市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2017年10月18日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 18616029821 韩谨阳 联系人 hanjinyang@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2017-10-17》 2017-10-17 2 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2017-10-16》 2017-10-16 3 《金融工程：金融工程-剩者为王——博时上证自然资源ETF投资价值分析》 2017-10-16 市场情绪一览 2017-10-18 情绪面 今日A股3319只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停9只，自然跌停0只，分别占比0.27%和0.00%。涨停封板率为34.62%，连板率为10.00%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股156只，较上一交易日增加36只，占比4.70%，高于过去1年平均水平；创60日新低的个股182只，较上一交易日增加72只，占比5.48%，高于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股569只，较上一交易日减少105只，占比17.14%；形成空头排列看跌个股817只，较上一交易日增加338只，占比24.62%。 今日大宗交易总成交额为152105.69万元，较上一交易日有所增加，折价率下降至3.69%。 资金面 昨日沪深两市两融余额9948.11亿元，周环比上升0.22%。融资买入额363.57亿元，融券卖出额6.08亿元，净买入额357.48亿元，较上一交易日539.85亿元有所下降。 今日，沪股通资金净流出7.30亿元（人民币）；港股通资金净流入10.43亿元（人民币），较上一交易日有所上升；资金净流向保持南向，净流出17.73亿元。今日，深港通方面，深股通净流入1.58亿元，港股通净流入5.72亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF1710报收3930.80，上涨0.36%，贴水0.34%；沪深300报收3944.16点，上涨0.79%。 截至今日收盘，上证50期指IH1710报收2748.20，上涨0.65%，贴水0.17%；上证50报收2753.01点，上涨1.08%。 截至今日收盘，中证500期指IC1710报收6542.80，下跌0.93%，贴水0.31%；中证500报收6563.44点，下跌0.75%。 今日中国波指报收10.26，较上一交易日下降3.77%，今日该指数略有下降50ETF报收2.80，较上一交易日上涨0.83%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.62和0.89，较上一周环比分别上升16.13%和上升16.30%。 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体折价率为0.4835%，整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 4 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 3.3分级基金 ............................................................................................................................................... 8 风险提示 .............................................................................................................................................. 8 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ..................................................................................................... 7 图12：中国波指及50ETF走势图 ....