市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2021年12月08日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 何青青 分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：2021年12月07日基金专题报告-国家发展“新动能”之数字经济》 2021-12-07 2 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》 2021-12-06 3 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周规模因子FOF组合表现较好》 2021-12-06 市场情绪一览 2021-12-08 情绪面 今日A股4468只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停77只，自然跌停0只，分别占比1.72%和0.00%。涨停封板率为65.69%，连板率为16.33%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股120只，较上一交易日增加19只，占比2.69%，低于过去1年平均水平；创60日新低的个股25只，较上一交易日减少44只，占比0.56%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股1191只，较上一交易日减少257只，占比26.66%；形成空头排列看跌个股330只，较上一交易日增加10只，占比7.39%。 今日大宗交易总成交额为405601.38万元，较上一交易日有所增加，折价率增加至6.13%。 今日A股龙虎榜中，机构席位买入的非ST个股为广宇发展、完美世界、欧菲光、拓邦股份、和而泰、中文在线、国新健康、启明信息、志邦家居、当虹科技、广东鸿图、川网传媒、天马科技、纳尔股份、思进智能。 资金面 截至2021年12月7日，股票型ETF规模为8925.55亿元，较上一交易日增加18.31亿元。新发基金方面，近30日偏股型基金发行份额706.36亿份，过去一年月均发行份额为1383.57亿份。 昨日沪深两市两融余额18373.56亿元，周环比下降0.83%。其中融资余额17196.03亿元。融资买入额853.55亿元，融券卖出额40.54亿元，净买入额813.00亿元，较上一交易日855.47亿元有所下降。 今日，沪股通资金净流入37.89亿元（人民币）；港股通资金净流入11.53亿元（人民币），较上一交易日有所上升；资金净流向保持北向，净流入26.36亿元。今日，深港通方面，深股通净流入58.96亿元，港股通净流入8.55亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF2112报收5005.80，上涨1.81%，升水0.20%；沪深300报收4995.93点，上涨1.50%。 截至今日收盘，上证50期指IH2112报收3313.20，上涨1.81%，升水0.26%；上证50报收3304.71点，上涨1.54%。 截至今日收盘，中证500期指IC2112报收7277.60，上涨1.60%，贴水0.35%；中证500报收7302.99点，上涨1.33%。 今日波动率指数为24.52，较上一交易日上升7.47%，今日该指数略有上升，50ETF报收3.30，较上一交易日上涨1.54%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.78和1.00，较上一周环比分别下降9.08%和上升45.46%。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 1.5龙虎榜机构席位买入情况 .............................................................................................................. 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 4 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ..................................................................................................... 7 图12：中国波指及50ETF