市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2021年09月01日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 何青青 分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周无约束规模低估FOF组合净值创新高》 2021-08-30 2 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》 2021-08-30 3 《金融工程：金融工程-量化择时周报2021-08-29》 2021-08-29 市场情绪一览 2021-09-01 情绪面 今日A股4274只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停66只，自然跌停48只，分别占比1.54%和1.12%。涨停封板率为55.24%，连板率为13.92%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股445只，较上一交易日增加96只，占比10.41%，高于过去1年平均水平；创60日新低的个股280只，较上一交易日减少99只，占比6.55%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股1524只，较上一交易日减少7只，占比35.66%；形成空头排列看跌个股833只，较上一交易日增加74只，占比19.49%。 今日大宗交易总成交额为698039.46万元，较上一交易日有所增加，折价率下降至-0.20%。 今日A股龙虎榜中，机构席位买入的非ST个股为赣锋锂业、中联重科、中国卫通、南山铝业、捷佳伟创、徐工机械、天山铝业、融捷股份、江特电机、神火股份、东阳光、天山股份、川恒股份、湖北宜化、三孚股份、宁波韵升、云海金属、高测股份、华菱线缆、兴齐眼药、快克股份、铜牛信息、川金诺、泛亚微透、四方达、六国化工、大元泵业、江天化学。 资金面 截至2021年8月31日，股票型ETF规模为7858.52亿元，较上一交易日减少1.65亿元。新发基金方面，近30日偏股型基金发行份额1562.36亿份，过去一年月均发行份额为1567.36亿份。 昨日沪深两市两融余额18715.70亿元，周环比上升0.33%。其中融资余额17066.76亿元。融资买入额1276.60亿元，融券卖出额67.40亿元，净买入额1209.19亿元，较上一交易日1336.95亿元有所下降。 今日，沪股通资金净流入60.75亿元（人民币）；港股通资金净流出17.67亿元（人民币），较上一交易日有所上升；资金净流向保持北向，净流入78.42亿元。今日，深港通方面，深股通净流入16.13亿元，港股通净流入16.67亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF2109报收4856.40，上涨1.88%，贴水0.27%；沪深300报收4869.46点，上涨1.33%。 截至今日收盘，上证50期指IH2109报收3169.20，上涨2.66%，升水0.13%；上证50报收3165.04点，上涨2.19%。 截至今日收盘，中证500期指IC2109报收7119.00，下跌0.44%，贴水1.03%；中证500报收7193.10点，下跌0.86%。 今日波动率指数为20.86，较上一交易日上升1.51%，今日该指数略有上升，50ETF报收3.21，较上一交易日上涨2.20%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.76和0.68，较上一周环比分别下降8.88%和上升11.06%。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 1.5龙虎榜机构席位买入情况 .............................................................................................................. 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 5 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 .......................................................