中信期货金融衍生品持仓日度追踪

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 金融期货： 张革 021-60812988 zhangge@citicsf.com 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 方晨 021-60812981 fangchen@citicsf.com 从业资格号F3014596 投资咨询号Z0013127 中信期货研究|金融衍生品持仓追踪 2017-11-08 金融衍生品持仓日度追踪 主要观点 今日小结： 今日沪市收涨、深市收跌，两市成交约5583亿元。股指期货IF、IH、IC当月合约均收涨；国债期货T、TF当季合约均收涨；50ETF下跌0.03%。 成交量日度变化：股指期货合约总成交量均上升，IF合约变化9.07%，IH合约变化3.78%，IC合约变化1.63%；国债期货合约总成交量变动不一，T合约变化-1.37%，TF合约变化14.99%；50ETF期权合约总成交变化0.51%。 持仓量日度变化：股指期货IF合约总持仓量变动0.11%，IH合约变动-0.41%，IC合约变动1.02%；国债期货T合约总持仓变动-3.07%，TF合约变动-3.95%；50ETF期权合约总持仓变化0.04%。 注：二十大席位净多头，按照当日中金所公布的所有合约排名合计进行计算； 主力合约，默认为当日收盘时持仓量最多的合约。图 1： 股指国债成交量变化 图 2： 股指国债持仓量变化 -10%0%10%20%30%40%50%60%70%IFIHICTTFD%DW%W -10%-8%-6%-4%-2%0%2%IFIHICTTFD%DW%W 数据来源：中金所 中信期货研究部 数据来源：中金所 中信期货研究部 图 3： 二十大席位净多头变化 图 4： 50ETF分合约成交持仓 -800 0-700 0-600 0-500 0-400 0-300 0-200 0-100 00IFIHICTTF今日T昨日T-1前2日T-2 0500 000100 0000150 0000200 0000250 0000171117121803180650ETF分合约成交持仓日成交量日持仓量 数据来源：中金所 中信期货研究部 数据来源：中金所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年11月8日 2 / 14 IF合约 图 5：IF主力前十大席位成交量 单位：手 图 6：IF主力前十大席位持买单量 单位：手 成交量较上一日增减占比中信期货284721214.55%海通期货15542927.94%国泰君安1470497.51%五矿经易13902107.10%光大期货13251946.77%兴证期货1139955.82%银河期货1129655.77%华泰期货11011955.63%申银万国1098835.61%广发期货871504.45%其他564568228.85%IF当月成交情况 持买单量较上一日增减占比中信期货26155016.80%国泰君安1726-23 11.09%五矿经易1290-262 8.29%海通期货11721087.53%申银万国880-49 5.65%广发期货873-66 5.61%永安期货865-34 5.56%华泰期货694324.46%兴证期货679114.36%银河期货648394.16%其他4122-11 26.48%IF当月持买单情况 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 7：IF主力前十大席位持卖单量 单位：手 图 8：IF主力前十大席位持净多单量 单位：手 持卖单量较上一日增减占比中信期货33888920.89%光大期货1300-50 8.02%国泰君安1282-51 7.90%银河期货1177-12 7.26%上海东证1161-19 7.16%国富期货852-99 5.25%华泰期货788-91 4.86%国投安信786-110 4.85%海通期货668-128 4.12%兴证期货6431163.96%其他4174-379 25.74%IF当月持卖单情况 净多单量较上一日增减中信期货-773-39 国泰君安44428五矿经易1290-262 海通期货504236申银万国46870广发期货51623永安期货37312华泰期货-94123兴证期货36-105 银河期货-52951其他4122-11 IF当月净多单情况 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 注1：按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则，目前IF主力合约为合约IF1711。 注2：*净多单量为期货公司的买单量减其卖单量；若期货公司卖单量未进入前20，则净多单量为其买单量。 注3：*其他为排名前11至前20之和 图 9： IF中金所当日公布排名合约前二十大席位多空对比 日期沪深300前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头2017/11/074054.252646629899-34332017/11/084048.012648529510-3025 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 注：前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。