基金市场跟踪：科创50ETF资金净流入，TMT主题基金收益突出

金融工程 科创50ETF资金净流入，TMT主题基金收益 东突出 分析师 高智威 电话：0755-82832012邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480521030002 研究助理 赵妍 电话：010-66554050 邮箱：zhaoyan-yjs@dxzq.net.cn 执业证书编号：S1480121060026 兴——基金市场跟踪证 券股 份投资摘要： 定期报告 金融工程 有 2022年8月9日 限上周A股市场整体震荡下跌。截至8月5日，上证指数收于3227.03点，周度下跌0.81%，创业板指周度上涨0.49%。上周沪 公深300指数下跌0.32%，上证50指数下跌0.64%，中证500指数下跌0.38%，中证1000指数下跌0.39%。 司 证上周已上市ETF日均成交603.99亿元，较前一周活跃度大幅提高。其中股票型ETF日均成交414.79亿元，跨境ETF日均 券成交119.81亿元，债券型ETF日均成交50.87亿元，商品型ETF日均成交18.52亿元。宽基ETF中，中证1000ETF交易 研仍极为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一，日均成交47.42亿元。 究股票型ETF资金净流入37.09亿元。上周上市非货币ETF整体呈净流入状态，资金净流入44.71亿元，股票型ETF上周资报金净流入37.09亿元。上周跨境ETF仍持续净流入，资金净流入4.07亿元。债券型ETF呈净流入状态，资金净流入8.97亿告元。商品型ETF呈资金净流出状态，资金净流出5.42亿元。 中证1000ETF上周资金净流出，科创50ETF资金净流入。上周宽基ETF资金净流入38.93亿元，中证1000持续流入两周后，本周资金净流出1.94亿元，其中南方中证1000ETF净流出11.96亿元。宽基ETF中，流入较多的ETF为科创50ETF，上周资金净流入19.41亿元，上证50ETF也净流入17.99亿元。 金融地产与高端制造ETF资金净流入，主要流入非银与新能源板块。上周主题/行业ETF资金净流出5.96亿元，金融地产、高端制造、周期、医药生物等板块获资金净流入，资金净流入额分别为9.87、6.40、3.71、3.45亿元。TMT、消费等行业主 题呈净流出状态，净流出额分别为15.79、10.00亿元。从细分行业来看，金融地产主题ETF中，非银板块资金流入额较高，净流入11.46亿元，高端制造板块中，军工主题ETF由流入转为流出，资金净流出4.07亿元，而新能源主题ETF上周净流入3.36亿元。 汇添富管理的中证1000ETF本周将上市交易。继上周已上市的两只中证1000ETF，又一只中证1000ETF将于本周上市交易，基金管理人为汇添富基金，上市交易份额为36.35亿份。 上周表现较好的基金有：银华集成电路A（013840.OF）、诺安优化配置（006025.OF）、博时半导体主题A（012650.OF）、银河创新成长A（519674.OF）、东方人工智能主题（005844.OF），上周收益率分别为：17.00%、16.84%、16.15%、15.79%、15.68%。 TMT主题基金上周表现突出。根据东兴金工对主动管理行业主题基金的分类，上周TMT、医药等主题基金表现出色，收益率分别为4.65%、1.95%。金融地产、基础设施建设、上游资源等主题基金表现不佳，平均亏损分别为-3.25%、-1.77%、-1.46%。 主动权益型基金上周股票仓位下降。截至2022年8月5日，根据Wind计算的已披露股票持仓的基金的股票仓位数据，普通股票型基金规模加权平均股票仓位为86.89%，偏股混合型基金规模加权平均股票仓位为83.16%，均较5个交易日前（7月 29日）有所下降。 风险提示：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。 P2 东兴证券金融工程报告 金融工程：科创50ETF资金净流入，TMT主题基金收益突出 目录 1.上周市场回顾（2022.8.1-2022.8.5）4 1.1股票市场表现4 1.2债券市场表现4 2.ETF市场跟踪4 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.8.1-2022.8.5）5 2.2上周非货币ETF资金流入/流出情况（2022.8.1-2022.8.5）8 2.3增强策略ETF业绩跟踪（2022.8.1-2022.8.5）10 2.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2022.8.8-2022.8.12）10 2.4.1非货币ETF基金申报情况10 2.4.2本周可认购非货币ETF情况（2022.8.8-2022.8.12）10 2.4.3本周非货币ETF上市情况（2022.8.8-2022.8.12）11 3.主动权益、股票多空及FOF基金跟踪11 3.1各类型基金收益跟踪（2022.8.1-2022.8.5）11 3.2主动管理行业主题基金表现（2022.8.1-2022.8.5）13 3.3基金仓位跟踪15 3.4本周开始认购主动权益及FOF基金情况（2022.8.8-2022.8.12）15 4.