市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2021年11月09日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 何青青 分析师 SAC执业证书编号：S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2021-11-08》 2021-11-08 2 《金融工程：基金研究-华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF投资价值分析》 2021-11-08 3 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》 2021-11-08 市场情绪一览 2021-11-09 情绪面 今日A股4350只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停56只，自然跌停3只，分别占比1.29%和0.07%。涨停封板率为59.13%，连板率为19.64%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股144只，较上一交易日增加25只，占比3.31%，低于过去1年平均水平；创60日新低的个股85只，较上一交易日减少192只，占比1.95%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股820只，较上一交易日增加102只，占比18.85%；形成空头排列看跌个股994只，较上一交易日减少433只，占比22.85%。 今日大宗交易总成交额为343021.99万元，较上一交易日有所增加，折价率增加至12.60%。 今日A股龙虎榜中，机构席位买入的非ST个股为卫星化学、隆平高科、露笑科技、湖北宜化、博迁新材、杭锅股份、合兴股份、中青宝、确成股份、德昌股份、新研股份、国光电器、沪光股份、同力日升、南天信息、明冠新材、上声电子、皇庭国际、鞍重股份、瀚川智能、久盛电气、天舟文化、佳创视讯、京泉华、宸展光电、易尚展示、青岛食品、金沃股份。 资金面 截至2021年11月8日，股票型ETF规模为8826.70亿元，较上一交易日增加315.37亿元。新发基金方面，近30日偏股型基金发行份额718.46亿份，过去一年月均发行份额为1425.27亿份。 昨日沪深两市两融余额18346.67亿元，周环比下降0.91%。其中融资余额16927.61亿元。融资买入额749.72亿元，融券卖出额42.58亿元，净买入额707.14亿元，较上一交易日769.75亿元有所下降。 今日，沪股通资金净流出19.54亿元（人民币）；港股通资金净流出1.57亿元（人民币），较上一交易日有所上升；资金净流向变为南向，净流出17.97亿元。今日，深港通方面，深股通净流出1.62亿元，港股通净流出2.86亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF2111报收4842.00，下跌0.16%，贴水0.10%；沪深300报收4846.74点，下跌0.03%。 截至今日收盘，上证50期指IH2111报收3186.40，下跌0.44%，贴水0.02%；上证50报收3186.96点，下跌0.29%。 截至今日收盘，中证500期指IC2111报收7071.20，上涨0.62%，贴水0.15%；中证500报收7081.75点，上涨0.78%。 今日波动率指数为19.97，较上一交易日上升0.11%，今日该指数略有上升，50ETF报收3.22，较上一交易日保持不变。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.77和0.63，较上一周环比分别下降11.89%和下降5.00%。 风险提示：1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 1.5龙虎榜机构席位买入情况 .............................................................................................................. 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 5 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ..................................................................