5 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.7.25-2022.7.29）5 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.7.25-2022.7.29）6 图7：非货币ETF上周资金流入/流出情况8 图8：股票型ETF上周资金流入/流出情况8 图9：主要宽基ETF上周资金流入/流出情况（2022.7.25-2022.7.29）8 图10：部分主题/行业ETF上周资金流入/流出情况（2022.7.25-2022.7.29）9 图11：高端制造主题ETF资金流入流出情况9 图12：金融地产主题ETF资金流入流出情况9 图13：主动管理行业主题基金表现（2022.7.25-2022.7.29）13 图14：普通股票型基金与偏股混合型基金仓位跟踪15 图15：主动权益及FOF基金发行数量变化15 图16：主动权益及FOF基金发行份额变化15 P3 东兴证券金融工程报告 金融工程：资金持续流入中证1000ETF，7月主动权益基金发行继续回暖 表格目录 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.7.25-2022.7.29）6 表2：已上市增强策略ETF表现（2022.7.25-2022.7.29）10 表3：申请材料被接收ETF一览（2022.7.25-2022.7.29）10 表4：本周可认购ETF名单（2022.8.1-2022.8.5）10 表5：本周将要上市ETF一览（2022.8.1-2022.8.5）11 表6：各主动权益及股票多空基金上周涨幅前五名（2022.7.25-2022.7.29）11 表7：上周表现出色主动管理行业主题基金一览（2022.7.25-2022.7.29）13 表8：本周开始认购主动权益及FOF基金一览（2022.8.1-2022.8.5）16 P4 东兴证券金融工程报告 金融工程：资金持续流入中证1000ETF，7月主动权益基金发行继续回暖 1.上周市场回顾（2022.7.25-2022.7.29） 1.1股票市场表现 上周A股市场涨跌不一。截至7月29日，上证指数收于3253.24点，周度下跌0.51%，创业板指周度下跌2.44%。上周中小盘指数表现好于大盘指数，沪深300指数下跌1.61%，上证50指数下跌1.97%，中证500指数上涨0.07%，中证1000指数上涨1.18%。 上周恒生指数回落，周度下跌2.20%。纳斯达克指数继续反弹，上涨4.70%。 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.7.25-2022.7.29） 上周涨跌幅 纳斯达克指数中证1000中证500 沪深300 上证50 恒生指数创业板指 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 1.2债券市场表现 上周中证信用指数上涨0.15%，中证国债指数上涨0.30%。 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.7.25-2022.7.29） 上周涨跌幅 中证国债 中证信用 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% -0.10% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 2.ETF市场跟踪 P5 东兴证券金融工程报告 金融工程：资金持续流入中证1000ETF，7月主动权益基金发行继续回暖 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.7.25-2022.7.29） 上周已上市ETF日均成交530.71亿元，较前一周活跃度小幅提高。其中股票型ETF日均成交348.26亿元，跨境ETF日均成交119.84亿元，债券型ETF日均成交47.26亿元，商品型ETF日均成交15.35亿元。 股票型ETF中，主题/行业ETF日均成交最为活跃，上周日均成交额为167.58亿元，宽基ETF日均成交额 163.72亿元，增强策略ETF日均成交额9.94亿元，smartbetaETF日均成交额7.04亿元。 图3：非货币ETF上周成交情况图4：股票型ETF上周成交情况 600 500 400 300 200 100 0 日均成交额（亿元） 全部ETF股票型跨境债券型商品型 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 日均成交额（亿元） 主题/行业宽基增强策略smartbeta 资料来源：Wind，东兴证券研究所资料来源：Wind，东兴证券研究所 宽基ETF中，中证1000ETF交易极为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中排名第一，日均成交36.66 亿元。 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.7.25-2022.7.29） 日均成交额（亿元） 40 35 30 25 20 15 10 5 MSCI 0 中沪上 50 300 1000 证深证 A50 联中互国通 科中双 50 500 50 创证创 上深上中中证证证证证综 100 800 180 100 指 深深上 380 证证证 创成 100 新指 互 资料来源：Wind，东兴证券研究所 各主题/行业板块中，上周ETF成交最活跃的板块为高端制造板块（日均成交54.00亿元），其次为金融地产板块（日均成交28.77亿元）、TMT板块（日均成交26.45亿元）。 P6 东兴证券金融工程报告 金融工程：资金持续流入中证1000ETF，7月主动权益基金发行继续回暖 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.7.25-2022.7.29） 日均成交额（亿元） 60 50 40 30 20 10 0 高端制造金融地产TMT医药生物周期消费 资料来源：Wind，东兴证券研究所 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.7.25-2022.7.29） ETF类型 证券代码 证券简称 上市日期 日均成交额（亿元） 上周涨跌幅 513330.SH 华夏恒