ETP日报：权益ETF普涨分级上折，场内货基高折价

敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 1/16 [table_page] 其他日报 分析师：李真 执业证书编号：S0890513110002 电话：021-20321298 邮箱：lizhen@cnhbstock.com 研究助理：杨思奇 电话：021-20321306 邮箱：yangsiqi@cnhbstock.com 销售服务电话： 021-20321006 [table_product] 1 《其他：权益ETP弱势震荡，国债期货上涨-ETP日报》 2019-06-28 2 《其他：期权日报（20190628）：50ETF期权成交小幅缩水》 2019-06-28 3 《其他：白酒&半导体相关ETP领涨，场内货基高折价-ETP日报》 2019-06-27 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点：  权益ETF： 2019年上半年权益ETF总份额净增16.93亿份，总规模增加860.31亿元。从份额变动来看，证券公司、沪深300、中证500、中证四川国企改革、MSCI中国A股相关ETF合计份额分别净增加79.52亿份、49.13亿份、37.76亿份、37.57亿份、19.29亿份；上证50、创业板50、结构调整、MSCI中国A股国际通、上海国企指数相关ETF合计份额分别净减少113.70亿份、62.33亿份、54.47亿份、36.21亿份、9.25亿份。  分级B方面：今日进取股基上涨4.73%，分级B总成交额17.60亿元，成交在千万以上的分级B全部上涨，互联网B（150195，+9.25%）、沪深300B（150052，+8.22%）、中小B（150107，+8.00%）领涨。 今日招商中证白酒（161725）预估净值高于1.50元，触发上折，对应母基金和子份额净值超出1元部分将折算为场内招商中证白酒份额，今日收盘白酒B（150270）溢价2.25%，白酒A（150269）折价3.20%。  分级A方面：今日国债期货低开高走，收盘十年期主力合约T1909上涨0.11%。今日分级A总成交额2.13亿元，成交在五百万以上的分级A中仅深成指A（150022，+2.94%）上涨，银行A（150227，-0.10%）下跌、其余活跃分级A涨跌持平。  今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.711%、华宝添益七日年化收益率2.470%、南方理财金H七日年化收益率为2.147%、建信添益七日年化收益率2.649%。今日尾盘收盘华宝添益折价0.034%，理财金H折价0.031%。  QDII-ETP方面，今日华安德国30ETF上涨1.83%，预估溢价率0.09%；国泰纳斯达克100ETF上涨2.06%，预估溢价率1.15%；博时标普500ETF上涨2.41%，预估溢价率1.15%。收盘易方达日兴资管日经225ETF上涨1.11%，预估折价0.91%；华夏野村日经225ETF上涨0.50%，预估折价率1.42%；华安三菱日联日经225ETF上涨1.32%，预估折价0.72%；南方顶峰ETF上涨1.20%，预估溢价率1.20%。  今日华安石油上涨0.99%，预估折价率0.746%，华宝油气上涨3.49%，预估溢价率0.472%。  风险提示：分级A投资者谨防股债市场波动加剧 相关研究报告 [table_subject] 撰写日期：2019年07月01日 证券研究报告--其他日报 权益ETF普涨分级上折，场内货基高折价 ETP日报 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 2/16 [table_page] 其他日报 市场回顾：今日A股市场高开高走，收盘上证综指上涨2.22%，收于3044.90点，深证成指上涨3.84%，收于9530.46点，创业板指上涨3.75%，收于1568.16点，两市成交额6141.16亿元。申万28个一级行业中，电子（+6.06%）、家用电器（+4.79%）、计算机（+4.45%）涨幅领先。 权益ETF： 表1：日成交额在1000万以上的权益ETF 代码 简称 价格 IOPV 涨跌幅（%） 指数涨跌幅（%） 折溢价率 成交额 （万元） 最新规模 （亿元） 510050 50ETF 3.0200 3.0210 2.30 2.47 -0.03% 398485.88 492.63 510500 500ETF 5.4790 5.4910 2.76 3.03 -0.22% 210197.77 481.42 510300 300ETF 3.9540 3.9630 2.46 2.88 -0.23% 201211.72 364.68 159915 创业板 1.5110 1.5110 3.71 3.75 0.00% 151743.12 227.70 512880 证券ETF 1.0120 1.0110 2.22 2.24 0.10% 93070.07 86.64 510900 H股ETF 1.2290 1.2070 2.25 -0.14 1.82% 92173.70 73.29 159949 创业板50 0.5480 0.5490 3.59 3.90 -0.18% 