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招期金工私募策略跟踪周报：本周量化策略业绩回调，配置上注重稳健低波

2026-07-17 王昊昇招商期货张博卿

核心观点：本周量化策略业绩回调，配置上注重稳健低波。

关键数据：截至2026年7月17日，CTA时序量价策略今年累计收益最好，为+5.58%；主观宏观配置策略表现最差，为-7.03%。中证2000指增策略超额表现最好，为+13.24%；中证500指增策略表现最差，为+0.71%。股指CTA策略10%等波表现最好，为+20.68%。

研究结论：1类指增策略平均收益率为正，赛道标签维度指增超额收益中位数为正，周期标签维度指增超额收益率中位数为正，赛道标签维度中性策略收益率75%为负，周期标签维度中性策略收益率中位数为正，赛道标签维度期权策略收益率50%为负。沪深300指增基金超额风险暴露较大的三个因子为中盘因子、大小盘因子、成长因子；中证500指增基金超额风险暴露较大的三个因子为杠杆因子、成长因子、BETA因子；中证1000指增基金超额风险暴露较大的三个因子为大小盘因子、盈利因子、中盘因子。

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