多因子选股周报：超额全线回暖，四大指增组合本周均战胜基准

国信金工指数增强组合本周超额收益全线回暖，四大指增组合均战胜基准。金融工程周报对国信金工指数增强组合、公募基金指数增强产品以及常见选股因子进行跟踪分析。

国信金工指数增强组合表现跟踪显示，沪深300、中证500、中证1000及中证A500指数增强组合本周超额收益分别为0.91%、1.35%、1.67%和0.40%，本年累计超额收益分别为12.64%、14.54%、22.03%和0.43%。

因子表现监控方面，以沪深300、中证500、中证1000、中证A500及公募重仓指数为选股空间，分别对30余个常见因子进行监控。沪深300指数方面，最近一周预期BP、BP、单季SP等因子表现较好，而一年动量、单季营收同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。中证500指数方面，一个月反转、一个月波动、单季超预期幅度等因子表现较好，而一年动量、三个月反转、特异度等因子表现较差。中证1000指数方面，一个月反转、EPTTM、三个月换手等因子表现较好，而单季营收同比增速、预期净利润环比、单季营利同比增速等因子表现较差。中证A500指数方面，三个月波动、一个月波动、一个月反转等因子表现较好，而单季净利同比增速、单季营收同比增速、特异度等因子表现较差。公募重仓指数方面，一个月反转、三个月波动、预期EPTTM等因子表现较好，而一年动量、特异度、单季营收同比增速等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪显示，沪深300、中证500、中证1000及中证A500指数增强产品数量分别为82只、79只、46只和79只，总规模分别为751亿元、593亿元、325亿元和419亿元。沪深300指数增强产品最近一周超额收益最高1.07%，最低-1.77%，中位数-0.02%。中证500指数增强产品最近一周超额收益最高2.25%，最低-0.63%，中位数0.35%。中证1000指数增强产品最近一周超额收益最高0.82%，最低-0.95%，中位数0.16%。中证A500指数增强产品最近一周超额收益最高0.84%，最低-1.66%，中位数-0.00%。