60455.11 78.01 510330 华夏300 3.9620 3.9680 2.56 2.88 -0.15% 55079.77 268.05 159920 恒生ETF 1.5640 1.5460 2.02 -0.28 1.16% 38842.87 42.70 510850 工银上50 3.0100 3.0180 2.31 2.47 -0.27% 38349.13 95.88 159919 300ETF 3.9520 3.9620 2.65 2.88 -0.25% 37994.42 259.17 159901 深100ETF 4.6540 4.6540 4.44 4.34 0.00% 36892.44 60.23 512500 中证500 2.5460 2.5500 2.66 3.03 -0.16% 34165.74 54.42 512000 券商ETF 0.9640 0.9630 2.23 2.24 0.10% 33666.80 31.83 512910 100ETF 1.0450 1.0450 4.50 2.85 0.00% 14389.49 4.22 510310 HS300ETF 1.7230 1.7270 2.56 2.88 -0.23% 14350.67 84.76 512800 银行ETF 1.0820 1.0810 1.41 1.30 0.09% 12397.73 15.19 159922 500ETF 5.3250 5.3470 2.90 3.03 -0.41% 10603.48 23.41 510180 180ETF 3.5950 3.6010 2.22 2.34 -0.17% 10264.73 198.22 159952 创业ETF 0.9100 0.9130 3.41 3.75 -0.33% 9939.63 17.95 512660 军工ETF 0.7560 0.7560 2.44 2.47 0.00% 9413.20 19.21 512290 生物医药 1.0340 1.0360 3.40 3.59 -0.19% 9161.39 5.97 159939 信息技术 0.9990 0.9880 5.83 5.14 1.11% 9074.72 12.97 512280 景顺MSCI 1.0570 1.0570 2.62 2.75 0.00% 8772.85 5.64 512380 银华MSCI 0.9890 0.9890 2.59 —— 0.00% 8582.71 18.58 512090 MSCI易基 1.0790 1.0810 2.47 2.75 -0.19% 7949.94 7.87 159928 消费ETF 2.9880 2.9910 4.37 4.13 -0.10% 7452.74 32.29 159902 中小板 2.9070 2.9040 4.19 4.04 0.10% 7327.57 23.46 510390 平安300 4.0330 4.0430 2.65 2.88 -0.25% 6729.91 53.70 513050 中概互联 1.2420 1.2100 2.99 0.00 2.64% 5702.66 8.18 510710 上50ETF 3.2920 3.2950 2.43 2.47 -0.09% 5603.76 6.59 512160 MSCI基金 1.0810 1.0820 2.66 2.75 -0.09% 5481.38 7.85 512960 央调ETF 1.0090 1.0110 2.23 2.28 -0.20% 5390.70 208.58 512760 半导体50 1.0780 1.0770 4.36 4.39 0.09% 4915.60 1.60 159959 央企ETF 1.0600 1.0640 2.12 2.28 -0.38% 4842.59 61.88 510510 广发500 1.4570 1.4570 2.97 3.03 0.00% 4715.10 42.36 512900 证券基金 0.9770 0.9760 2.20 2.24 0.10% 4514.83 14.40 512070 非银ETF 2.3610 2.3680 2.65 2.98 -0.30% 4241.97 15.78 敬请参阅报告结尾处免责声明 华宝证券 3/16 [table_page] 其他日报 510580 ZZ500ETF 5.1200 5.1360 2.81 3.03 -0.31% 4042.17 6.15 159965 央视50 1.0300 1.0370 2.66 3.71 -0.68% 3994.92 7.85 510360 广发300 1.2830 1.2800 3.14 2.88 0.23% 3883.56 34.52 512010 医药ETF 1.6820 1.6860 2.87 3.09 -0.24% 3635.81 7.74 512950 央企改革 1.0120 1.0130 2.12 2.28 -0.10% 3497.21 156.98 510230 金融ETF 5.9050 5.9130 1.83 2.03 -0.14% 3290.49 59.93 512180 建信MSCI 1.0550 1.0570 2.53 2.75 -0.19% 3225.78 6.52 510880 红利ETF 2.8260 2.8