量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-08-01 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：热轧卷板、焦炭、焦煤、铁矿石低于5%分位数（近一年）。锌、鸡蛋、菜油、橡胶高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/6 100 摘要：基差： 热轧卷板、焦炭、焦煤、铁矿石低于5%分位数（近一年）。锌、鸡蛋、菜油、橡胶高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。黑色建材：卷螺差低于5%分位数（近一年）。 化工能源：无。 有色金属：铜锌比低于5%分位数（近一年）；锌当月次月价差高于95%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货当季合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差低于5%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 61660182802451515100 135080201500 60840182052406015135 180390200460 82075455-35-453101040 496-4835-119-387436201 1.35%0.41%1.89% -0.23% -25.12% 0.52% 0.760.750.970.810.320.12 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 385 4425 3864443 -1-18 -1-33 -0.20%-0.41% 0.670.77 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4170403024101800 735 114573007600 409340422915216378784374368240 77-12-505-363-52302-136-640 1701031286215195-1-195 1.88% -0.30% -17.32%-16.76% -6.61%35.89%-1.83%-7.77% 0.450.190.020.030.010.580.470.28 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 276033004266 1072310600 5070 15807 5840 13266 76403435 2667309040089960848241801456057671188786872761 9321025876321188901247731379-1047674 -48275370769 1623 200973-64569 -2015 119 3.49%6.80%6.44%7.66% 24.97%21.29% 8.56%1.27% 11.60% -12.05% 24.41% 0.880.390.330.500.770.990.740.891.000.770.94 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 80506915800060802615 108 43907300 12300 5340 8086682780885872255369243477176121254243 -3688-8820862-585431241751097 -27260-523236-488-2973-657926 -0.45% 1.29% -1.09% 3.54%2.43% -84.46% 0.99%1.73%1.44% 25.85% 0.460.380.370.870.670.180.770.710.990.81 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.54 2.58 -0.03 0.17 豆粕-菜粕 911.78 916.25 -4.46 0.99 豆油-棕榈油 1408.54 1370.22 38.32 1.00 农产品 菜油-豆油 1700.20 1761.07 -60.87 0.05 菜油-棕榈油 3108.74 3131.29 -22.55 0.75 菜油/菜粕 3.91 3.98 -0.07 0.51 玉米淀粉-玉米 399.55 387.44 12.12 0.33 卷螺差 -27.15 -9.43 -17.72 0.00 黑色建材 螺矿比 5.34 5.27 0.07 0.10 焦炭/焦煤 1.38 1.34 0.04 0.85 化工能源 L-PP 100.00 100.00 0.00 0.18 PP-3*MA 155.00 195.00 -40.00 0.53 铝锌比 0.77 0.79 -0.03 0.06 铜锌比 2.55 2.53 0.02 0.04 金银比 0.09 0.09 0.00 0.88 铜当月次月价差 360.00 400.00 -40.00 0.85 铝当月次月价差 65.00 45.00 20.00 0.86 铅当月次月价差 -25.00 -50.00 25.00 0.69 有色金属 锌当月次月价差 355.00 370.00 -15.00 0.97 铜连1连2月价差 260.00 260.00 0.00 0.92 铝连1连2价差 25.00 50.00 -25.00 0.84 铅连1连2月价差 5.00 30.00 -25.00 0.93 锌连1连2月价差 310.00 360.00 -50.00 0.93 金6、12价差 -2.02 -1.94 -0.08 0.87 银6、12价差 -39.00 -35.00 -4.00 0.92 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.63 0.75 -0.13 0.00 国债期货当季合约跨品种价差 0.63 0.75 -0.13 0.01 国债期货次季合约跨品种价差 0.77 0.91 -0.13 0.00 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.35 0.37 -0.02 0.75 5年国债期货次季合约跨期价差 0.33 0.35 -0.03 0.76 10年国债期货当季合约跨期价差 0.50 0.52 -0.02 0.81 10年国债期货次季合约跨期价差 0.42 0.46 -0.04 0.91 汇率 两岸汇差 0.00 0.01 -0.02 0.26 股指期货IF基差（当月） -14.68 -17.70 3.02 0.29 股指期货IF基差（次月） -26.08 -27.50 1.42 0.35 股指期货IF基差（季月） -52.48 -54.50 2.02 0.37 股指期货IF基差（下季） -72.88 -69.50 -3.38 0.50 股指期货IH基差（当月） -3.68 -7.53 3.85 0.35 股指期货IH基差（次月） -5.88 -8.73 2.85 0.37 股指期货IH基差（季月） -3.28 -6.73 3.45 0.50 股指期货IH基差（下季） -2.68 -2.53 -0.15 0.74 股指期货IC基差（当月） -35.82 -38.91 3.09 0.23 股指期货IC基差（次月） -73.22 -71.11 -2.11 0.28 股指 股指期货IC基差（季月） -171.82 -166.31 -5.51 0.30 股指期货IC基差（下季） -255.02 -257.31 2.29 0.45 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -11.40 -9.80 -1.60 0.40 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -26.40 -27.00 0.60 0.24 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -20.40 -15.00 -5.40 0.72 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -2.20 -1.20 -1.00 0.42 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 2.60 2.00 0.60 0.85 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 0.60 4.20 -3.60 0.81 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -37.40 -32.20 -5.20 0.50 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -98.60 -95.20 -3.40 0.35 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -83.20 -91.00 7.80 0.89 资料来 源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 -2000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表5：菜油-棕榈油价差序列图表6：菜油-菜粕价差序列 菜油-棕榈油菜油/菜粕 45006 4000 35005 30004 25003 2000 15002 10001 5