市场情绪一览
金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2021年05月26日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 何青青 分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-05-25》 2021-05-25 2 《金融工程：金融工程-FOF组合推荐周报：上周FOF组合均有超额收益》 2021-05-24 3 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：北向资金连续六周净买入》 2021-05-24 市场情绪一览 2021-05-26 情绪面 今日A股4111只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停56只，自然跌停1只，分别占比1.36%和0.02%。涨停封板率为57.98%，连板率为23.91%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股283只，较上一交易日增加39只，占比6.88%，高于过去1年平均水平；创60日新低的个股15只，较上一交易日减少75只，占比0.36%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股892只，较上一交易日增加37只，占比21.70%；形成空头排列看跌个股854只，较上一交易日减少128只，占比20.77%。 今日大宗交易总成交额为260503.50万元，较上一交易日有所下降，折价率增加至4.61%。 今日A股龙虎榜中，机构席位买入的非ST个股为大中矿业、妙可蓝多、长源电力、南极电商、仁和药业、西藏矿业、美邦服饰、川网传媒、天原股份、共同药业、爱普股份、苏文电能、曼卡龙、盛航股份、优彩资源。 资金面 截至2021年5月25日，股票型ETF规模为8019.43亿元，较上一交易日增加260.81亿元。新发基金方面，近30日偏股型基金发行份额727.50亿份，过去一年月均发行份额为1736.23亿份。 昨日沪深两市两融余额16994.02亿元，周环比上升0.69%。其中融资余额15442.80亿元。融资买入额916.20亿元，融券卖出额43.88亿元，净买入额872.32亿元，较上一交易日704.07亿元有所上升。 今日，沪股通资金净流入69.79亿元（人民币）；港股通资金净流出0.38亿元（人民币），较上一交易日有所下降；资金净流向保持北向，净流入70.17亿元。今日，深港通方面，深股通净流入21.24亿元，港股通净流入7.10亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF2106报收5315.80，上涨0.02%，贴水0.09%；沪深300报收5320.59点，上涨0.04%。 截至今日收盘，上证50期指IH2106报收3650.00，上涨0.50%，贴水0.20%；上证50报收3657.19点，上涨0.44%。 截至今日收盘，中证500期指IC2106报收6600.80，上涨0.01%，贴水0.41%；中证500报收6628.21点，上涨0.13%。 今日波动率指数为28.95，较上一交易日下降0.83%，今日该指数略有下降，50ETF报收3.65，较上一交易日上涨0.36%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.56和1.09，较上一周环比分别下降33.90%和上升25.26%。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 1.5龙虎榜机构席位买入情况 .............................................................................................................. 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 4 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ..................................................................................................... 7 图12：中国波指及50ETF走势图 ......
