金融衍生品持仓日度追踪

投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 金融期货： 张革 021-60812988 zhangge@citicsf.com 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 方晨 021-60812981 fangchen@citicsf.com 从业资格号F3014596 投资咨询号Z0013127 中信期货研究|金融衍生品持仓追踪 2017-10-30 金融衍生品持仓日度追踪 主要观点 今日小结： 今日沪、深两市均收跌，两市成交约5625亿元。股指期货IF、IH、IC当月合约均收跌；国债期货T、TF当季合约均收跌；50ETF下降0.42%。 成交量日度变化：股指期货合约总成交量均上升，IF合约变化40.11%，IH合约变化35.76%，IC合约变化35.44%；国债期货合约总成交量均上升，T合约变化127.51%，TF合约变化207.36%；50ETF期权合约总成交变化-4.51%。 持仓量日度变化：股指期货IF合约总持仓量变动4.73%，IH合约变动3.83%，IC合约变动3.45%；国债期货T合约总持仓变动-0.46%，TF合约变动0.31%；50ETF期权合约总持仓变化2.11%。 注：二十大席位净多头，按照当日中金所公布的所有合约排名合计进行计算； 主力合约，默认为当日收盘时持仓量最多的合约。图 1： 股指国债成交量变化 图 2： 股指国债持仓量变化 0%50%100 %150 %200 %250 %300 %IFIHICTTFD%DW%W -5%0%5%10%15%20%IFIHICTTFD%DW%W 数据来源：中金所 中信期货研究部 数据来源：中金所 中信期货研究部 图 3： 二十大席位净多头变化 图 4： 50ETF分合约成交持仓 -400 0-350 0-300 0-250 0-200 0-150 0-100 0-5000IFIHICTTF今日T昨日T-1前2日T-2 0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000100 0000171117121803180650ETF分合约成交持仓日成交量日持仓量 数据来源：中金所 中信期货研究部 数据来源：中金所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年10月30日 2 / 14 IF合约 图 5：IF主力前十大席位成交量 单位：手 图 6：IF主力前十大席位持买单量 单位：手 成交量较上一日增减占比中信期货278550113.12%国泰君安17703258.34%海通期货16026707.55%五矿经易14082086.63%申银万国13755366.48%兴证期货13404476.31%永安期货12587705.93%银河期货12063625.68%光大期货11822755.57%华泰期货10793345.08%其他6217172229.30%IF当月成交情况 持买单量较上一日增减占比中信期货25839614.94%国泰君安1803-31 10.43%五矿经易1633-69 9.44%申银万国1143716.61%海通期货1020-77 5.90%乾坤期货998685.77%永安期货987-179 5.71%广发期货862634.99%鲁证期货839474.85%华泰期货73264.23%其他469032227.13%IF当月持买单情况 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 7：IF主力前十大席位持卖单量 单位：手 图 8：IF主力前十大席位持净多单量 单位：手 持卖单量较上一日增减占比中信期货3798-35 20.28%国泰君安1668-65 8.91%上海东证1438157.68%光大期货1291-65 6.89%华泰期货124176.63%银河期货1191-1 6.36%国投安信11252346.01%国富期货871-13 4.65%海通期货860474.59%永安期货8201754.38%其他442135123.61%IF当月持卖单情况 净多单量较上一日增减中信期货-1215131国泰君安13534五矿经易1280-122 申银万国430-209 海通期货160-124 乾坤期货99868永安期货167-354 广发期货443126鲁证期货83947华泰期货-509-1 其他4690322IF当月净多单情况 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 注1：按照前一日收盘时持仓量最大合约作为主力合约原则，目前IF主力合约为合约IF1711。 注2：*净多单量为期货公司的买单量减其卖单量；若期货公司卖单量未进入前20，则净多单量为其买单量。 注3：*其他为排名前11至前20之和 图 9： IF中金所当日公布排名合约前二十大席位多空对比 日期沪深300前二十大席位多头前二十大席位空头前二十大席位净多头2017/10/274021.972605929080-30212017/10/304009.722689930205-3306 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 注：前二十多空席位按中金所当日公布成交持仓排名的合约合计进行计算。目前公布排名的合约为IF1711、IF1712。 图 10： IF全部合约总持仓变化 日期总持仓量总成交量总成交量/总持仓量2017/10/2741079134870.332017/10/3043022188960.44 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年10月30日 3 / 14 图 11：IF合约前二十大席位多空对比 单位：手 图 12：IF合约前二十大席位净多头数 单位：手 370 0375 0380 0385 0390 0395 0400 0405 0-400 00-300 00-200 00-100 000100 00200 00300 00201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7201 7/0 9/2 9201 7/1 0/1 0201 7/1 0/1 2201 7/1 0/1 6201 7/1 0/1 8201 7/1 0/2 0201 7/1 0/2 4201 7/1 0/2 6201 7/1 0/3 0前二十大席位多头前二十大席位空头沪深300（右轴） 370 0375 0380 0385 0390 0395 0400 0405 0-400 0-350 0-300 0-250 0-200 0-150 0-100 0-5000201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7201 7/0 9/2 9201 7/1 0/1 0201 7/1 0/1 2201 7/1 0/1 6201 7/1 0/1 8201 7/1 0/2 0201 7/1 0/2 4201 7/1 0/2 6201 7/1 0/3 0前二十大席位净多头沪深300（右轴） 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 13：IF合约总持仓VS成交持仓比 图 14：IF合约总成交 VS成交持仓比 0.00.10.20.30.40.50.6320 00340 00360 00380 00400 00420 00440 00201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7201 7/0 9/2 9201 7/1 0/1 0201 7/1 0/1 2201 7/1 0/1 6201 7/1 0/1 8201 7/1 0/2 0201 7/1 0/2 4201 7/1 0/2 6201 7/1 0/3 0总持仓成交量/持仓量（右轴） 00.10.20.30.40.50.60500 0100 00150 00200 00250 00201 7/0 8/2 8201 7/0 8/3 0201 7/0 9/0 1201 7/0 9/0 5201 7/0 9/0 7201 7/0 9/1 1201 7/0 9/1 3201 7/0 9/1 5201 7/0 9/1 9201 7/0 9/2 1201 7/0 9/2 5201 7/0 9/2 7201 7/0 9/2 9201 7/1 0/1 0201 7/1 0/1 2201 7/1 0/1 6201 7/1 0/1 8201 7/1 0/2 0201 7/1 0/2 4201 7/1 0/2 6201 7/1 0/3 0总成交成交量/持仓量（右轴） 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 中信期货研究|成交持仓追踪 2017年10月30日 4 / 14 IH合约 图 15：IH主力前十大席位成交量 单位：手 图 16：IH主力前十大席位持买单量 单位：手 成交量较上一日增减占比中信期货311549818.56%国泰君安14203858.46%光大期货11431566.81%永安期货11316956.74%五矿经易11211846.68%海通期货10641136.34%申银万国9965055.93%兴证期货7713064.59%华泰期货7691934.58%银河期货7672474.57%其他4486118326.73%IH当月合约成交情况 持买单量较上一日增减占比中信期货320347629.20%鲁证期货711-59 6.48%国泰君安6861066.25%永安期货629-226 5.73%光大期货498984.54%东吴期货441214.02%申银万国435-53 3.96%福能期货433-26 3.95%中银国际41913.82%五矿经易409-143 3.73%其他3107-4 28.32%IH当月持买单情况 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 数据来源：中国金融期货交易所 中信期货研究部 图 17：IH主力前十大席位持