量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 套利数据 2022-07-26 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：锡、铁矿石低于5%分位数（近一年）。鸡蛋、白糖、菜油、菜粕、橡胶高于95%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 119 Fetching...Fetching...Fetching... 260 115220 111180 107140 103 2021/92021/112022/12022/32022/52022/7 100 摘要：基差： 锡、铁矿石低于5%分位数（近一年）。鸡蛋、白糖、菜油、菜粕、橡胶高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95% 分位数（近一年）。 黑色建材：卷螺差低于5%分位数（近一年）。化工能源：无。 有色金属：金银比、铅连1连2月价差、锌连1连2月价差高于95%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差低于5%分位数（近一年）；5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 59050178402315515150 135080196500 58890180302311015275 180960198560 160-19045-125-45880-2060 494-4831-121-383126210 0.27% -1.05% 0.19% -0.82% -25.35% -1.04% 0.240.200.570.440.310.02 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 377 4130 3774152 -1-22 -1-34 -0.15%-0.53% 0.780.67 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 3900385026101900 690 120074007400 388838742676197874985071907700 12-24-66-78-59350210-300 1641021316317191-4-196 0.31% -0.62%-2.45%-3.92%-7.82%41.18% 2.92% -3.90% 0.230.120.390.360.010.680.820.49 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花 现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油 BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 272033004171 10183 96405110 15826 5840 12773 76403380 2625297238989458807842181498556881148987032683 9532827372515628928411521284-1063697 -49277366766 1602 194960-65554 -1998 106 3.62% 11.04% 7.01%7.66% 19.34%21.15% 5.61%2.67% 11.17% -12.21% 25.98% 0.890.650.370.420.701.000.310.980.990.760.95 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 79006600790058702458 102 41707150 12200 5290 7906655579355890248367942316930121504161 -645-35-20-26-577-61220501129 -28263-512935-484-2974-664921 -0.08% 0.69% -0.44%-0.34%-1.03% -85.03% -1.44% 3.17%0.41% 27.13% 0.570.280.550.470.170.220.410.800.960.83 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.47 2.45 0.02 0.10 豆粕-菜粕 884.09 845.42 38.68 1.00 豆油-棕榈油 1285.05 1291.71 -6.66 0.98 农产品 菜油-豆油 1790.30 1831.50 -41.20 0.10 菜油-棕榈油 3075.35 3123.21 -47.86 0.75 菜油/菜粕 3.85 3.84 0.02 0.46 玉米淀粉-玉米 334.20 342.11 -7.91 0.02 卷螺差 5.11 17.95 -12.84 0.04 黑色建材 螺矿比 5.31 5.50 -0.19 0.06 焦炭/焦煤 1.37 1.37 0.00 0.83 化工能源 L-PP 50.00 -50.00 100.00 0.13 PP-3*MA 527.50 527.50 0.00 0.79 铝锌比 0.80 0.80 0.00 0.23 铜锌比 2.60 2.56 0.04 0.07 金银比 0.09 0.09 0.00 0.99 铜当月次月价差 240.00 210.00 30.00 0.62 铝当月次月价差 35.00 35.00 0.00 0.74 铅当月次月价差 -35.00 -40.00 5.00 0.53 有色金属 锌当月次月价差 215.00 260.00 -45.00 0.94 铜连1连2月价差 250.00 240.00 10.00 0.91 铝连1连2价差 30.00 30.00 0.00 0.92 铅连1连2月价差 45.00 40.00 5.00 1.00 锌连1连2月价差 325.00 340.00 -15.00 0.96 金6、12价差 -2.04 -1.86 -0.18 0.85 银6、12价差 -41.00 -48.00 7.00 0.89 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.83 0.88 -0.05 0.00 国债期货当季合约跨品种价差 0.83 0.88 -0.05 0.06 国债期货次季合约跨品种价差 0.94 1.00 -0.06 0.01 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.38 0.38 0.00 0.86 5年国债期货次季合约跨期价差 0.38 0.35 0.02 0.96 10年国债期货当季合约跨期价差 0.49 0.50 0.00 0.78 10年国债期货次季合约跨期价差 0.45 0.45 0.00 0.98 汇率 两岸汇差 0.00 0.00 0.00 0.19 股指期货IF基差（当月） -10.18 -6.04 -4.13 0.35 股指期货IF基差（次月） -18.58 -15.84 -2.73 0.41 股指期货IF基差（季月） -44.98 -40.04 -4.93 0.41 股指期货IF基差（下季） -60.18 -60.84 0.67 0.65 股指期货IH基差（当月） -3.64 2.74 -6.38 0.35 股指期货IH基差（次月） -4.44 0.34 -4.78 0.38 股指期货IH基差（季月） -6.44 0.74 -7.18 0.45 股指期货IH基差（下季） -6.04 2.34 -8.38 0.70 股指期货IC基差（当月） -34.56 -57.64 23.08 0.23 股指期货IC基差（次月） -73.36 -90.44 17.08 0.28 股指 股指期货IC基差（季月） -169.36 -187.04 17.68 0.32 股指期货IC基差（下季） -249.56 -266.04 16.48 0.49 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -8.40 -9.80 1.40 0.52 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -26.40 -24.20 -2.20 0.24 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -15.20 -20.80 5.60 0.92 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -0.80 -2.40 1.60 0.49 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -2.00 0.40 -2.40 0.59 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 0.40 1.60 -1.20 0.82 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -38.80 -32.80 -6.00 0.49 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -96.00 -96.60 0.60 0.36 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -80.20 -79.00 -1.20 0.93 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 -2000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表5：菜油-棕榈油价差序列图表6：菜油-菜粕价差序列 菜油-棕榈油菜油/菜粕 45006 4000 35005 30004 25003 2000 15002 10001