市场情绪一览

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2018年03月20日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 18616029821 韩谨阳 联系人 hanjinyang@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-市场情绪一览 2018-03-19》 2018-03-19 2 《金融工程：金融工程-量化选股策略跟踪》 2018-03-19 3 《金融工程：金融工程-量化择时周报 2018-03-18》 2018-03-18 市场情绪一览 2018-03-20 情绪面 今日A股3425只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停55只，自然跌停1只，分别占比1.61%和0.03%。涨停封板率为73.33%，连板率为28.57%。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股98只，较上一交易日增加9只，占比2.86%，低于过去1年平均水平；创60日新低的个股45只，较上一交易日增加22只，占比1.31%，低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列看涨个股1048只，较上一交易日减少166只，占比30.60%；形成空头排列看跌个股190只，较上一交易日增加37只，占比5.55%。 今日大宗交易总成交额为212322.82万元，较上一交易日有所增加，折价率增加至6.19%。 资金面 昨日沪深两市两融余额10078.85亿元，周环比上升0.23%。融资买入额377.36亿元，融券卖出额9.60亿元，净买入额367.76亿元，较上一交易日358.74亿元有所上升。 今日，沪股通资金净流出5.76亿元（人民币）；港股通资金净流出1.45亿元（人民币），较上一交易日有所下降；资金净流向变为南向，净流出4.31亿元。今日，深港通方面，深股通净流出2.96亿元，港股通净流入3.93亿元。 衍生品及其他 截至今日收盘，沪深300期指IF1804报收4049.60，上涨0.01%，贴水0.69%；沪深300报收4077.70点，上涨0.08%。 截至今日收盘，上证50期指IH1804报收2900.00，上涨0.35%，贴水0.15%；上证50报收2904.40点，上涨0.25%。 截至今日收盘，中证500期指IC1804报收6103.20，上涨0.16%，贴水1.14%；中证500报收6173.70点，上涨0.32%。 今日波动率指数为20.08，较上一交易日下降0.38%，今日该指数略有下降，50ETF报收2.90，较上一交易日上涨0.10%。 截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为0.84和0.72，较上一周环比分别上升16.69%和上升5.47%。 今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体溢价率为0.1151%，整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。 风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1.情绪面 ............................................................................................................................................... 3 1.1今日个股自然涨跌停情况 .............................................................................................................. 3 1.2今日个股创60日新高/低情况 ..................................................................................................... 3 1.3今日个股多/空头排列情况 ............................................................................................................ 3 1.4大宗交易情况 ..................................................................................................................................... 4 2.资金面 ............................................................................................................................................... 4 2.1两融情况 ............................................................................................................................................... 4 2.2沪/深港通资金情况 .......................................................................................................................... 5 3.衍生品及其他 .................................................................................................................................. 5 3.1股指期货 ............................................................................................................................................... 5 3.2股票期权 ............................................................................................................................................... 7 3.2.1 波动率指数 ............................................................................................................................. 7 3.2.2 PUT CALL RATIO .................................................................................................................... 7 3.3分级基金 ............................................................................................................................................... 8 图表目录 图1：一年内每日自然涨跌停个股 ............................................................................................................ 3 图2：一季度内每日自然涨跌停个股 ........................................................................................................ 3 图3：一年内每日创新高/低个股 ............................................................................................................... 3 图4：一年内每日多/空头排列个股 .......................................................................................................... 4 图5：大宗交易统计及折价率 ..................................................................................................................... 4 图6：融资融券余额（亿元） ..................................................................................................................... 5 图7：两融交易规模（亿元） ..................................................................................................................... 5 图8：沪港通资金净流入情况 ..................................................................................................................... 5 图9：沪深300期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图10：上证50期指主力合约及基差 ....................................................................................................... 6 图11：中证500期指主力合约及基差 ..................................................................................................... 7 图12：中国波指及50ETF走势图 .............................................................................................................. 7 图13：PCR（成交量） .............................................