风险提示16 相关报告汇总17 插图目录 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.8.1-2022.8.5）4 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.8.1-2022.8.5）4 图3：非货币ETF上周成交情况5 图4：股票型ETF上周成交情况5 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.8.1-2022.8.5）5 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.8.1-2022.8.5）6 图7：非货币ETF上周资金流入/流出情况8 图8：股票型ETF上周资金流入/流出情况8 图9：主要宽基ETF上周资金流入/流出情况（2022.8.1-2022.8.5）9 图10：部分主题/行业ETF上周资金流入/流出情况（2022.8.1-2022.8.5）9 图11：金融地产主题ETF资金流入流出情况10 图12：高端制造主题ETF资金流入流出情况10 图13：主动管理行业主题基金表现（2022.8.1-2022.8.5）13 图14：普通股票型基金与偏股混合型基金仓位跟踪15 表格目录 P3 东兴证券金融工程报告 金融工程：科创50ETF资金净流入，TMT主题基金收益突出 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.8.1-2022.8.5）6 表2：已上市增强策略ETF表现（2022.8.1-2022.8.5）10 表3：申请材料被接收ETF一览（2022.8.1-2022.8.5）10 表4：本周可认购ETF名单（2022.8.8-2022.8.12）11 表5：本周将要上市ETF一览（2022.8.8-2022.8.12）11 表6：各主动权益及股票多空基金上周涨幅前五名（2022.8.1-2022.8.5）12 表7：上周表现出色主动管理行业主题基金一览（2022.8.1-2022.8.5）13 表8：本周开始认购主动权益及FOF基金一览（2022.8.8-2022.8.12）15 P4 东兴证券金融工程报告 金融工程：科创50ETF资金净流入，TMT主题基金收益突出 1.上周市场回顾（2022.8.1-2022.8.5） 1.1股票市场表现 上周A股市场整体震荡下跌。截至8月5日，上证指数收于3227.03点，周度下跌0.81%，创业板指周度上涨0.49%。上周沪深300指数下跌0.32%，上证50指数下跌0.64%，中证500指数下跌0.38%，中证1000指数下跌0.39%。 上周恒生指数和纳斯达克指数均呈上涨趋势，恒生指数周度上涨0.23%。纳斯达克指数继续反弹，上涨2.15%。 图1：A股及海外主要指数涨跌幅（2022.8.1-2022.8.5） 上周涨跌幅 纳斯达克指数创业板指恒生指数沪深300 中证500中证1000 上证50 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 1.2债券市场表现 上周中证信用指数上涨0.25%，中证国债指数上涨0.33%。 图2：中证国债指数、中证信用指数涨跌幅（2022.8.1-2022.8.5） 上周涨跌幅 中证国债 中证信用 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00% -0.10% 资料来源：Wind，东兴证券研究所 2.ETF市场跟踪 P5 东兴证券金融工程报告 金融工程：科创50ETF资金净流入，TMT主题基金收益突出 2.1上周非货币ETF成交情况（2022.8.1-2022.8.5） 上周已上市ETF日均成交603.99亿元，较前一周活跃度大幅提高。其中股票型ETF日均成交414.79亿元，跨境ETF日均成交119.81亿元，债券型ETF日均成交50.87亿元，商品型ETF日均成交18.52亿元。 股票型ETF中，主题/行业ETF日均成交最为活跃，上周日均成交额为203.25亿元，宽基ETF日均成交额 192.65亿元，增强策略ETF日均成交额9.98亿元，smartbetaETF日均成交额8.91亿元。 图3：非货币ETF上周成交情况图4：股票型ETF上周成交情况 700 600 500 400 300 200 100 0 日均成交额（亿元） 全部ETF股票型跨境债券型商品型 250 200 150 100 50 0 日均成交额（亿元） 主题/行业宽基增强策略smartbeta 资料来源：Wind，东兴证券研究所资料来源：Wind，东兴证券研究所 宽基ETF中，中证1000ETF交易仍极为活跃，上周日均成交额在各类宽基ETF中仍排名第一，日均成交 47.42亿元。 图5：主要宽基ETF上周成交情况（2022.8.1-2022.8.5） 日均成交额（亿元） 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 50 MSCI 0 中沪科上中双 50 500 50 300 1000 证深创证证创 A50 中互国通 上深中 800 100 证证证综 指 上国中 100 2000 180 证证证 深深上 380 证证证 创成 100 新指 互联 资料来源：Wind，东兴证券研究所 各主题/行业板块中，上周ETF成交最活跃的板块为高端制造板块（日均成交66.06亿元），其次为TMT板块（日均成交43.56亿元）、金融地产板块（日均成交33.72亿元）。 P6 东兴证券金融工程报告 金融工程：科创50ETF资金净流入，TMT主题基金收益突出 图6：部分主题/行业ETF上周成交情况（2022.8.1-2022.8.5） 日均成交额（亿元） 70 60 50 40 30 20 10 0 高端制造TMT金融地产周期医药生物消费 资料来源：Wind，东兴证券研究所 表1：上周各类ETF日均成交额前5名一览（2022.8.1-2022.8.5） ETF类型 证券代码 证券简称 上市日期 上周日均成交额（亿元） 上周涨跌幅 513330.SH 华夏恒生互联网科技业ETF 2021-02-08 21.97 2.13% 513050.SH 易方达中证海外互联ETF 2017-01-18 15.74 0.77% 跨境 513180.SH 华夏恒生科技ETF 2021-05-25 9.54 2.34% 513060.SH 博时恒生医疗保健ETF 2021-03-29 9.19 2.55% 159605.SZ 广发中证海外中国互联网30ETF 2021-12-02 8.05 1.85% 518880.SH 华安黄金ETF 2013-07-29 8.38 1.09% 159937.SZ 博时黄金ETF 2014-09-01 3.18 1.18% 商品型 159934.SZ 易方达黄金ETF 2013-12-1