目前公布排名的合约为IF1711、IF1712。 图 10：IF全部合约总持仓变化 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量2017/11/0743042165540.392017/11/0843090180550.42 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年11月8日 3 / 14 图 11：IF合约前二十大席位多空对比 单位：手 图 12：IF合约前二十大席位净多头数 单位：手 365 0370 0375 0380 0385 0390 0395 0400 0405 0410 0-400 00-300 00-200 00-100 000100 00200 00300 00201 7/0 9/0 6201 7/0 9/0 8201 7/0 9/1 2201 7/0 9/1 4201 7/0 9/1 8201 7/0 9/2 0201 7/0 9/2 2201 7/0 9/2 6201 7/0 9/2 8201 7/1 0/0 9201 7/1 0/1 1201 7/1 0/1 3201 7/1 0/1 7201 7/1 0/1 9201 7/1 0/2 3201 7/1 0/2 5201 7/1 0/2 7201 7/1 0/3 1201 7/1 1/0 2201 7/1 1/0 6201 7/1 1/0 8前二十大席位多头前二十大席位空头沪深300（右轴） 365 0370 0375 0380 0385 0390 0395 0400 0405 0410 0-500 0-450 0-400 0-350 0-300 0-250 0-200 0-150 0-100 0-5000201 7/0 9/0 6201 7/0 9/0 8201 7/0 9/1 2201 7/0 9/1 4201 7/0 9/1 8201 7/0 9/2 0201 7/0 9/2 2201 7/0 9/2 6201 7/0 9/2 8201 7/1 0/0 9201 7/1 0/1 1201 7/1 0/1 3201 7/1 0/1 7201 7/1 0/1 9201 7/1 0/2 3201 7/1 0/2 5201 7/1 0/2 7201 7/1 0/3 1201 7/1 1/0 2201 7/1 1/0 6201 7/1 1/0 8前二十大席位净多头沪深300（右轴） 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 13：IF合约总持仓VS成交持仓比 图 14：IF合约总成交 VS成交持仓比 0.00.10.20.30.40.50.6320 00340 00360 00380 00400 00420 00440 00201 7/0 9/0 6201 7/0 9/0 8201 7/0 9/1 2201 7/0 9/1 4201 7/0 9/1 8201 7/0 9/2 0201 7/0 9/2 2201 7/0 9/2 6201 7/0 9/2 8201 7/1 0/0 9201 7/1 0/1 1201 7/1 0/1 3201 7/1 0/1 7201 7/1 0/1 9201 7/1 0/2 3201 7/1 0/2 5201 7/1 0/2 7201 7/1 0/3 1201 7/1 1/0 2201 7/1 1/0 6201 7/1 1/0 8总持仓成交量/持仓量（右轴） 00.10.20.30.40.50.60500 0100 00150 00200 00250 00201 7/0 9/0 6201 7/0 9/0 8201 7/0 9/1 2201 7/0 9/1 4201 7/0 9/1 8201 7/0 9/2 0201 7/0 9/2 2201 7/0 9/2 6201 7/0 9/2 8201 7/1 0/0 9201 7/1 0/1 1201 7/1 0/1 3201 7/1 0/1 7201 7/1 0/1 9201 7/1 0/2 3201 7/1 0/2 5201 7/1 0/2 7201 7/1 0/3 1201 7/1 1/0 2201 7/1 1/0 6201 7/1 1/0 8总成交成交量/持仓量（右轴） 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年11月8日 4 / 14 IH合约 图 15：IH主力前十大席位成交量 单位：手 图 16：IH主力前十大席位持买单量 单位：手 成交量较上一日增减占比中信期货278517521.23%五矿经易11081228.45%光大期货1040227.93%海通期货913-19 6.96%国泰君安884-185 6.74%华泰期货707805.39%兴证期货625-13 4.76%南华期货579-37 4.41%银河期货526-171 4.01%永安期货511373.89%其他344219226.23%IH当月合约成交情况 持买单量较上一日增减占比中信期货26705826.75%永安期货673-27 6.74%鲁证期货557-9 5.58%东吴期货48664.87%国泰君安454204.5