中信期货金融衍生品持仓日度追踪

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 金融期货： 张革 021-60812988 zhangge@citicsf.com 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 方晨 021-60812981 fangchen@citicsf.com 从业资格号F3014596 投资咨询号Z0013127 中信期货研究|金融衍生品持仓追踪 2017-09-27 金融衍生品持仓日度追踪 主要观点 今日小结： 今日沪、深两市均收涨，两市成交约4182亿元。股指期货IF、IC当月合约均收涨，IH当月合约收跌；国债期货T、TF当季合约均收跌；50ETF下跌0.73%。 成交量日度变化：股指期货合约总成交量变动不一，IF合约变化+2.16%，IH合约变化+19.45%，IC合约变化-1.66%；国债期货合约总成交量均上升，T合约变化+30.44%，TF合约变化+38.36%；50ETF期权合约总成交变化+14.84%。 持仓量日度变化：股指期货IF合约总持仓量变动+0.63%，IH合约变动+2.31%，IC合约变动+0.52%；国债期货T合约总持仓变动-2.85%，TF合约变动-0.84%；50ETF期权合约总持仓变化-1.64%。 注：二十大席位净多头，按照当日中金所公布的所有合约排名合计进行计算； 主力合约，默认为当日收盘时持仓量最多的合约。图 1： 股指国债成交量变化 图 2： 股指国债持仓量变化 -40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%IFIHICTTFD%DW%W -4%-3%-2%-1%0%1%2%3%IFIHICTTFD%DW%W 数据来源：中金所 中信期货研究部 数据来源：中金所 中信期货研究部 图 3： 二十大席位净多头变化 图 4： 50ETF分合约成交持仓 -400 0-350 0-300 0-250 0-200 0-150 0-100 0-5000IFIHICTTF今日T昨日T-1前2日T-2 0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000170917101712180350ETF分合约成交持仓日成交量日持仓量 数据来源：中金所 中信期货研究部 数据来源：中金所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年9月27日 2 / 14 IF合约 图 5：IF主力前十大席位成交量 单位：手 图 6：IF主力前十大席位持买单量 单位：手 成交量较上一日增减占比中信期货228810716.06%国泰君安1126-192 7.90%海通期货1049-236 7.36%银河期货965-64 6.77%兴证期货957-32 6.72%华泰期货8301085.83%五矿经易754-43 5.29%申银万国6741524.73%上海东证6253064.39%光大期货616-122 4.32%其他436318230.62%IF当月成交情况 持买单量较上一日增减占比中信期货2749-52 15.07%国泰君安1931-2 10.58%五矿经易1727129.47%永安期货12591486.90%海通期货1152-30 6.31%申银万国1133-33 6.21%乾坤期货975-72 5.34%鲁证期货887-29 4.86%广发期货848-92 4.65%华泰期货751-56 4.12%其他483418026.49%IF当月持买单情况 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 7：IF主力前十大席位持卖单量 单位：手 图 8：IF主力前十大席位持净多单量 单位：手 持卖单量较上一日增减占比中信期货37034218.51%国泰君安1814-78 9.07%上海东证1715-47 8.57%光大期货152397.61%国投安信1519-7 7.59%银河期货1513-142 7.56%华泰期货1370-68 6.85%兴证期货1077-22 5.38%海通期货936-29 4.68%永安期货861304.30%其他397229219.86%IF当月持卖单情况 净多单量较上一日增减中信期货-954-94 国泰君安11776五矿经易172712永安期货398118海通期货216-1 申银万国728-92 乾坤期货975-72 鲁证期货606-45 广发期货491-108 华泰期货-61912其他4834180IF当月净多单情况 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 注1：按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则，目前IF主力合约为合约IF1710。 注2：*净多单量为期货公司的买单量减其卖单量；若期货公司卖单量未进入前20，则净多单量为其买单量。 注3：*其他为排名前11至前20之和 图 9： IF中金所当日公布排名合约前二十大席位多空对比 日期沪深300前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头2017/09/263820.782592928610-26812017/09/273821.202624828620-2372 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 注：前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。目前公布排名的合约为IF1710、IF1712。 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年9月27日 3 / 14 图 10：IF全部合约总持仓变化 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量2017/09/2639703114370.292017/09/2739955116840.29 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 11：IF合约前二十大席位多空对比 单位：手 图 12：IF合约前二十大席位净多头数 单位：手 350 0355 0360 0365 0370 0375 0380 0385 0390 0-400 00-300 00-200 00-100 000100 00200 00300 00201 7/0 8/0 2201 7/0 8/0 4201 7/0 8/0 8201 7/0 8/1 0201 7/0 8/1 4201 7/0 8/1 6201 7/0 8/1 8201 7/0 8/2 2201 7/0 8/2 4201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7前二十大席位多头前二十大席位空头沪深300（右轴） 350 0355 0360 0365 0370 0375 0380 0385 0390 0-400 0-350 0-300 0-250 0-200 0-150 0-100 0-5000201 7/0 8/0 2201 7/0 8/0 4201 7/0 8/0 8201 7/0 8/1 0201 7/0 8/1 4201 7/0 8/1 6201 7/0 8/1 8201 7/0 8/2 2201 7/0 8/2 4201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7前二十大席位净多头沪深300（右轴） 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 13：IF合约总持仓VS成交持仓比 图 14：IF合约总成交 VS成交持仓比 0.00.10.20.30.40.50.6330 00340 00350 00360 00370 00380 00390 00400 00410 00420 00430 00201 7/0 8/0 2201 7/0 8/0 4201 7/0 8/0 8201 7/0 8/1 0201 7/0 8/1 4201 7/0 8/1 6201 7/0 8/1 8201 7/0 8/2 2201 7/0 8/2 4201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7总持仓成交量/持仓量（右轴） 00.10.20.30.40.50.60500 0100 00150 00200 00250 00201 7/0 8/0 2201 7/0 8/0 4201 7/0 8/0 8201 7/0 8/1 0201 7/0 8/1 4201 7/0 8/1 6201 7/0 8/1 8201 7/0 8/2 2201 7/0 8/2 4201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7总成交成交量/持仓量（右轴） 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年9月27日 4 / 14 IH合约 图 15：IH主力前十大席位成交量 单位：手 图 16：IH主力前十大席位持买单量 单位：手 成交量较上一日增减占比中信期货273864125.56%光大期货8301397.75%国泰君安7662347.15%海通期货759-19 7.08%五矿经易538-51 5.02%银河期货4911134.58%华泰期货482-19 4.50%兴证期货465154.34%永安期货4491174.19%鲁证期货4351254.06%其他276038625.76%IH当月合约成交情况 持买单量较上一日增减占比中信期货28054123.35%鲁证期货9